ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА GAZP, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 177.27

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MTLR, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 166.85

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА POLY, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 644.6

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 14

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 14

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Идея ТС основана на анализе графика и поиске признаков намерения крупного игрока двигать цену в одном из направлений (лонг или шорт).

Данную торговлю можно назвать торговлей вероятности. Об этом хорошо написал Тимофей в своей книге «Механизм трейдинга». Мы входим в сделку, когда вероятность прибыльной сделки выше, чем убыточной.  Когда перевес на нашей стороне. Результат зависит не от конкретной сделки, а от суммы сделок.

Показатели торговой системы получаем из  статистики тестирования на истории.

Торговая система тестировалась на истории на 28 российских акциях за 3 года (2019г, 2020г, 2021г). Основной таймфрейм – 1 час.

Результат тестирования 2019г:

сделки — 93шт.,

прибыль — 96%,

53% прибыльных сделок,

31% убыточных.

Подводим итоги управления портфелем по Московской бирже. За 1 квартал сего года доходность портфеля составила +15,8%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на Сбере и валюте, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF и фьючерсы на индекс ММВБ.

За 10 месяцев портфель прибавил 37,8%. Как видно на этом графике (с сайта Comon.ru) 2-е полугодие 2022 года наблюдалась небольшая просадка. Она была вызвана тухлой динамикой (боковиком) на валюте и на российских акциях. Однако с декабря месяца пошел движ на валюте и фондовом рынке, что позволило с лихвой окупить минус и показать хороший профит.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:

  Мы здесь: Глава 9.9 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Two Sma

Рис. 108. Робот на основе Impulse Two Sma

Суть стратегии

Реверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.

Очень похожая история с предыдущим роботом. Однако в данной модификации нет временного распада.

Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором.

Экспериментируйте – подбирайте.

Результаты оптимизации на MOEX

Примите участие в  хакатоне «Финам Trade API» — соревновании по созданию торговых систем на основе открытого API «Финама». Призовой фонд конкурса — 450 000 рублей.

К участию приглашаются все, кто заинтересован в разработке финтех-продуктов — алготрейдеры, практикующие разработчики и студенты профильных ВУЗов.

В конкурсе представлено две категории: «Алгоритмические торговые системы (торговые роботы)» и «Неторговые разработки на основе Trade API». 

В рамках каждой категории участникам предстоит создать ПО для компьютера или мобильного устройства, способное выполнять торговые и неторговые функции.

В каждой категории по две номинации: «Лучший пример самописного ПО для ПК» и «Лучший пример самописного ПО для мобильных устройств». 

Приз за победу в номинациях — 100 000 рублей. Также предусмотрено вознаграждение за самое оригинальное использование Trade API — 50 000 рублей.

Заявки и решения принимаются с 10 апреля по 10 мая 2023 года. 

Узнать больше о хакатоне «Финама» и принять участие