ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

В преддверии конференции СмартЛаба, 25 июня хотелось бы ещё раз всех мотивировать ходить на такие мероприятия.

При этом ВАЖНО – Тимофей меня не просил, ему это не нужно, билетов почти нет. Вот просто мой опыт как есть.


                                 Рис.1. Мотивирующий спич с трибуны

У меня очень богатый опыт хождения на всякие трейдинговые выставки и конференции. Но сейчас про две в 2021 году. В 22 году мы в Дубае успели отметиться, но про это в другой раз. На примере 2021 года, расскажу, как в процессе менялось моё отношение к тому что я делаю.

Конференция СмартЛаба 2021 год. Лето

protected override void Execute()	{
    var d1 = (Close >> 1) - (Close >> 2);
    var d2 = (Close >> 2) - (Close >> 3);
    var d3 = (Close >> 3) - (Close >> 4);
    var d4 = (Close >> 4) - (Close >> 5);
    for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {
      double A = d1[i]*d4[i] - d2[i]*d3[i];
      double B = d2[i]*d2[i] - d1[i]*d3[i];
      double id = A*d1[i] + B*d2[i];
      int posDir = (! IsLastPositionActive) ? 0
        : LastPosition.PositionType == PositionType.Long ? 1 : -1;  
      if (id >= 0 && posDir != 1) {
        if (posDir == -1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        BuyAtClose (i);
      } else if (id < 0 && posDir != -1) {
        if (posDir == 1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        ShortAtClose (i);
      }
    } // for (int i
  } // Execute()

Все это работает на коротком таймфрейме (1 min и ниже).
Любой резидент СЛ за 5 мин в Excel может проверить, что этот индикатор работает в плюс на любом активе. Более того, если ему лично претит Excel, он может проверить тот же факт в C#, Python, R, Matlab etc. В любом случае, много времени такой тест не занимает.

if(sys==«id»)
{
h1=cls[n-1]-cls[n-2]
h2=cls[n-2]-cls[n-3]
h3=cls[n-3]-cls[n-4]
h4=cls[n-4]-cls[n-5]
i=h1*(h1*h4-h2*h3) + h2*(h2*h2-h1*h3)

if(i>=0) inl=T
if(i<0) outl=T
}

Первая статья из серии: https://smart-lab.ru/blog/801532.php

23 Февраля. Утро

У нас огненное начало года. За два месяца прирост аудитории в Ютубе и чатах + 15%. Программисты – пишут код. Маркетологи – маркетуют. Художники – рисуют. Роботы, ПЛЮС 20% за два месяца! Самому не верится – но всё хорошо!

С утра начинаю готовится к пьянке. Надо всех похвалить, большие молодцы ребята. А я – буду вести себя как благодарный директор. Что ж я мудак?

Наверное да… Но сегодня – точно нет!

Будем праздновать как будто ЗАВТРА «специальная военная операция»!

Нам понадобится…

Первое
Заказать еды во всех кафешках что тут есть в деревне.
Пиццы – шесть штук не меньше. У дядьки напротив Пятёрки в центре. Пицца – огонь, но сука никогда недоперчивает. Опять попросить, чтобы поперчил побольше.

Видео алготорговли работом

   Видео алготорговли работом нефти BR-7-22 на МБ в ходе торговой сессии 02.06.2022 г. Код написан на LUA для терминала QUIK. Используемый метод: прогнозы направления движения цены и значений High и Low на следующем интервале (формализованы расчетно, никаких паттернов, скользящих, квадратов и стрелочек не применяется). ТС данного робота: вход по прогнозу направления цены от High к Low для лонга, для шорта – наоборот при отсутствии сигнала запрета на открытие позиции, который формируется набором параметров и условий.
   Возможно, видео будет интересно алготрейдерам, или даст кому то пищу для размышлений, а может повезет и мне – получить обсуждение по теме вопроса…Ну и есть еще причина, указанная в конце поста.
   Предупреждение: звука нет (роботу звук не нужен); длительность примерно 40 мин. (длиннее я b сам не осилил бы); для тех кто захочет смотреть на «перемотке» — всего 4 сделки (но для меня важно еще и как робот обрабатывает резкие изменения цены); любящим устроить срач в теме – просьба молча пройти мимо, заранее благодарен; робот не продается; на высказывания по существу обязательно отвечу.

Опрос в телеграме t.me/algofox/42

Просьба плюсануть пост, для улучшения охвата опроса