ТОРГОВЛЯ

Добрый день! Сегодня мини пост о торговой системе.
Может, кому пригодиться. Утилита для расчета погрешности торговой системы.
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле: 1/√N+1, где N — размер выборки (кол-во сделок). Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200±25%

www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38193#Post38193.

Текущая позиция: Long
Stop:1683 
Short:1680 

Текущая позиция: Long
Stop:1687
Short:1683  

На мой субъективный взгляд, могут еще задрать в район 1770, выкинув всех шотивших в диапазоне 1710-1740. Ну а потом уже и вниз сходить хорошо.

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Текущая позиция: Long

Stop:1698
Short:1695
   

Коллеги, добрый день.
Прочитывая новые и старые книги, постоянно выписываю умные мысли :)
Буду иногда выкладывать, что мне понравилось :)

Итак, цитата дня:

«Есть старая история об очень умном человеке, который прочитал все, что было написано о философии, и стал философом. Затем он прочитал все, что было написано о математике, и стал математиком. Затем он прочитал все, что было написано о плавании, и утонул. Торговля рынками — это скорее плавание, чем философия или математика. Есть некоторые вещи, которые вы должны делать, а не читать о них.»

Билл Вильямс «Торговый Хаос».

Ну вы все поняли, да? :)

 

фРТС

Позиция: Long
stop/short: 1672   

Наконец, мы добрались до самой обсуждаемой темы в биржевой сфере — сколько все-таки нужно лет чтобы научиться трейдингу?
Раньше бытовало мнение — пол года или год. Откуда взялись эти цифры? Все просто, рынок был другим. Нужно было время, чтобы научиться фишкам, которые использовали просто все — читать специалиста, понимать, когда продает лонговый покупатель, а когда шортовый и многие другие моменты. Все было достаточно просто. Можете спорить сколько угодно — мы точно знаем, что говорим. После того, как вы выучивали все это — начинались заработки. Проблема психологии, конечно, оставалась, но принципы давали более стабильный заработок, чем сейчас.
Что теперь? Рынок стал гибридным. Некоторые, популярные в прошлом, трейдерские «хитрости» умерли — они просто не могут работать на современном маркете. Но формации, новости и риск-менеджмент продолжают давать деньги. Только вот сколько времени теперь потребуется, чтобы научиться стабильно зарабатывать? Сколько угодно! Пока не поймете, что надо просто отрубить голову и выполнять простые правила, которые существуют с 20-х годов прошлого века.


( Читать дальше )

РТС Текущая позиция: Long
Stop: 1696 
Short: 1693

Аккуратно, системно и по чуть-чуть зарабатывал. Лоси тоже были, но без этого никуда. Потом заболел, хватило силы воли отказаться от торгов на этот период, и вот я снова возвращаюсь)







Лехе Майтрейду еще раз хочется сказать спасибо за обучение и систему :)