Статистика Трейдера

ЭТОТ ПОСТ НЕ ПРО ГАЗ! ЭТО ПРО ТРЕЙДИНГ! РАЗБАВЛЯЮ ЛЕНТУ КАК МОГУ))

Мои сделки по сихе за неделю, как есть, со всеми косяками, плюс итоговые цифры.

28.03 / Понедельник, стартую, и на полном ходу ловлю АГМ (абобус головного мозга — действия, которые совершает трейдер до начала мыслительного процесса или при полном его отсутствии) в результате вваливаюсь в лонг. Хорошо, что не на всю котлету. Мат и волшебные грибы запускают мыслительные процессы, понимаю, что сотворил какую-то ху и лонгом тут не пахнет, разворачиваюсь в шорт 10-ю контрактами. Остаток дня расслаблено фиксирую прибыль, 5 контрактов оставляю мариноваться на ночь.



29.03 / Вторник, ничо интересного, просто фиксил шорты, скукота, я понимаю. К концу дня остался 1 несчастный контракт, и его в холодильник.

 

( Читать дальше )

Подошёл к концу второй месяц моей торговли. Исправление замечаний, выявленных с прошлого торгового периода, привели к улучшению моих показателей, пусть и не значительно. Профит-фактор остаётся на достаточно низком уровне и поэтому, в следующем месяце я не буду увеличивать количество торгуемых лотов. Также, анализируя свой журнал трейдера, я увидел, что большинство убыточных сделок совершены в утренние часы (с 10 до 12) и этому есть рациональное объяснение: технический анализ в чистом виде работает не достаточно эффективно и в дополнении к нему нужно иметь понимание баланса сил на рынке и именно это понимание приходит ко мне через 2-3 часа наблюдений за торгами. В связи с этим я решил не открывать позиций до 12 часов и тем самым сократить общее количество сделок. 



      С прибыли за прошлый период приобрёл подписку на торговый привод QScalp. Привод достойный, но всё же хотел поинтересоваться есть ли бесплатные аналоги, кто чем пользуется в торговле?
      В дальнейшем планирую приобрести автоматический сервис сбора статистики, наподобие Marketstat-а. Также вопрос, какие альтернативы кто использует?
      Также буду признателен за конструктивную критику, замечания и дополнения от трейдеров.

      Всем доброго дня! Я много лет довольно успешно занимаюсь среднесрочным и долгосрочным инвестированием в основной секции фондового рынка, но меня всегда интересовали и другие его стороны и возможности. Сейчас, в период карантина и связанной с ним работе на удалёнке, появилось много свободного времени и я решил освоить новое для себя направление на фондовой бирже, как дейтрейдинг. Статистику которую я привожу ниже начал вести с первого дня торговли и буду признателен за конструктивную критику, замечания и дополнения от трейдеров.



      Выводы которые я сделал за этот период: 
1. Подкрутил риск-менеджмент, теперь использую фиксированный стоп-лосс, чтобы избежать подобных сделок по -1770 пунктов.
2. После 3-ёх убыточных сделок подряд, беру небольшую паузу в торговле, чтобы не впадать в тильт.
3. После 6-ти убыточных сделок подряд, анализ ситуации.
4. Продолжу торговлю 1-3 лотами. 

Несколько месяцев назад я писал статью о новом журнале сделок для трейдеров. Сейчас сервис будет работать бесплатно. Он позволит трейдерам любого уровня и с любого рынка качественно проанализировать и улучшить свои результаты. 

Расскажу подробнее что может журнал сделок для трейдеров Rounex. 

• Внесение/редактирование/удаление сделок. Можно вносить неограниченное количество сделок, а в дальнейшем редактировать и удалять их.

• Большое количество параметров, которые указываются в каждой сделке. В дальнейшем это позволит детально проанализировать результаты.

• Сводная таблица, которая также позволит оценить итоги торгов по более чем 40 различным параметрам.

• 17 графиков, помогут визуально взглянуть на результаты.

• Также есть возможность указать начальный депозит и в дальнейшем его изменять. 

• Динамический фильтр дает возможность быстро выбрать необходимые сделки.

( Читать дальше )

Меня зовут Антон и я занимаюсь трейдингом с 2012 года. Свой путь я начал в проп-офисе Герчика. За это время я успел поработать на различных рынках.

Все 7 лет что я торгую на рынке я вел журнал сделок, вносил туда все свои позиции и 

анализировал результаты. Для того чтобы знать свои сильные и слабые стороны. Так как я считаю, что без статистики трейдер существенно хуже развивается, я создал статистику для трейдеров, на основе моего многолетнего опыта. Только необходимые параметры и графики, в которых легко ориентироваться, а динамический фильтр позволит быстро отфильтровать сделки. Есть демоверсия, которая позволит посмотреть как выглядит статистика и “потыкать” разные кнопочки, а также бесплатная пробная версия на 2 недели. Посмотреть журнал сделок трейдера можно по ссылке — https://rounex.com/statistic. В дальнейшем я планирую улучшать сервис на основании отзывов других трейдеров. Отличие от других сервисов состоит в простом и минимальном интерфейсе без кучи ненужных непонятных графиков, а также цене и периоде. Стоимость годовой подписки составляет 3000 рублей.

Также есть блог, в котором я запускаю серию постов о своем пути в трейдинге и работе на различных рынках. Расскажу о работе в проп-офисе, выборе брокеров, поиске оптимальной торговой системы и какой рынок я считаю все же самым лучшим для трейдинга.

 

Всех с первым днем осени!

Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером,  имеющие скрипты решила  проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали  совместно. 
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку. По  теории если скрипты заколерированы между собой, то итоговая просадка должна приближаться к суммарной просадке по всем скриптам.
(все скрипты в профиле)
Для этого я использовала сервис статистики. Для анализа я использовала сделки форвард теста по 2017 году (2017й при подготовке скриптов в тестах не участвовал). 4 скрипта по фьючерсу сбера и один скрипт по си (подробнее можно посмотреть в профиле). 
Скрин ниже без комиссий, но в сервис я загружала с комиссией в 4 руб на круг, что в принципе то же самое если б задала комиссию в тслаб. Так получилось, что скрины из тслаб сняла без учета комиссии, забыла про это, обратно переделывать было лень.
Если сложить всю макспросадку по всем скриптам, то она будет 6859 руб (без комиссии). Самая большая макспросадка по си, на скрине п.2.

( Читать дальше )

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:


2018 СПУ 14,95  
Эквити:

( Читать дальше )

Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут  со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что  не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое  уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016

На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг

Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера. 
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.

( Читать дальше )

В конце июня закончилась 3х месячная торговля по моим двум скриптам (первый скрипт был на практике осенью прошлого года). Это была практика в рамках обучения. Скрипты работали на счетах и сервере курса, 1 контракт фьючерс РТС.  
Текущий  этап был намного интереснее, чем прошлый осенний. Первый скрипт мне изначально не нравился.  
Скрипты пережили разные фазы рынка это как всплеск волатильности в апреле, так и ее снижение.  

Оба скрипта закончили трехмесячную торговлю с положительным результатом. 

Первый скрипт результат — 2640 п Подробнее о скрипте здесь
Второй скрипт результат — 5080 п  Подробнее о скрипте здесь

Практически в отрицательною зону не уходили.  

( Читать дальше )