ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Ну тупые что еще можно сказать и жадные)))

Суд приговорил к трем годам условно инвестора, чей счет использовался для манипуляций на торгах, которые привели к ущербу на 160 млн руб. Он дал знакомому доступ к своему счету и передавал наличные, за что получал 30 тыс. в месяц.

Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp.

«Суд приговорил признать Кулешова С.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено Кулешову наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет»

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.

( Читать дальше )

Как включить проверку потоков данных из сокетов, если коннектор может останавливать трансляцию данных без оповещения.

Неделю назад выяснили, что некоторые биржи в момент прекращения трансляции трейдов и стаканов по сокетам могут об этом не оповестить. Оставляют сокет в рабочем состоянии, а часть данных транслировать прекращают. В итоге создан механизм отслеживания данных по потокам с принудительным переподключением коннектора, если такое случилось.

Работает этот механизм не везде. На данный момент включен только для биржи BingX. В остальных случаях его нужно будет включать.

Разберёмся с тем, как это делать.

 

1. Разрешение сервера. IServerPermission.

Для начала нужно исправить разрешение для сервера, обозначив ему самому, что нужно следить за обновлением данных.

Делается это здесь:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

В прошлом посте я поругал автоматическую генерацию кода и сделал это с удовольствием и полной уверенностью.

Теперь я хочу рассказать (тем, кому это интересно), почему AI Code Assistant вроде Cursor AI или Windsurf — это безумно круто, а сами эти продукты кроют ChatGPT, Gemini, DeepSuck, Claude etc. как Тузик — грелку.

Для начала надо определиться с типичным сценарием использования AI пользователем.
Если это модель «вопрос-ответ», то все понятно. Рулят ChatGPT o3 и 4.5, Gemini 2.5 догоняет, DeepSuck занимается ровно тем, что у него указано в названии...
Если это попытка напустить AI на совершение действий на компьютере пользователя, то все становится сильно сложнее. Из грандов только OpenAI предоставляет сервис ChatGPT operator (подписка Pro $200/мес., только в США), который позволяет лазить по сайтам, совершать действия от имени пользователя (с его подтверждением, конечно), запускать отдельные программы на компе и анализировать результат.
В теории есть еще новый корпоративный Copilot с похожим функционалом, но я не смог его потестить, т.к. он требует корпоративный акк. Microsoft, а это сейчас сильно сложнее, чем VPN или виртуальная кредитка.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Не все из вас слышали про vibe coding — на деле это просто AI Code Assistant.
Ну т.е. ты этой энжине пишешь на русском, что она должна запрограммировать — и она делает это )))
Кстати, можно и голосом объяснять — для всех топовых решений есть голосовые плагины )))

Когда я впервые познакомился с Cursor AI — моему радостному удивлению не было предела )))

Вкратце — это такой форк VS Code, которому ты спокойно пишешь по-русски, что он должен запрограммировать — и он, сцуко, программирует.
При этом весьма неплохо.
Более того, для всех распространенных языков (python, java, JS, TS, C#, C++, ...) предусмотрена неплохая такая отладка (для менее распространенных языков надо устанавливать VS Code extensions).

Дальше — больше.
Тебе хочется написать интерфейс — ты ему пишешь по-русски — нарисуй мне чат с интерфейсом как у WhatsApp.
Тебе хочется, чтобы пользователи регистрировались — просто пишешь — заведи форму регистрации и сохраняй данные пользователей в базу.
Тебе нужно поправить формочки и поменять цвет — просто пишешь это — и вуаля — все поменялось)

( Читать дальше )

Трейдеры, привет!

Накопились вопросы, написал примитивную нейросетку, может, потом выложу, с тремя выходами для расчёта опционов: рост более заданного порога, падение более заданного порога и колебание +-порог. Нейросеть предсказывает ситуацию на конец следующей недели, чтобы можно было понять, можно ли продавать волатильность на этом интервале.

Писал, естественно, историю на индекс РТС, данные взял самые ранние, какие смог, ещё с 90-х годов.

По метрикам, accuracy получилось в районе 63%, хотелось бы поболее, но пока так.

Пробовал разные индикаторы, запихал весь свечной анализ в один индикатор (библиотека ta-lib), отработало оно отвратительно. Может какие-то свечные индикаторы в плюс идут, но, в целом, скорее нет, чем да.

Работает RSI, VIX в качестве индикаторов плюс не тестировал, но ещё запихал в анализ разницу между четырьмя MA.

Пытался разделить рынок на 3 составляющие — сезонность, тренд и шум, взяв 52 недели за период, но сезонность не показала устойчивого результата, а тренд так вообще резко ухудшил accuracy.

( Читать дальше )

Помните, я с конца ноября 2024 года вложил минимальный депозит 💵 в нейронного робота.
Писал об этом в своем Телеграм: t.me/aziuzginov

На минувшей неделе я решил-таки, что пора вывести деньги. Так сказать, проверить всю схему до конца!

Подал заявку на вывод 249 USDT.

Все удалось. Комиссия — 2 usdt за перевод.




( Читать дальше )

В этом видео поговорим о том, как подключить к Вашим роботам на OsEngine новостную ленту со СмартЛаба.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Алготрейдинг это поиск небольших корреляций на прошлых данных и ожидание их повторения в будущем. Основа алгоритма — корреляции а не причина-следствие. Это сильно меняет защиту от потерь. 

В некоторых случаях, как нарпимер анализ финотчетности, трейдинг основан на причина-следствие, например «переждать кризис, потому что активы компании превышают ее капитализацию и должны вырасти в будущем» и это позволяет длительно удерживать убыточные позиции, надеясь на их рост в будущем. В случае алготрейдинга действия совершенно другие, у нас нет возможности полагаться на логику, и потери должны останавливаться мгновенным закрытием убыточных позиций.

Второй момент, что корреляции небольшие, и соответственной — прибыль растет постоянно, но небольшими шажками. И чтобы сбалансировать прибыль/потери, потери также нужно ограничить, исключить большие и резкие потери.

И это дает нам три варианта: а) ограничить рабочий капитал на рынке до скажем 1/10, минус 9/10 лежат без дела. б) стоп лосс плюс выход из всех позиций после закрытия рынка (через ночь/выходные позиции не держать). в) риск нейтральная позиция, балансировать открытие позиции, открытием похожей позиции в противоход.

( Читать дальше )

Рассмотрим пример динамического включения и отключения индикатора для источника BotTabSimple. Данный подход может понадобиться, когда Вы создали для источника множество индикаторов, но фактически используются только некоторые из них. Отключение индикаторов в таком формате позволяет уменьшить нагрузку на робота во время тестирования, оптимизации и реальных торгов.

 

1. Каждый индикатор содержит свойство IsOn – регулировать надо его.

Если в это свойство передать False и вызвать у индикатора метод Reload(), индикатор перестанет считаться каждое обновление свечи. А также индикатор перестанет прорисовываться на графике.

( Читать дальше )