Стратегия

Я начинающий трейдер на рынке. Просьба бывалым оценить мою нынешнюю стратегию и дать рекомендации. Перво наперво скажу, что на данном этапе я исповедаю консервативную стратегию. Она заключается в следующем: работаю со сбером. На хаях близких к историческому максимуму шортю 1/3  депо (примерно в районе 100 р.). Данную сумму не трогаю пока не наступит значительной коррекции (ниже 80). ¼ Суммы использую на краткосрочных продажа. Т.е. шортю в районе 95 када опускается выкупаю када поднимается опять шортю. Остальную часть депо не трогаю в расчете на то, что если вдруг стрельнет, что бы не случился маржин колл. Когда же цена опускается в районе 75 беру лонг без плеча на ½ депо остальное лонг в районе 75 когда поднимается до 80 продаю опускается до 75 покупаю .   

Стратегия да день.
Предстоящий день с точки зрения перспектив до конца недели будет важен, т.к. вчерашние агрессивные покупки Сбербанка, рынок не поддержал, отыграв весь рост в обратную сторону на вечерней сессии. Так как внешний фон, после оглашения вчерашнего протока заседания ФРС остается негативный и на азиатской сессии с утра, вероятнее всего с утра мы увидим незначительный гэп вниз. Рекомендация на день такая: все внимание на Европу, с 12:00 до 14:00 будут выходить важные макроэкономические данные, которые и будут сегодня драйверов для России. Внутренних идей, кроме дивидендов у нас нет. Слабее рынка сегодня будут акции банковского сектора, которые вчера были в фаворе.
Даже с учетом того, что вчера мы хорошо  закрыли основную сессию, рынок очень слаб, объемы торгов по Роснефти и Газпрому тому подтверждение.
 
Россия.
Российский рынок в последние 3 недели дает прекрасную возможность заработать спекулянтам. Волатильность внутри дня запредельная. Вчерашний день не стал исключением. На слабом внешнем фоне основные ликвидные инструменты прибавили 1.7%. В Америке рынок вытаскивает акции компании Apple, у нас Сбербанк, который прибавил 3% на хороших оборотах. Тенденции последнего времени складываются таким образом, что российский фондовый рынок все больше становиться похож  на Китайский, т.е. работает в противофазе.


( Читать дальше )

В качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом.  В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним. 




Описание стратегии и код для WLD http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=283

Очередной копипаст с информацией, которую я хотел бы иметь под рукой.
Замечание: профессионалы отличаются от любителей не осведомленностью относительно правил трейдинга, а дисциплиной в следовании им.
 
1. Планируйте вашу торговлю и торгуйте по плану.
2. Надежда и страх – два злейших врага спекулянта.
3. Записывайте результаты торгов.
4. Сохраняйте положительный настрой независимо от размера потерь.
5. Не думайте о рынке дома и на отдыхе.
6. Излишняя конфиденциальность может стать вашим самым большим врагом. Остерегайтесь ее.
7. Постоянно ставьте перед собой более высокие торговые цели.
8. Стопы – ключ к успеху многих трейдеров. Ограничивайте ваши потери.
9. Преуспевающий трейдер – это тот, кто торгует долгое время.
10. Успешные трейдеры покупают при плохих новостях и продают при хороших.
11. Успешный трейдер не боится покупать при высоких ценах и продавать при низких.
12. Успешный трейдер всегда уделяет время для изучения рынка.


( Читать дальше )

На отскоке взял кроху в лонг. Получилось, что открыл март и заплатил за клиринг своей сделочкой.


Крупнее заходить страшно, на фоне летящей нефти в небо и падения объемов перед выборами вообще страшно соваться. Только в тренд и только на чуть-чуть. Наверно, я все еще не отошел после выбивания меня из крупного лонга.
Сделал выводы по этому поводу. Теперь буду жестче фильтровать ситуации, когда хочется залезть в коррекции. Не надо мне этого. Буду работать только в тренд. Когда часовик бодр, весел, зелен (на росте дневного). Так легче выйти на трендовые прямотоки и избежать подсечки к стопам. Такие дела…

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Стокпортал последнее время изменил свое содержание в лучшую сторону. Копипастят много хороших статей. И главное: никаких мыльнооперных страстей по поводу поп-трейд-старз, характерных для Смартлаба.

Вот одна хорошая статья из последних. Превлекла всегда интересной для меня темой биржевой спекуляции как игры с нулевой суммой.

 Если вы частное лицо с небольшим количеством денег для инвестирования, первое, что вам нужно знать, если вы хотите инвестировать разумно, – вы не должны играть в Игру Для Неудачников. 

Что такое Игра Для Неудачников? 

Игра, в которую играют 99,9% людей, которые говорят об инвестициях, а именно: следующие глобальным экономикам и рынкам, инвестиционным советам и пытающиеся принять умные решения на этом пути. 

Если вы играете в эту инвестиционную игру, вы почти наверняка проиграете. 

И чем скорее вы это поймете, тем скорее вы будете на пути к разумному инвестированию. 

Другими словами, если вы хотите инвестировать разумно, первое, что нужно сделать, это игнорировать 99,9% того, что вы слышите в финансовых средствах массовой информации. 

( Читать дальше )

Что не так построено? Стоп ставит, но слишком близко к рынку (как будто на Коэффичиент не умножается. Ставил различные числа вклчая гигантские, а стоп все равно маленький.
АЛгоритм такой:
ставим стоп от цены на растоянии СЛ=ATR*K
при чем, если прошлый стоп был больше- то передвигаем ближе,
а если прошлый был меньше, чем текущий орасчетный, оставляем все как есть...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОШИБКУ!! 

Уважаемые трейдеры!
Решил выложить свою стратегию по сберу, может кому пригодится.
В общем изложу суть своих правил и действий. Работать начинаю не ранее чем с половины 11, Для работы использую следующие графики: часовики ртс и сбера акций, + 5 мин ртс +5 мин сипи, стакан сбера акции и стакан фюча на сбер. Минутные графики не используйю- много ложных движений на них, впринципе на 5 мин тоже… поэтому для акций сбера 1 час). 1 метод, для любителей скальпа: сам ипользую, но не очень часто: Ищем крупный лот в стакане акций и смотри как активно его едят, открываемся на пробитие-  у фьюча есть свойство — до 1 -2х секунд не реагировать, пока арбитражные роботы не схватят развлвижку, потенциал от 2-10 пунктов. Таких сделок в день от нескольких десятков до 100 примерно. Надо учитывать момент, что не стоит во все сделки подряд лезть, и… не забывайте, корреляция с фьючом на ртс бывает не очень сильной. 2 метод. Я более предпочитаю все же от 2- до 20 сделок в день, по большей части интрадейные, на пробитие или отбой уровней по часовикам сбера, особенно нравятся шипы… и вставать в разворот.) По сипи ориентир так же держу, не столь явно, но все же, настроение запада учитывать необходимо. 

( Читать дальше )

Я тут на всем чем можно пытаюсь написать один и тот же алгоритм, основанный на нескольких скользящих средних.Итог везде совершенно разный: - на MQL4 профит по это системке пропал в 2010 года.. до сих по тестам у него +- в одном диапозоне. ПФ=1,22 - на Wealth Lab профит колоссальный, хотя профит фактор 1,65. - на ATF Transaq не оттестируешь на истории,но вроде правила соблюдает. - на Qpile сделал из другой системы собственную. Но ни тот (оригинал), ни моя редакция не открывают сделки.