Спекуляции

Многолетний опыт говорит, что спекулянты на фондовом рынке почти всегда в конце-концов все сливают (типа + 150% + 200% + 300% — 100% = 0). И только мизерный процент (3-5%) сохраняет свои средства.
 
Инвестор же всегда в плюсе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, даже если краткосрочно у него «бумажные», а не реальные убытки. И, наоборот, только мизерный процент инвесторов сливается на таких случаях, как «Юкос», например.
 
В связи с этим вопрос к вам всем:
 
1. Почему вы до сих пор занимаетесь ничтожными и суетливыми спекуляциями, вместо благородных и основательных инвестиций ?
 
Из-за собственной глупости, отсуствия достаточного капитала или знаний, желания урвать большой куш сразу? Почему ?
 
 
 

Читая топики о потерянных годах на бирже и ставя плюсики за такие топики вы ведь даже сами себе не можете признаться, что вы — лудоманы ?
 
Ведь это исповеди игроков, а не трейдеров и инвесторов. Точно такие же исповеди можно почитать на сайтах лудоманов, которые каются о потерянных годах и деньгах в казино и лохоматах.
 
90% из вас сливает, но вы все равно «играете» на бирже.
 
А между тем, если бы тот чувак из топика про потерянные годы в 2009 году вложил свои 2 миллиона в акции «Магнита» в долгосрок, то у него было бы 40 миллионов.
 
Если бы даже просто в акции «Сбербанка», то около 20 миллионов.
 
В общем, рынок устроен так, что деньги перетекают от вас к терпеливым...
 
PS Кто вложил в газпромы по 360 не потеряли пока ничего до тех пор, пока не захотят продать свои акции с убытком. Но уж точно они не теряли драгоценное ВРЕМЯ, которое тратили на жизнь.

Все видят на графике USD/JPY образовался сужающийся клин, с тех пор как пара достигла своих минимумов в мае месяце. Теперь основной вопрос, что дальше? Я думаю, что очень скоро в паре разовьется контртрендовое ралли, что для многих участников, исходя из их текущего позиционирования будет сюрпризом.
На экономическом фронте Банк Японии не анонсировал никаких новых инициатив, чтобы дальше рефлировать экономику, даже несмотря на, что ослабление остановилось четыре месяца назад. Возможно, Банк Японии вполне удовлетворен развитием текущей ситуации в экономике, что уменьшило давление на него с целью дальнейшего стимулирования. Правительство Шинцо Абе увязло в реформе рынка труда, уменьшив надежды участников рынка на быстрые supple side реформы.
С трейдинговых позиций, если смотреть на ситуацию, то на рынке открыто огромное количество коротких позиций по йене, а курс йены увяз при этом в диапазоне 97-98. То есть рынок делает титанические усилия, чтобы ослабить курс йены, а результата нет (см. график, на котором взят интервал с 2000 по 2013 год). В дополнении к этому сентимен в отношении йены медвежий, валюты остается перепроданной – все это предполагает существенное ралли по йене с хорошим short squeeze, после которого валюта продолжит свой медвежий тренд. Отскок в йене не будет позитивен для японских акций.Йена и Никкей позитивно коррелированны. Контррендовое ралли случится внезапно, как говорится, без предупреждения. Для тех, кто шортит йену – лучшее решение прикрыть позиции.

Если в краткосрочной перспективе рынок функционирует как машина для голосования, где результат зависит от количества за и против, то в долгосрочной перспективе он скорее напоминает весы, показывающие истинную стоимость той или иной компании.
(Бенджамин Грэхем)

Я был убежден в том, что в любой момент, при любой цене акции, можно совершенно точно предсказать, куда двинутся котировки
(Тимофей Мартынов) 

 
Продолжаю тему исследования «выявленных закономерностей» на основе голосования на сайте сМарт-Лаб по индексу оптимизма. Касаясь в последний раз этой темы — http://smart-lab.ru/blog/inside/145495.php я подошел уже к вопросу реальной трансформации «визуальных закономерностей» в четкий алгоритм действий, используя конкретные финансовые инструменты срочного рынка.

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/140720.php

Участники сМарт-Лаба, через переработанный индекс сМарт-Лаба (смотри как http://smart-lab.ru/blog/69171.php) указывают на 17-22 октября 2013 — как на локальный экстремум. Либо максимум либо минимум.




Индекс сМарт-Лаб_2.0 — показал 19 сентября 2013 локальный максимум, и начал снижаться, сейчас у «красной линии». Так что почти — сигнал есть. Хотя в прошлый раз он даже ниже нуля не смог опустится…

( Читать дальше )

Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции «long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд и новый максимум за последние 52 недели.


Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.



Тикер: LOW
Название: Lowe's Companies, Inc.
Сектор: Услуги (Продукция для обустройства и дизайна дома).
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.64%
Средняя внутридневная волатильность: 1.86%
Средний объём торгов (млн акций в день): 7.31
Текущая цена: $47.75
Комментарий: Цена акции преодолела локальное сопротивление. Весьма вероятен сильный растущий тренд.
 






Тикер: LYB
Название: LyondellBasell Industries N.V.
Сектор:

( Читать дальше )

После сильного падения в акциях Уралкалий произошел логичный dead cat bounce, появились большие объемы – бумага стала входить в тройку лидеров рынка по обороту – что дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся немного назад. И так, все по порядку.
В 2009 году основному владельцу Уралкалия Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены серьезные претензии после аварии в Березниках со стороны Администрации Президента в лице Игоря Сечина. Договориться им так и не удалось после чего, как у нас водится, ему было сделано предложение

( Читать дальше )

Навеяло постом Александра Шадрина http://smart-lab.ru/blog/131357.php

Существует в трейдерских кругах некоторая путаница с терминами «инвестор» и «спекулянт»; в данном посте хочу высказать свое вью на проблему.

Принципиальное различие этих двух участников торгов, на мой взгляд, нужно искать не в механике совершения сделок и не в продолжительности удерживания позиции, даже не в размере капиталов, но во влиянии их на общеэкономическую среду, в их функциях.

Основная цель спекулянта — откусить часть от денег крупного участника биржевых торгов (или группы участников): по большому счету, не имеет значения, отслеживаются ли для этого действия крупнейших и сильнейших мировых экономических субъектов и групп (государств, центральных банков) или ищутся выскочки на неликвидах, бумагах третьего эшелона, не имеет даже значения, кто этот крупный участник и каковы его цели — все одно. 

С другой стороны, инвесторы — это экономические субъекты, создающие реальный продукт, путем финансирования некоторых научных разработок, идей, стартапов или просто путем пополнения капиталов уже существующих полезных, успешных и развивающихся компаний. Их цель — получение достаточно регулярной, систематической и продолжительной прибыли от продаж продукта, в создание которого они вкладывают деньги. Применительно к биржевому рынку, инвесторов волнует в первую очередь не изменение цены актива, но размер величины девидентов по акциям. 

Как видно, при общей видимой схожести действий инвесторов и спекулянтов, экономическая их подоплека совершенно различна. Причем ни размер капиталов, ни продолжительность удержания позиции, ни вид активов, ни даже методы анализа рынков принципиального значения не имеют.

(Отрывок из: Д.Эргин — Добыча (переиздание новая версия 35.глава) 

Появление этого нового потока сырой нефти -«Уэст Тексас интермедиат» — отразило еще одно важнейшее новшество в операциях нефтяной промышленности. Это новшество появилось также в переломном 1983 году, однако не в Вене, Эр-Рияде или Хьюстоне, а в Нижнем Манхэттене, на восьмом этаже Центра мировой торговли, где Нью-Йоркская товарная биржа, известная как НИМЕКС, ввела в практику фьючерсный контракт на сырую нефть.
 
При продаже товара главным образом на наличных рынках, где цены крайне изменчивы и неопределенны, покупатели и продавцы стремятся найти механизм, который сводил бы их риск до минимума.
Именно это дало толчок появлению фьючерсных контрактов, которые дают покупателю право купить товар по согласованной цене для его поставки в будущем.

При такой сделке покупатель фиксирует определенный уровень цены покупки, он знает, чем он рискует. Точно так же и производитель продает свою продукцию заранее, даже до того, как она произведена или в случае с сельскохозяйственной продукцией до того, как она убрана с полей. Он тоже фиксирует цену. Таким образом, и покупатель, и продавец выступают в качестве хеджеров.

( Читать дальше )

Коллеги, 

Есть желание попробовать себя в торговле волатильностью на FORTS. Мои первые попытки основаны на теории опционов, общем понимание сути процесса и интуиции. Хочется почитать что-нибудь от практиков, что можно применить на нашем рынке, что бы углубиться в процесс. Какие-нибудь книги, блоги etc.

Можете ли порекомендовать нечто подходящие?