Спред

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

Предисловие

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/338479.php

Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/338730.php

Часть 3 содержит пару примеров торговли объемом на календарных спредах

Важно: в календарных спредах позиция хеджевой конструкции определяется на BUY, если фронтальный фьючерс на BUY. Позиция на SELL, если фронтальный фьючерс на SELL

Вариант 2: «Перевертыши» в спредах

Скрин 1: Сменить позицию SELL на BUY или наоборот частая практика, на скрине как раз такой случай но только на спредах (допустим мы находимся в ДЕК 2015 года):

1. Вход 1: Трейдер считает или  знает или  может так сделать, что рынок будет покупать на новости в спредах. Что он делает, чтобы ему не сели на хвост? Продает по рынку спред 100 лотов MAY16-JUN16. В итоге в спредах он SELL
2. Вход 2:  Покупает спред 50 лотов APR16-JUN16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов
3. Вход 3:  Покупает спред 50 лотов MAY16-JUL16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов

Технический Анализ рынка FOREX в режиме On-Line по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и EUR/JPY
Ведущий: Горбунов Андрей Игоревич

Данный обзор несет в себе информативный характер. Он создается в

Технический Анализ рынка FOREX в режиме On-Line по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и EUR/JPY
Ведущий: Горбунов Андрей Игоревич

Технический Анализ рынка FOREX в режиме On-Line по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и EUR/JPY
Ведущий: Горбунов Андрей Игоревич

Технический Анализ рынка FOREX в режиме On-Line по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и EUR/JPY

2.05.16
Заглянула сегодня в сбербанк Online и вот такую картинку увидела.Вы только гляньте на спред по золоту 0_0

Грустно осознавать что есть еще люди, которые в выходные совершают операции купля-продажа(
Я благодарна тому, что в свои 22 года узнала вообще что такое спред и что такое спот-рынок. 
Но у всех бывают ошибки, я к примеру помню как затарилась USD по 86 р в Сбербанке, когда он был на самых хаях...


«Если видите грустного человека, значит он о чем-то знает немного больше вас»(К.А.)