ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Коинтеграция и стационарность – свойства массивов значений, придуманное математиками во времена отсутствия компьютеров, означающее, при наличии этих самых коинтегрированности или стационарности, в контексте алготрейдинга в 21 веке, что мы можем заработать на движении свечек внутри этих двух массивов, так как имеет место быть некая чёткая закономерность в их движении относительно друг друга.

В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.

Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.

Знать надо следующее:

В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим индикатор Adaptive Look Back.

Познакомимся с историей его создания, узнаем о способах использования и рассмотрим роботов, которые используют этот индикатор.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Adaptive Look Back.

3.      Подача торговых сигналов индикатора Adaptive Look Back.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Adaptive Look Back.

4.1.   Пересечение двух Vwma и Adaptive Look Back.

4.2.   Стратегия на Adaptive Look Back и Bollinger.

4.3.   Стратегия на индикаторах Adaptive Look Back и ROC.

5.      Таблица общих результатов.

1.  Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

( Читать дальше )

✅Результат за 21.09: +$236,28 (+1,18%)

( Читать дальше )

Из тех, с кем мы сбились в стаю, у всех счета в Тинькове. У большинства ИИСы, конечно.

Один раз я уже наступил в этого брокера.

Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.

Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.

Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.

Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):

Расшифровка:

• инструмент (Сбер)
• свеча от Тинькова — дата-время, OHLC
• свеча от Финама, дата-время, OHLC

Видно, что то цена открытия свечи, то цена её закрытия не соответствует рынку.
Кто хочет проверить — можете поупражняться.

( Читать дальше )

✅Результат за 20.09: +$195,14 (+0,98%)

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет! Кто пользовался данным роботом. Это не реклама, просто друг торгует на нём уже полгода результаты довольно не плохое. Его активно везде рекламируют, не пойму где развод.

Друзья записал видео инструкцию «Как синхронизировать торговых роботов индикаторы и прочее между несколькими терминалами» надеюсь будет полезным.

( Читать дальше )

✅Результат за 19.09: +$64,08 (+0,32%)

( Читать дальше )

✅Результат за 18.09: +$39,84 (+0,2%)

( Читать дальше )