SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. otten
Парная торговля фьючерсами на Сбербанк. Правда или ложь?
- 03 октября 2016, 00:36
- |
Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.
Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):
SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),
в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:
Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)
Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?
Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):
SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),
в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:
Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)
Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?
теги блога Friendly Deep Space
- BTCUSD
- forts
- H1
- meta trader
- MetaTrader5
- mt5
- TSLab
- Австралия
- алготрейдинг
- биржа
- благотворительность
- бэктестинг
- вопрос
- входы
- выходы
- граали
- грааль
- гуру
- доходность
- защита
- инвестиции
- исторические данные
- история
- колы
- кукловод
- кухня
- лента
- лонг
- МТ5 - Открытие
- начало торговли
- образование
- объемы
- опрос
- опционы
- Открытие Брокер
- оффтоп
- ошибки
- парный трейдинг
- поезд
- позиции
- ПОЗОР
- прогноз
- продажа
- путы
- робот
- Сбербанк
- сделки
- си
- спред
- стратегия
- стренгл
- ТАСС
- тестер
- теханализ
- торговля
- торговые сигналы
- тренд
- ТС-лаб
- университет
- уровни
- ФОРТС
- фьючерс
- эквити
- экспирация
- юмор
там средняя сделка мелковата... если тестить от 2007года по 2016… где то 0.07-0.1%… в фьючерсах объем не пристроить… и
итоговая доходность где то 10-15% годовых...
помню более интересен резалт сур-сурпреф… но там тоже не выгодно т.к шорты запрещены на падениях… и за шорт берут %
Если торговать внутри дня с ограниченным риском, то они дают короткие входы довольно часто, но лучше это делать ботом, руками сложно да и много туда не вольешь.
можешь тут построить историю
ru.tradingview.com/chart/
Позиционно кста в этом году там жестяк…
От дневной МА откладываются уровни входа, последний на расстояние исторической амплитуды. Уровни закрытия находятся ближе к МА. Открывается пара 1Sr-1Sp либо 3Sr-4Sp
С 2011 года такая торговля давала по 40% годовых, суммы можно загонять большие.
Однако с начала этого года Сбер стрельнул вверх, за границы исторической амплитуды. И пара 1Sr-1Sp только в сентябре в ноль закрылась.
Планирую получить небольшую прибыль по результатам года.
Ну и надеюсь, что Сбер устаканился и вернется к прежней доходности.
Что касается внутридневного трейдинга этой пары, я сделал вот что:
1. В конструкторе торговых роботов 3CBot, создал такой синтетический инструмент:
Т.е. 2Sr против 3Sp,
2. Запустил перебор индикаторов с количеством индикаторов в системе=1. Получил такие результаты (сортировка по Коэф. Шарпа):
Более подробно о правилах входа-выхода тут.
Как видно из результатов, хорошо работают дивергенции и возврат из зон перекупленности/перепроданности осцилляторов. Причем тестировал также все периоды с 2010 г., там тоже стабильно хороший результата.
Трендовые индикаторы все сливают.
Еще интересней получаются результаты, когда запустить перебор всех вариантов систем с количеством индикаторов в системе=2,
но там много результатов получается.
какую реальную коммисию поставить ? с сегодня она другая
А комиссия на этот синтетический инструмент = 2*комиссия SRZ6+3*комиссия SPZ6.
но есть одно но,
некоторые индикаторы не любят отрицательных значений цены, которая вполне может получиться в формуле
2*Цену SRZ6 — 3*Цену SPZ6,
Поэтому, от нулевого уровня я отодвигаю этот спред добавлением константы, например 10000, а сделки сами считаю по фактическим значениям цен SRZ6 и SPZ6.
А у вас линейный построен, как линия, соединяющая цены закрытия? Тогда есть одна небольшая проблема — по такому спреду не всегда можно совершить сделку.
А вот кстати, так этот спред выглядит в живую:
Это картинка из робота IA.
Две линии это бид-аск спреда для варианта 3Sr-4Sp. Разрыв в данный момент равен 40-50 руб. Это нужно учитывать при торговле. Т.е. средняя сделка должна перекрывать это значение + комиссию.
Год для этого робота был не простой, но сейчас похоже все наладилось. Вот результаты этого робота сегодня:
Допустим инструмент почти не торгуется между бид-аском спред = 100 руб. проходят редкие сделки по бидам и аскам и по ценам закрытия у вас рисуется идеально красивая пила, которую можно торговать продавая на хаях, покупая на низах. Красивые сделки, красивая прибыль. А по факту можно только купить на хае, продать на лоу.
Либо нужно постоянно котировать заявки по бидам и аскам, но это уже технологии HFT.
В 3CBot это называется «синтетический инструмент»
Делается как на картинке выше, задается типа:
rosn +1
sber +3
gazr -2
vtbr -5
Соответственно, когда сделка лонг плюсовые покупаются, минусовые продаются, когда шорт — наоборот.
-«заработал червонец и кричишь ходишь, а лучше так, заработай рубь и ходи молча.»
Идею я (да и остальные), наверное смогу покритиковать или одобрить. Про формулу ничего сказать не могу. С института голые формулы достали!
но дивергенции на спреде и зоны перекупленности/перепроданности работают стабильно.
qlewer, Добрый день.
хотел поделиться своим опытом работы в тслабе для парного трейдинга. Так получается, что тслаб работает по цене закрытии свечи, что для парного трейдинга не подходит, даже если вы делаете это на мелком ТФ. Если вы хотите опробовать свою тс, то лучше поступить как сделал я. написать небольшую программульку на каком нибудь другом языке, где будет возможность следить за тиками, в тслабе же тики приходят пачками, и в большинстве случаев возможность упускается.
Если же хотите продолжить в тслабе, то попробуйте как описано здесь возможно это поможет, я же от тслаба ушел по причине отсутствия гибкости этой платформы.
qlewer, безусловно надо входить сразу.
вот ссылка: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=76753