Блог компании Os_Engine | Индикатор ALB (Adaptive Look Back) и бесплатные роботы на нём.

В данной статье мы рассмотрим индикатор Adaptive Look Back.

Познакомимся с историей его создания, узнаем о способах использования и рассмотрим роботов, которые используют этот индикатор.

Оглавление.

1.      Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Adaptive Look Back.

3.      Подача торговых сигналов индикатора Adaptive Look Back.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Adaptive Look Back.

4.1.   Пересечение двух Vwma и Adaptive Look Back.

4.2.   Стратегия на Adaptive Look Back и Bollinger.

4.3.   Стратегия на индикаторах Adaptive Look Back и ROC.

5.      Таблица общих результатов.

1.  Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

Торговый индикатор Adaptive Look Back (ALB) — это индикатор волатильности. В основном используется для создания адаптивных индикаторов как множитель для серий данных.

Adaptive Look Back был разработан, когда трейдеры столкнулись с проблемой выбора подходящего периода индикаторов для своих торговых стратегий. Они заметили, что использование фиксированного периода скользящей средней или других индикаторов может быть недостаточно эффективным, так как рыночные условия постоянно меняются.

Это привело к идее использования адаптивного подхода. Трейдеры начали искать различные способы, как подстроить индикаторы так, чтобы найти оптимальные точки входа и выхода, которые могли бы учитывать изменения в рыночных условиях.

После длительных исследований и тестирований трейдеры разработали индикатор Adaptive Look Back. Он основан на частоте колебаний рынка, которые формируются из максимальных и минимальных значений за период.

Adaptive Look Back стал популярным индикатором среди торгующих на биржах людей, так как он предоставляет более точные сигналы для входа и выхода из рынка. Он помогает трейдерам избежать ошибок, связанных с неправильным выбором периода индикаторов, и позволяет им более эффективно использовать свои торговые стратегии.

2.   Как проводятся расчеты индикатора Adaptive Look Back.

Расчет ALB включает несколько шагов. Вначале требуется определить начальный период индикатора, то есть через сколько значений в массиве мы будем брать максимальное или минимальное колебание.

Далее находим максимальное или минимальное значение. Максимальным считается значение, когда текущие две свечи — падающие, а предыдущие две и более свечи были растущие. Для поиска минимального значения наоборот, текущие две – растущие, а предыдущие две и более свечей – падающие.

Затем рассчитываем по формуле:

(candles.Count — 1 — array[index]) / Length ALB

где:

1. candles.Count — 1 – количество всех завершенных свечей;
2. array[index] – массив с индексами свечей, на которых были найдены максимум или минимум;
3. Length ALB – длина индикатора Adaptive Look Back;
4. Index – значение из массива свечей с максимумами и минимумами.

Это значение (Index) рассчитывается по следующей формуле:

Index = array. Length — Length ALB

где:

1. array. Length – длина массива с максимумами и минимумами.
2. Length ALB – длина индикатора Adaptive Look Back.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/AdaptiveLookBack.cs

3.    Подача торговых сигналов индикатора Adaptive Look Back.

1. Определение адаптивного периода под меняющуюся волатильность для других индикаторов.

Adaptive Look Back может быть использован для написания другого индикатора, такого как скользящая средняя, где его значения вместе с мультипликатором используются в конечной формуле расчётов. Вместо использования фиксированного периода, Adaptive Look Back подстраивает его в соответствии с текущей волатильностью рынка, что позволяет получать более точные сигналы.

2. Определение точек входа и выхода.

Adaptive Look Back может использоваться для определения более точных входов и выходов из позиций. Например, трейдер может использовать его в сочетании с другими индикаторами. Прибавляя или вычитая значения Adaptive Look Back к другому индикатору или к трейлинг-стопу, можно определить, когда входить в позицию, а когда выходить из нее на основе изменения волатильности рынка.

3. Фильтрация сигналов.

Adaptive Look Back может использоваться для фильтрации сигналов других индикаторов. Например, если Adaptive Look Back показывает высокую волатильность, трейдер может игнорировать сигналы, которые возникают в периоды низкой волатильности, чтобы избежать ложных сигналов.

Исходя из этого можно сделать вывод, что Adaptive Look Back самостоятельно не может подавать сигналы в чистом виде, а используется совместно с другими индикаторами или паттернами.

А также Adaptive Look Back может использоваться в качестве отклонения от различных сигналов, которые можно использовать в торговле. Как для учёта импульса, так и для расчёта различных точек выхода через адаптивные трейлинг-стопы или профит-приказы.

4.  Роботы для OsEngine на индикаторе Adaptive Look Back.

4.1. Пересечение двух Vwma и Adaptive Look Back.     

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTwoVwmaAndAdaptiveLookBack.cs

Ссылка на Vwma:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VWMA.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая Vwma выше медленной Vwma и цена выше быстрой Vwma плюс коэффициент входа, умноженный на предпоследнее значение индикатора Adaptive Look Back.                    
• Продаем, когда быстрая Vwma ниже медленной Vwma и цена ниже быстрой Vwma минус коэффициент входа, умноженный на предпоследнее значение индикатора Adaptive Look Back.

Выход:

• Из покупки, когда быстрая Vwma ниже медленной Vwma.
• Из продажи, когда быстрая Vwma выше медленной Vwma.

 
Рис.1. Пример логики на двух Vwma и Adaptive Look Back.


Рис. 2. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.12%


Рис.3. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1.1%


Рис.4. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%


Рис.5. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.5%

4.2.  Стратегия на Adaptive Look Back и Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyAdaptiveLookBackandBollinger.cs

Ссылка на Bollinger:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

Пример логики:

• Покупаем, когда цена выше верхней линии Боллинджера.
• Продаем, когда цена ниже нижней линии Боллинджера.

Выход:

• Из покупки осуществляется по трейлинг-стопу в процентах от минимума свечи, на которой вошли минус коэффициент выхода, умноженный на предпоследнее значение индикатора Adaptive Look Back.
• Из продажи осуществляется по трейлинг-стопу в процентах от минимума свечи, на которой вошли плюс коэффициент выхода, умноженный на предпоследнее значение индикатора Adaptive Look Back.

Рис.6. Пример логики Adaptive Look Back и Bollinger.


Рис. 7. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,73%


Рис.8. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,37%


Рис.9. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%


Рис.10. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.31%

4.3.   Стратегия на индикаторах Adaptive Look Back и ROC.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyAdaptiveLookBackAndROC.cs

Ссылка на ROC:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ROC.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда свеча закрылась выше максимума за определенный период плюс коэффициент входа, умноженный на предпоследнее значение индикатора Adaptive Look Back и индикатор RoC при этом выше 0.
• Продаем, когда свеча закрылась ниже минимума за определенный период минус коэффициент входа, умноженный на предпоследнее значение индикатора Adaptive Look Back и индикатор RoC ниже 0.

Выход:

• Из покупки, когда RoC ниже 0.
• Из продажи, когда RoC выше 0.

Рис.11. Пример логики наAdaptive Look Back и ROC.


Рис.12. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.09%


Рис.13. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.1%


Рис.14. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.5%


Рис.15. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0.16%

5.  Таблица общих результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия на пересечении двух Vwma совместно с Adaptive Look Back.

Ссылки:

1. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTwoVwmaAndAdaptiveLookBack.cs
2. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyAdaptiveLookBackandBollinger.cs
3. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyAdaptiveLookBackAndROC.cs

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Комментарии открыты только для друзей, добавляйтесь.