Скрипт

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт» /NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4-01-00402-R от 14.06.2019

ISIN код: RU000A100T81

Время проведения торгов в дату начала размещения, 9 сентября (время московское):

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

Сбор и удовлетворение заявок в последующие дни: 10:00 — 17:29 (мск).

Напомним условия трехлетнего выпуска: номинал облигации — 1000 рублей. Ставка на весь период — 12,5% годовых. Предусмотрен ежемесячный купон. Возможно досрочное погашение, начиная с 9-го купонного периода, по усмотрению эмитента.

Узнать о компании можно в разделе «Инвесторам».

Второй выпуск облигаций МСБ-Лизинга размещен на 80%. До сих пор эмитент заявлял планово медленное размещение. Так и шло. Но ближе к концу мы решили ускориться. Так что первичные торги завершатся в течение нескольких дней.

Чем интересна компания? Входит в седьмой десяток лизингодателей России в портфелем более 1,5 млрд.р. Имеет супер-диверсифицированный портфель, и самый ровный его прирост в течение лет среди лизинговых компаний, облигации которых представлены на бирже. Стабильна по прибыли и капиталу, консервативна по заимствованиям. Бумаги МСБ занимают почетные 15% в составе портфелей PRObonds. Первый выпуск облигаций МСБ торгуется выше 101%, даже невзирая на амортизацию.

Введение

В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Свечная модель «Двойной внутренний бар» появляется на графике, и фильтр начинает сигналить.

#Double_Inside_bar.Показывает паттерн «Двойной внутренний бар»
#Cнять галочку Include Extended Session

def bSignalDown = high[2]>high[1] and high[1]>high and low[2]<low[1] and low[1]<low;
def bSignalUp = 0;
plot out = if bSignalUp then 1 else if bSignalDown then 2 else 100;
AssignBackgroundColor (if (out == 1) then Color.LIGHT_GREEN else if (out == 2) then Color.LIGHT_RED else Color.black);
out.AssignValueColor (if out <> 100 then Color.black else Color.CURRENT);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

Господа, всех приветствую. Продолжаем цикл изучения языка mql4.

В прошлом посте мы познакомились со средой разработки MetaEditor, в которой и происходит процесс набора кода программ для терминала MetaTrader. Теперь неплохо было бы разобраться с тем, какого рода программы и вспомогательные файлы можно написать на языке mql4.

В этом нам поможет «Мастер MQL4». Чтобы его запустить, достаточно в MetaEditor’e в меню «Файл» выбрать команду «Создать», либо нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов, которая находится прямо под главным меню, либо зажать комбинацию горячих клавиш Ctrl + N. Любое из перечисленных действий запустит «Мастер MQL4». Он хорош не только тем, что помогает создать заготовку будущей программы, но он ещё и размещает её в правильном каталоге для выбранного типа программы или файла.

После этого перед нами предстанет выбор из 6 возможных вариантов:

1. Советник (шаблон)
2. Пользовательский индикатор
3. Скрипт
4. Библиотека
5. Включаемый файл (*.mqh)
6. Новый класс

Представляю 5 свечных паттернов, реализованных в тслаб:

1. Разворотная модель PIN BAR

2. Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)
Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.