Срочный рынок

Здравствуйте, дамы и господа!
Кушаем попкорн, смотрим Шоу «Заработать за три года 17 000 000 рублей с начального депозита в 30 000 рублей» на публичном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) открытом в сентябре 2015 года. Торгуется среднесрочная торговая стратегия.
ШОУ продолжается!!!
В январе 2016 года торговый счет в текущем моменте по открытым позициям достигал планового значения в сумме 80 000 рублей, прибыль была зафиксирована лишь частично. Продолжаю системное удержание среднесрочной лонговой позиции по фьючерсам на доллар-рубль (Si) и евро-рубль (Eu). Сигнал на выход из среднесрочной позиции не сформирован.
На конец января 2016 года размер торгового счета составляет 48 629 руб. 14 коп.



( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!
В сентябре 2015 года открыт публичный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) на сумму 30 000 руб.
Преимущества открытия ИИС для меня заключаются в том, что я три года не смогу вывести с него заработанные денежные средства. Заработанный доход не облагается НДФЛ и реинвестируется, что также является плюсом.

Задача: заработать 17 000 000 рублей с начальной суммы 30 000 рублей за три года.
Стартовая сумма: 30 000 руб.
Расчетная стоимость ГО за один контракт: 10 000 руб.
Расчетная вариационная маржа за каждые 1000 пунктов: 800руб.
Увеличение количества торгуемых контрактов (не более 3 плеча): один раз при получении дохода 10 000 пунктов.
Торговая стратегия: среднесрочная торговля высоколиквидными фьючерсами на срочном рынке Московской биржи (Фортс).

( Читать дальше )

Рынок фьючерсов, относящийся к инструментам срочного рынка, давно уже занимает весомую роль в деятельности различных финансовых агентов, как крупных финансовых институтов, так и более мелких их участников — частных лиц.



Фьючерсный контракт представляет собой производный финансовый инструмент на тот или иной торгуемый базовый биржевой актив.

В большей степени российский фьючерсный рынок — это рынок спекулянтов и уже затем средство хеджирования тех или иных рисков (по крайней мере, в настоящее время).

Основная ликвидность рынка фьючерсов на Московской бирже сосредоточена пока лишь в небольшой части торгуемых контрактов.

Десять самых ликвидных фьючерсных контрактов покрывают ~99% объема торгов всего рынка фьючерсов (см. ниже).


(

( Читать дальше )

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/301051.php
Продолжение тут: http://smart-lab.ru/blog/301952.php

   Сделка завершена. Самое время подвести некоторые итоги:
1. Акция таки закрылась внутри планируемого коридора. Я рассчитывал на 510-470, по факту имеем 475,94 на момент закрытия пятницы. Т.е. прогноз вроде бы и оправдался, но как в том анекдоте: «угадал точку входа, но не угадал направление».

2. Ожидаемая волатильность была продана 29.12 на уровне 0.48, 15.01 она торговалась по 0,55.  Здесь за качество прогноза порадоваться не получается.

  Итог по сделке: Опцион истек вне денег, вся полученная премия капнулась в наши потные от страха рученки. Последних 10 хеджирующих акций закрыто лимитником  по 475.25 минут за 20 до закрытия рынка.
 В деньгах получилось вот что: 9300 USD — премия, убыток от хеджирующих операций 6512,73 USD. Прибыль позиции 2787,28 без учета комиссии за 17 дней. На первоначальное БП это составило 3,98% или 85,49% годовых.  С одной стороны — результат так себе, в дневнике есть сделки с доходностью  значительно выше — но это случайности верности прогноза, а не регулярный результат. С другой стороны, торговля чисто базой  —  акцией, с такой волатильностью — это верный путь к ведрам валерьянки на ночь.

Мораль сей басни такова: не ограничивайте свой кругозор только базой, инструменты срочного рынка дают отличные возможности для получения дохода даже в том случае, когда прогноз оказался неверным.  

   В соответствии с анонсом, была осуществлена сделка по продаже волатильности на акции компании EBAY. Идея такова: 27 января выходит очередной отчет компании, в ожидании этого мероприятия, ожидаемая волатильность резко выросла и находится на самых высоких значениях за последний год. Так как мое общее видение движение рынка вниз, а сейчас  - небольшая передышка перед очередным снижением, то позиция будет заключаться в продаже базы и продаже пута. Для продажи используется недельный опцион с исполнением 29 января, как наиболее подверженный временному распаду.  Ситуация на момент открытия позиции по ожидаемой воле, исторической и цене БА:
   

( Читать дальше )

Некоторые комрады в коментах просили анонсировать сделки. Так вот, сегодня на открытии америки хочу открыть позицию по EBAY. Идея: 27 января выходит отчетность,  IV на  недельный опцион, истекающий 29 января 2016 выросла до 45-46%. Планирую продать 20 путов со страйком 25,5 и занейтралить продажей 780 акций. Сидеть до 26 января, оказаться в шортах на выходе отчетности желания нет совсем. Что в итоге получилось потом распишу.

P.S. Дельта по колам на CMG вчера еще припала, пришлось прикрыть еще 14 акций по 411.06. Убыток от закрытых позиций на текущий момент составляет 8047,58  USD. Печалька, а сидеть в позе 3 дня осталось.

Продолжение. Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/301051.php
Я решил рассказать  о ходе  этой сделки во многом потому, что она практически сразу пошла не так, как планировалась.  Инвест идея была такова: акция уже сильно упала, объемы вернулись к нормальным значениям, теперь ожидаем колебаний в коридоре 510-470 долларов.
Вот график акции на момент открытия позиции.

Ожидаемая волатильность достигла своих максимумов за текущий год – почему бы ей не вернуться к своим нормальным значениям.?

( Читать дальше )

С тех пор, как пропала margin, мало кто вспоминал  на СЛ про опционы на Америке. А жаль. Тема хорошая. Копать там и копать, ну и денег там крутится поболее, чем на срочке в РФ. В общем, решился я немного пографоманствовать на эту тему. Буду выкладывать интересные сделки и общий результат. В связи с тем, что «чукча больше читатель СЛ, чем писатель», строго прошу не судить, какахами не кидать, вопросы задавать по существу, в коментах срачь не разводить, автора не гнобить.
Итак, погнали:  CMG(NYSE) - акции компании Chipotle Mexican Grill, Inc.  — начали серьезное падение с середины октября 2015 года.
К 29 декабря объемы вроде припали, какую-то поддержку нашли, но ожидаемая волатильность была на годовых максимумах. Пробуем продать волатильность и отсидеться получая прибыль от распада тетты.

( Читать дальше )

Уже в четверг, 17 декабря, ТРЕЙДЕРСКИЙ ЧЕТВЕРГ! Охотник на ДЖЕДАЕВ Alexey Sergeev зажжет нефтяной меч в Allderivatives | Школа срочного рынка и поведает, что отныне жители планеты Россия (а вскоре и других планет) оперируют фьючерсами на бензин, дизель, авиакеросин, мазут, не опасаясь необходимости поставки! 

Тайный титул предводителя – управляющий директор Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи. Он поведает нам о самых популярных и удобных торговых стратегиях, объемах, ликвидности, условиях торговли, брокерах и гарантийном обеспечении.

Мудрый посланник Gennady Sorokopud летит из самого центра Вселенной, где им обнаружено и поймано в торговые сети древнее знание о трейдинге в хаосе… Алексей Афанасьевский

( Читать дальше )

Вот прям не покидает меня эта мысль — неделя будет жаркой! Прольётся кровь стоящих не по тренду, намотает кишки неверных.

Хотелось бы напомнить:
РТС: долгосрочно вниз, среднесрочно вниз, краткосрочно вниз
СИ: долгосрочно вверх, среднесрочно вверх, краткосрочно вверх
Нефть: долгосрочно вниз, среднесрочно вниз, краткосрочно вниз
Золото: долгосрочно вниз, среднесрочно вниз, краткосрочно вверх
ЕД: долгосрочно вниз, среднесрочно вниз, краткосрочно вверх
Сбер: долгосрочно вверх, среднесрочно вверх, краткосрочно вверх

Не забывайте, тренд — ваш верный друг! Удачи.