Сырьевой индекс

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) представил аналог сырьевого индекса Bloomberg Commodity, базирующийся на российских экспортных котировках. Индекс включает нефть, нефтепродукты, газ, уголь, удобрения, пшеницу и подсолнечное масло.

Индекс будет формироваться на основе средних экспортных котировок, учитывая долю каждого товара в российском экспорте. Для расчета будут использоваться цены на нефть марки Urals и ВСТО, газовые котировки для Европы и Китая, а также долгосрочный индекс СПГ и котировки угля.

Гендиректор ЦЦИ Наталья Порохова отметила, что индекс охватывает 70% российского экспорта и в будущем будет дополнен металлами. ЦЦИ подчеркивает, что Bloomberg Commodity с 2022 года не отражает динамику российских котировок.

Индекс ЦЦИ позволит прогнозировать курс доллара к рублю на горизонте 2–3 месяцев, исходя из объемов продажи валюты крупнейшими экспортерами. В ближайшие недели курс доллара может вырасти до 91–92 руб./$.

ЦЦИ считает, что новый индекс необходим для учета налогов и оценки эффективности налоговой нагрузки. Индекс будет рассчитываться еженедельно, и на 24 мая он составил 69,22 пункта, что на 2% больше, чем в начале января.

( Читать дальше )

Индекс CRB (The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index)- индикатор сырьевого рынка. smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20CRB Таймфрейм 3 месяца.  39% этого индекса это сырая нефть и нефтепродукты.
Рост на 22% в течение пары лет нам обеспечен. Здесь вопрос как высоко будут наши российские индексы когда это произойдет. Будет это после кризиса фондового рынка США или обвал акций мирового гегемона будет сопровождаться бегством капитала в сырье.Держать аллокацию в портфеле 50% акций и 50% облигаций или быть осторожным и иметь 80 на 20. Много вопросов. Обсудим!
Про фондовый рынок США


( Читать дальше )

Новый стейк от Аленки: https://www.youtube.com/watch?v=IhbtxyZ1V_A

Одна из идей: ставка на восстановление к 3 кварталу 2021 года и упавшие акции сырьевых (ресурсных) компаний.
Соотношение сырьевого индекса и S&P 500:


Идея простая и понятная. Из российских у Элвиса приведены Алроса, Русал, Распадская, Русагро. Плюс ДВМП как прокси на сырье.

График этот из In Gold We Trust-Report от 27 мая 2020. Еще один график из этого отчета:


( Читать дальше )

Предисловие:
«Рынок долга — самый умный. Это всегда было, есть и будет опережающим показателем… Бл.!».
Василий Олейник


Вы обеспокоены надвигающейся рецессией? Или наоборот — предвкушаете покупку подешевевших активов в долгосрок, да на значительной просадке?
Тогда эта таблица для Вас:

В ней большой экономический цикл разбит на четыре стадии: Рецессия, Восстановление, Рост и Замедление. В каждой приведены средние доходности для наиболее значимых активов.

1. Рынок долга — это то место, где находятся самые большие деньги. Крупнейший долговой инструмент — облигации. Они — лучший индикатор движения крупного капитала.


( Читать дальше )

02.11.2013, Москва — Сильные просадки по отдельным сырьевым активам привели к мощному ценовому падению по всей сырьевой группе, включая зерно, сахар и все остальное. При этом до конца 2013 года ожидается еще большее ценовое падение, и тогда это будет первая годовая потеря по группе сырья с 2008 года — по материалам AForex.
Инвесторы вывели рекордную сумму — $34.1 млрд — из сырьевых фондов (данные EPFR Global). Эти фонды имели постоянный приток активов, если считать с 2000 года. Факторы, работающие на снижение привлекательности сырья — замедление в Китае, усиление производственного сектора Америки (увеличение выработки руды) и др.


( Читать дальше )

По мотивам «олигархи не очкуют»
ответ на этот пост http://smart-lab.ru/blog/mytrading/115445.php

Есть повод обсудить это высказывание. Мои «пять копеек»:

— В Норникеле все пауки, что там собрались —  не уживутся. Потанин, Дерипаска (+Прохоров, Вексельберг и Glencoor), Абрамович, Усманов — каждый будет тянуть одеяло на себя и ничего толкового не выйдет. Пара лет пройдет и снова воевать начнут.

— После дела ЮКОСа все очкуют, поэтому в политику из них никто не лезет.
— Все олигархи очкуют, что бы налоги не поднимали в России, а это нам всем может светить в ближайшем будущем.
— Падает спрос и цены на продукцию их заводов — очкуют.
— Издержки из-за инфляции растут, а цены на продукцию падают сейчас.
— Продав бизнес не знают куда вложить свободные деньги — везде доходность маленькая —  очкуют.
— Боятся что отожмут бизнес более крупные конкуренты
— Кипр накрывается как офшор — очкуют что накроется Джерси, Мальта, Андола, Лихтенштейн по тем же причинам.
— Борьба с коррупцией в нашей стране - многие олигархи одновременно являются депутатами, сенаторами, губернаторами — теперь им запрещают иметь счета за границей. Сегодня по радио озвучили — тридцать депутатов развелись с женами!!! Фиктивно, конечно, что бы счета не закрывать! ОЧКУЮТ ВСЕ!

И мое мнение по персоналям:

Прохоров, продал Полюс золото — до падения цены на золото. При том, что этот бизнес последние 3 года был самым прибыльным в горной добыче и цветной металлургии. Куда ему бабки парковать? На депозиты? Или в новый баскетбольный клуб?  Кстати, «взрывного роста» и супер прибыльных компаний  у него нет (кроме оставшейся доле в Норникеле, владеет им через РУсал) он пока не показал. Ё-мобиль, ОПИН, РБК, баскетбольный клуб, Биатлон пока не выстрелили

Владимир Лисин (НЛМК) был самым богатым по версии Форбс Россиянином. А в 2008г., когда цены на акции упали взял и кинул Николая Максимова, не оплатив ему полной стоимости купленой у него МАКСИ-груп. Из интервью Максимова: «Коля, ты же сам видишь, мы с тобой сделку заключали до кризиса, а сейчас, когда все упало, давай цену пересмотрим.» Слово не сдержал своё.
Не знаю кто из них прав, но суть в том что оба олигарха сильно очкуют. 
 
Северсталь, НЛМК, ММК — все с большой помпой вложились до 2008г.  в американские и европейские сталелитейные компании. А теперь потихоньку распродают их с гиганскими убытками.  Не могут они бизнес на западе вести, по их правилам. Тяжело. Могут только «бизнесс по русски» в России вести, поэтому очкуют и распродают. 

( Читать дальше )

Вашингтон, 25.06.2012 – Цены на сырье – верный «барометр» для измерения роста развивающихся экономик. За последние 2 месяца цены на сырье сильно просели в виду углубления мирового кризиса и понижения спроса на ресурсы, соответственно. Параллельно с этим процессом, сократились темпы роста в развивающемся мире – по материалам Moneynews.com.
Бразилия и Индия «замедляются» крайне быстрыми темпами. Китай так же «проседает» по ВВП. Российская экономика тоже замедляется по мере того, как снижается цена на нефть (-30% снижения нефтяных цен). Ситуация с развивающимся миром особенно печальна на фоне тонущих в рецессии Европы и Америки.
Развивающиеся экономики смогли преодолеть кризис 2007-2009 гг. и достичь 6.5-7.5% суммарного роста ВВП к 2010 и 2011 гг. Экономики смогли добиться таких результатов благодаря программам стимулирования, а также за счет прочных финансовых резервов банков и частных компаний.

( Читать дальше )