Стратегия

Компания Manhattan Investment Group International подготовила обучающее видео по опционной стратегии покупка straddl.

 
Разбираясь с Wealth Lab случайно получил результат на акции Лукойла стратегия используется вход при удалении от MA. Выход по возвращению к MA. Параметры не скажу — дальше сами. Общий результат я задушил коммисией.
Вопрос, стоит ли такую систему ставить на торговлю?
Показатели плохие, но их можно улучшить снизив число сделок(МА увеличить). Профит фактор будет больше, но общая прибыль меньше.
PS.  5 мин, число сделок 1-5 в день. 9 — 10 год картина та же.




( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу сформировать вот такую опционную позицию. Прошу у Вас совета, критики и ваше мнение.



Обоснование:
Срок позиции 1 месяц.
ГО для портфеля 6358 руб.
 я считаю, что из-за неясности на внешнем экономическом пространстве мы можем продолжать находиться в рамках 130000 — 140000. В этом случае  я заработаю в районе 615 п ( 2 проданные позиции принесут мне 6760п и я заплатил 6100п примерно за четыре купленных дальних опциона ) .
Дальше я считаю, что если мы пробъем 125000 ( там идет линия поддержки )  , то пойдем на 120000 и если упадем ниже то на уровне 115000 я заработаю, если пробъем 150000 ( там идет линия сопротивления), то  свыше 155000 я заработаю.
Естественно  я планирую реализовать портфель раньше до экспирации, если посчитаю это целесообразным и выгодным.
У меня остаются неприкрытыми зоны 115000 — 130000 и 140000 — 155000. Тогда будет убыток, но ограниченный. Я придерживаюсь мнения, что если пробъем 125000, то сразу пойдем на 120000, где очень мощная поддержка и либо мы оттолкнемся и вернемся обратно, либо пробъем её и ускорим падение. А также, если мы пробъем 150000, где тоже мощная линия идет, то пойдем на 160000. Если нет то вернемся. 

( Читать дальше )

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )

Биржевой канал от 06.07.2012
В гостях: Альберт Азимов

http://www.youtube.com/watch?v=huzoQlLx_iM&feature=youtu.be 

Сегодня три значимых события, отыграв которые рынок вечером в четверг вероятно начнет долгожданную коррекцию. Начнем по порядку.

1. В 14-00 промышленные заказы в Германии. Показательная величина для оценки перспектив восстановления мировой экономики. В прошлый раз в апреле данные были сильно хуже ожиданий, вполне вероятно сегодня увидеть лучше ожиданий. Все однако в рамках погрешности.

2. В 15-00 и в 15-45 решения по ставке от Банка Англии и от ЕЦБ соответственно. Наш предположение следующее. Вне зависимости от решения по ставке от ЕЦБ, варианта будет оставаться два. 

• Ставку понизят. Пара евро-доллар с одной стороны должна дешеветь под снижение ставки, с другой стороны дорожать из-за улучшения ситуации с ликвидностью. 
• Ставку не изменят. Остаются опять эти два варианта, только наоборот )). Рост пары тоже возможен, т.к. это может быть воспринято, что ЕЦБ «видит какие-то улучшения и поэтому нет необходимости снижать ставку».  Вывод прост. Движение в паре это вопрос интерпретации со стороны БД. 

( Читать дальше )

Начал задумываться — а тем ли я вообще торгую..

После очень теплой и дружественной беседы с одним из уважаемых коллег я понял некоторые вещи, которые для себя хочу выделить и попутно поделиться с вами.

Первая проблема — залип на Ри очень плотно и за это поплатился. Счет начал сохнуть на глазах, напильники методично били меня по стопам и самолюбию. Проскальзывания, резкость и т.п.

Попытка автоматизации процесса не дала того эффекта, на который я расчитывал. Либо мегаскорости на 1 коне, который и так мне с легким плечом обходился, либо позиционная торговля с одной целью — поймать вход в тренд и до победы. Но тут я тоже не умещаюсь. Взять 6-8 коней для меня — смерть быстрая на первом же чихе. А РИ их раздает пачками.
Думаю, эти проблемы касаются большинства начинающих, у которых 50-150т.р. на ФОРТС, есть некоторый опыт и желание не то чтобы заработать — хотя бы в нуле выжить и дотерпеть до очередной струи, которую мы три дня наблюдаем — хотя сколько крови пролито в ожидании…

( Читать дальше )

Очень интересная картина пока складывается. Еще совсем недавно мы тестировали 1200 по РТС при цене на нефть около 100, а теперь у нас 1300 при 92 за баррель нефти марки Брент. Вот такая странная взаимосвязь получается и всему виной не только укрепившийся доллар.На 1200 по РТС нас лили словно конец света завтра, а на 1300 мы даже нормальным снижением на падающую нефть не реагируем. Вот она смена настроений на рынке, при отсутствии видимых факторов роста.

Давайте разбираться в чем причина.

Возможно, снижение стоимости актива реализуется по следующей схеме. Сначала продают БД,  те кто ведут рынки и знают, что актив все равно будет стоить меньше. Затем к движению присоединяются спекулянты, которые самые первые реагируют на смену настроений на рынке. Далее движение начинает затрагивать более медлительных участников рынка или черепах (фонды, банки — работают медленно, зато живут долго :) ), которые также присоединяются к нисходящему движению, распродавая активы.

( Читать дальше )

Работа с медвежим рынком.

После выходных индекс широкого рынка (S&P) открывается GAP-up. В связи с последними настроениями на рынке, несложно предположить, что дальнейшего роста не будет, тем более уровень 1350, достаточно, сильный, чтобы взять его в первый день да еще после GAP'a.
Для того, чтобы убедиться, что рынок на открытии будут продавать — можно посмотреть на сектор «financial» (banks). Индикатор работает в 80% случаев из 100%.

После этого отбираем акцию, которая:
1) Gap up
2) Gap down

Ищем у этой акции уровень сопротивления. Как только акция, показывает, что это, действительно, уровень сопротивления, который она не может пройти сразу — шортим. На откатах — допрадаемся, до следующего уровня или ключевой фигуры.

Сегодня идеальный вариант был c FRX.

Forest Laboratories Inc — понизили свои ожидания по EPS на 2013 год до $0,65-0,80 с $1,20 — 1,35.
Открылись GAP down, после чего, вполне естественно, последовали покупки (покрытие short-позиций). Как только дошли до уровня закрытия вчерашнего дня и не смогли его взять, можно было продавать. Цель 35$ первоначальная. Но до конца дня можно ожидать и $34,50 — 34,25.


( Читать дальше )

Автор продолжает эксперементировать с паттерном - цена движется в одном направление в течение трех свечей. Теперь в качестве дополнительного условия на вход используется время. Результаты получились интересными.
Сам паттерн изменение цены в одном направлении в течение трех свечей интересен отностельно неплохими результатами, которые он показывает без всяких дополнительных условий на вход. Эта стратегия в самом простом ее варианте без оптимизации замечательно работает на отрезке 2011-2012 годов, с параметрами тейк-профита и стоп-лосса 3% и 1% и для лонгов, и для шортов и комиссией 0,06% мы имеем вот такую картинку.

На промежутке 2004-2007 годов стратегия тоже неплохо работатет. Не так хорошо, хоть и в плюс стратегия работает на отрезке 2008-2010 годов. Вопрос в том, как доработать стратегию, чтобы она работала стабильнее: не давала таких просадок на отдельных участках. В комментариях к первому варианту стратегии мне посоветовали попробовать добавить объемы и поработать со временем. О системе с добавлением объемов написано тут «Стратегия „направленное движение цены + рост объема“ 

( Читать дальше )