Спред

AMP подсуетились и внедрили для всех желающих MT5. Его можно пользовать вместе с основной платформой, что ИМХО очень удобно. Взял посмотреть что к чему, у меня под MT5 с незапамятных времен есть пара наработок. MT5 не стоит на месте, у него сейчас много примочек и по сути его можно сравнить с Ninja. А теперь самое интересное, утренний триллер на фьючесных контрактах WTI! Вопросы и ужасы на картинках ниже. Я объяснений по сделкам далеко вне спреда не нашел, может вы подскажите… Заранее спасибо, всем мир!



( Читать дальше )

На этом портале собрались трейдеры всех мастей и уровней развития, которым малоинтересно читать астропрогнозы, даже исключительно по финансовым рынкам. Таким как вы… посвящается эта первая, фундаментальная часть трилогии.

Нетерпеливым сообщаю, что прочие две части также незатейливо просты. Их кодовые названия не изобилуют верхом интеллекта.
Трилогия. Часть 2. Астрология без трейдинга.
Трилогия. Часть 3. Трейдинг + Астрология = братья навек!

Итак, приступим. Меньше слов — больше дела. Краткость — моя сестра.

Я, как и вы, трейдер… вот уже 13-ый год подряд будет в незапамятном 2017 (год революций и переворотов).
Нет смысла городить древнюю историю моего становления трейдером, а тем паче астро-трейдера. На то я создал отдельную рубрику «Воспоминания биржевого астролога». А сегодня общаемся на тему чистого трейдинга. И я готов поделится знаниями на этом беспощадном поприще.

Мою теперешнюю любовь к опционам вы знаете. Как не полюбить то, за что платишь дорого. Любо-дорого посмотреть. И в недавнем опусе от 10.11.2016:

( Читать дальше )

Друзья, хотелось бы поторговать по паре доллар-рубль, но никак не могу позволить это себе из-за большого спреда. И вот решил еще раз себя убедить, что все-таки торговать этот инструмент можно, нужно только найти поставщика ликвидности, который даст малый спред. Я работал только с двумя брокерами, которые предоставляют доллар-рубль на МТ4, поэтому сравнил их двох. Жду от Вас величины спреда у других брокеров. Давайте вместе найдем наименьший спред для трейдера по USDRUB

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:




Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

Нет, это не то что вы подумали. Никуда вставлять не надо. ))
Хотя голову вправляет, настроение улучшает, даже прибыль бывает, генерирует, и никаких нервов почти не требует. Только немножко денег.
Что за чудодейственное лекарство? Как его принимать?

Открою тайну… это мечта астролога или любого трейдера прогнозиста — опционный вертикальный спред. Мне, как астро-трейдеру… бальзам на душу, когда обнаружил инструмент, прямо соответствующий моим потребностям.
Объяснюсь.
------------------------------------------------
Любому мастеру своего дела необходим правильный инструмент, а то и целый набор. Это аксиома, не требующая доказательств. Будь то хоть сапожник, хоть художник. А бывает… в одном лице.
 
* Осталось выяснить — какой трейдинговый инструмент необходим торгующему финансовому астрологу?

а) Естественно, т.к. я работаю со временем, ответ напрашивается сам собой — это опционы (широкое понятие).
б) Какой вид опционных стратегий (узкое понятие) наиболее эффективен для торгующего астролога?

( Читать дальше )

Как вы знаете, я продолжаю учиться как на своих, так и на чужих ошибках — и это похвально, хотя временами обходится дорого. Однако, опыт того стоит. Вот и сейчас озаботился вопросом — почему, зная точный ответ по BREXIT, я инвестировал 200 баксов, а забрал с рынка всего 730 сверху? Это же смешно. И вот почему.

Для начала немного предыстории.

Общаясь со разными опытными опционщиками, узнал, что лучше всего торговать среднесрок. А тем более сложными стратегиями. Однако, перед брекзит брокер EXANTE опубликовал рекомендацию, что вы можете купить в ближайшей серии — бычий кол спред на золото (GLD), со среды на четверг (сутки). Брекзит случился, а те, кто по их рекомендации купил определенные страйки, смог бы заработать ...

Вот эта запись от брокера EXANTE:
По спрэду: long GLD.CBOE.15N2016.C128 и
short GLD.CBOE.15N2016.C131 доходность составила бы 367%.
При инвестиции 2214 USD можно было заработать 100000 USD.

** епрст, да мне не жалко инвестировать 250 долларов в такую стратегию. Но тогда я слабо разбирался со спрэдами. Сейчас — намного лучше, хотя мелкие вопросы остались.

( Читать дальше )

Цены нефти по итогам дня показали заметное снижение. Так, сентябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть марки WTI снизились на 1,4%, до 39,51 доллара за баррель. А дневные колебания цены были еще более выраженными. Европейская нефть за день потеряла 0,8%. С начала июня цены на нефть упали более чем на 20%. Тем самым можно констатировать развитие медвежьего тренда.

 

Для нефти наступают волнительные дни. (И не только по случаю приближающихся нонфармов). Сегодня выйдут данные по запасам и добыче нефти в США. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что по их оценкам запасы нефти сократились на 1,3 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 450 000 баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 539 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей, по их мнению, не изменилась. Аналитики, опрошенные WSJ, прогнозируют сокращение запасов нефти на 0,9 млн. баррелей, уменьшение запасов бензина на 0,2 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов тоже на 0,2 млн. баррелей.

( Читать дальше )

Не так давно я показывал, как реализовать медвежий пут спрэд на примере QQQ. Кому надо освежить память, ДП (Добро Пожаловать) сюда: smart-lab.ru/blog/339419.php. Кстати, тогда все реализовалось шикарно. 

На это раз решил, куплю бычий кол спрэд на VXX (индекс страха), экспирацией эдак… 2 сентября, благо мой индивидуальный гороскоп показывает, что в этот день у меня удаются разные планы (Солнце входит в 10 дом). Сказано, сделано.



Спрэд, как начальный setup — коллеги опционщики посоветовали. 

Я тщательно подобрал цены страйков, прикинул от БА ширину спрэда, сделал разметку во времени (а как же), и рассчитываю на RR = 11.49, то есть, 10 контрактов по цене $7 = $70… надеюсь отбить в 11.49 раз больше = $804 без учета комиссий. Для этого требуется (в идеале), чтобы не позднее 2 сентября, а еще лучше пораньше… реальная цена достигла 14.5 долларов базового актива, можно и выше, но никак не ниже. Сейчас VXX топчется на уровне 10-ки. Выглядит как фантастика, особенно с учетом, что все это произойдет в течение 35 суток. Размечтался. Ну и пусть.

( Читать дальше )