Сша

• Разместил(а) AF Markets, Август 13, 2013
• Просмотр блога

Трудно недооценить ущерб, который принес банковский кризис бумагам финансовых институтов — по материалам AForex.

На пике оценок, 1 июня 2007 года, суммарная стоимость акций финансовых институтов, включенных в S&P 500, составила $2.9 трлн, более чем на 30% больше, чем стоимость следующего по размеру сектора — технологического. С тех пор эти компании потеряли 83% рыночной стоимости, или 2.4 трлн долларов.

На дне рынка все финансовые компании индекса имели стоимость порядка $510 млрд — меньше, чем стоимость JPMorgan Chase & Co и Citigroup. Тем более, ярким стал посткризисный рост бумаг сектора, которые находятся в двух шагах от своего былого величия. Сейчас на бумаги финансового сектора приходится 16.6% от общей капитализации S&P500, а на минимуме их доля составляла только 8.9%. В этом году рост этих бумаг составил 25%. Быстрее росли только акций сектора здравоохранения и сектора потребительских товаров. Быстрее всех росли бумаги крупнейших финансовых институтов — Wells Fargo, Citigroup, Bank Of America.

Взято с  tradersroom.ru/glavnye-novosti/reks-natting-vy-vse-eshche-verite-v-makroekonomicheskie-dannye.html

Каждый день финансовые рынки реагируют на поток экономических новостей, которым нельзя верить. Судьбы трейдеров зависят от данных, которые не так точны, как они думают. Эксперты и политики также попадают в ловушку, полагаясь на неточные экономические данные. Рассмотрим, например, ситуацию с занятостью в США.


( Читать дальше )

Госдолг США, возможно, больше, чем утверждают официальные источники.

Ведущие американские экономисты заявляют, что подсчеты властей США просто не сходятся, и прикидывают, сколько еще страна может продержаться с таким астрономическим долгом.

• Разместил(а) AF Markets, Август 9, 2013
  
• Просмотр блога

По словам Марка Фабера, известного экономиста, автора ряда бестселлеров и редактора популярного финансового блога Gloom Boom & Doom Report, американские акции рискуют до конца текущего года просесть на 20% или даже больше — по материалам AForex.

В интервью для CNBC, он сравнил текущий рынок США с тем, что было в 1987 году перед сокрушительным октябрьским провалом.

«Если вспомнить те времена, то ралли было просто ультрабычье, однако, при всем при этом выручки компаний росли достаточно медленными темпами. Рынок становился все более перекупленным. Финальный цикл ралли с пиком 25 августа продемонстрировал абсолютные ценовые рекорды — многие акции дошли до 52-недельных максимумов. И, возвращаясь к текущей ситуации, если посмотреть на динамику рынка за последние 2 дня, индекс S&P500 торгуется возле своего ценового рекорда — 1709.67, закрывшись в четверг на уровне 1697.48. Хотя еще во вторник и среду акции (170 штук) торговались у 52-недельных минимумов. Это заметная доля от 500 акций индекса, к слову сказать. В общем и целом — рынок ведет себя не очень естественно, дергано, временами совершенно нелогично», — рассудил Марк Фабер.

( Читать дальше )

Всем привет! Давно ничего не выкладывал на СЛ.

Совсем недавно SP 500 пробил отметку 1700.

Вопрос возникает простой - почему они обновляют хаи, а наш российский рынок находится на грани обвала? Не секрет, что если мы преодолеем 1300 по РТС, то 1200, а потом и 1100  становятся очень вероятны.

Вот мои ответы на вопрос о том, почему растёт фондовый рынок США:

1. ФРС осуществила массивные вливания ликвидности, за последние 7 лет ФРС приобрела активы на сумму 6 трлн долл.

2. В условиях стагнации экономики спрос на деньги слаб, поэтому ликвидность которую генерит ФРС уходит на финансовые рынки. Ну а куда ещё, если ранее в 2006 — 2007 пром.мощностей напланировали и настроили немало, а спроса реального нет, соответственно нет  спроса на инвест.ресурса. А что делать банкам? Ставки низкие, а спроса на кредит нет. Деньги же должны работать. В результате деньги идут туда, где можно получить доходность. Доходность на рынке акций США есть (дивы там побольше нашего рынка).  В результате из-за большого количества покупателей, цена акций растёт, а премии за риск сокращаются. Вопрос конечно есть, 

( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Август 8, 2013
  
• Просмотр блога

Крупнейшее и длиннейшее ралли по индексу S&P500 с момента хай-тек «пузыря» 90-х в определенный момент остановится, но до этого момента индекс еще подрастет на 2.5% к концу года, согласно оценке компании Birinyi Associates — по материалам AForex.

Компания Birinyi была одной из первых компаний, которая активно советовала покупать американские облигации до момента старта роста S&P500 в 2009 году. Согласно текущим прогнозам компании, индекс может вырасти до уровня 1740 к декабрю 2013 года. С начала года по настоящий момент S&P500 вырос на 19%. С марта 2009 года индекс вырос на 150%!

( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Август 8, 2013
  
• Просмотр блога

Американцы заняли в июне рекордную сумму — $13.8 млрд. Преобладающие цели — покупка автомобилей и оплата школьного обучения детей — по материалам AForex.

Совокупный объем кредитования с начала года составил $2.85 трлн — это тоже рекорд (данные ФРС США).

Если говорить о других категориях кредитов, то объемы выданных автокредитов и студенческих кредитов в июне составили $16.5 млрд. Если считать с января 2011 года, объем выданных авто и студенческих кредитов составил $312.6 млрд. Интересно, что при этом рост займов по кредитным картам за аналогичный период в 2.5 года оказался на достаточно низом уровне — $16 млрд всего. Упомянутый показатель — один из ключевых для подсчета динамики экономики США. Если бы долг по кредитным картам рос хорошими темпами, можно было бы говорить о росте розничного потребления, которое составляет, не много не мало, 70% американского ВВП.

( Читать дальше )

Всем привет,
В ходе поиска информации по парному трейдингу набрел на пару интересных ресурсов, первый здесь 
www.market-topology.com
Очень интересная реализация, по информации на сайте (далее быстрый перевод), анализирует 4500 эмитентов США, торгующихся на NYSE, AMEX, и Nasdaq. Для сравнения ценовых колебаний по данным акциям вычисляется корреляция по всем возможным парам, то есть порядка 10 миллионов (!) пар акций. Двигатель, разработанный Impactopia позволяет отсортировать миллионы коэффициентов корреляции. Пользователь может создать запрос в базе данных для создания списков наиболее коррелируемых пар акций, списков «антикоррелируемых» пар, а также списков коррелируемых акций к любой акции. К моему сожалению, не анализирует фьючерсы.
Второй ресурс — софт для парного трейдинга, привлек мое внимание именно благодаря возможности работы с фьючерсами, по словам разработчиков, «сделан трейдерами для трейдеров», кроме того, представляет собой глобальную платформу с возможностью импортирования данных (mostly free))) по более  1 миллиону инструментов со 100 различных бирж по всему миру, включая опционы, etf, фьючерсы, сырье и валюты. Предлагают 30 дневную демку. Для своих заявленных возможностей цена 397 долларов (или 39 долл в месяц по подписке) представляется адекватной. Сайт здесь www.pairtradefinder.com