ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TRUP, оптимальная цена для покупки — 96.31$. Цель — 102.7727$. Вероятность роста 80.5%
ITCI, оптимальная цена для покупки — 52.1$. Цель — 56.4425$. Вероятность роста 73.4%
LSCC, оптимальная цена для покупки — 59.69$. Цель — 64.4871$. Вероятность роста 73.2%


Результаты поста от 2022-01-12

BZUN, купили по 14.33$. Продали 9 февраля по 13.19$. Итоговый процент -7.96%
BIDU, купили по 159.36$. Продали 9 февраля по 165.87$. Итоговый процент +4.09%
AXGN, купили по 9.43$. Продали 9 февраля по 9.16$. Итоговый процент -2.86%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Самая большая проблема у меня — поиск алгоритма, который будет доходнее чем если б мы инвестировали 20лет назад и забыли о торговле. 

То есть купили акции и держим. Яркий пример — попробуйте сделать алгоритм который превысит доходность например биткоина, если б вы купили его в первый день торгов на 1000$. Да, охренелеард процентов обогнать сложно, в этом и суть.

Часто при построении алгоритма этот момент упускается из виду (конкретно у меня). Итак на примере я взял акции мосбиржи (как я думал, но случайно скачал фьючерсы… а так как это не конец, то позволил себе лень и не переделал под акции) с 2009 года. То есть практически постоянный рост бумаг имеем, и соответственно наш алгоритм должен быть как к минимум не хуже.

Напоминаю, суть именно данного алгоритма, только лонги по портфелю акций, но внутри мы распределяем количество, уменьшая и увеличивая количество купленных акций. 
В предыдущей статье показал пример использования одного из фильтров по недельному росту/падению. В принципе вместо недели можно использовать месяц, день, минуту — это вопрос скорее а надо ли нам оно, чем сама эффективность. В данном случае логика сохраняется. Если неделя была растущая то мы докупаем 10% дополнительно акций, если падающая неделя была то продаем либо 5 либо 10% бумаг. Разница только лишь в нашем риске, если скидываем по 10% то уменьшаем свой риск так как чем продолжительнее падение тем меньше у нас денег останется в рынке, и больше денег тем самым сохраним, и при зарождении роста — будем покупать по более выгодной цене. Но если продолжительных падений не предвидится то естественно оставаясь в рынке большей суммой — возможность заработать больше — растет. Сама процентовка пока что примитивная — только для примера. 

Следующее ограничение — бюджет. У нас нет самосвала денег, потому для начала используем 1млн, с возможностью максимум добрать до 5млн (на примере фьючерсов реальных денег конечно будет задействовано меньше, но я игнорировал ГО и расчет вел по именно полной максимальной сумме денег (то есть если фьюч газпрома стоит 30 000 то значит именно эта сумма требуется для покупки 1 лота, а не по ГО). 

Вот так выглядел бы график если мы просто затарились на 1млн денег на сбере, газпроме, лукойле и роснефти в 2009году.

( Читать дальше )

Коллеги, как можно всерьез обсуждать на сайтах алготорговлю?
Можно тет-а-тет в скайпе, в пивной(чайной), в закрытом чате из 5-10-15-20(для «эксбиционистов») человек.
Но, по моему мнению, во всех остальных случаях — это же просто трата времени.
Прошел все стадии с 2015 года:
1. мало знаю, но очень все интересно про алго
2. публичное общение в попытках что-то обсудить. все заканчивается общими фразами в основном.
3. понимание того, что только сам, никто не поможет.
4. уже никто и не нужен.

Результаты рекомендации модели для торгов 08.02.2022 smart-lab.ru/blog/tradesignals/765213.php


Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 09.02.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: PIXY
Recommended price: 1.18
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: ShiftPixy, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: TGA
Recommended price: 3.18
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: Transglobe Energy Corp
SL: -1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: DSEY
Recommended price: 10.88
Signal strength: -2 (SELL)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: Diversey Holdings, Ltd. Ordinary Shares
SL: -3.5% TP: 3.8%

AMEX signals to SELL

Symbol: SENS
Recommended price: 3.64
Signal strength: -1 (SELL)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: Senseonics Holdings, Inc.
SL: -1.6% TP: 4.6%

NYSE signals to BUY

Symbol: TALO
Recommended price: 10.91
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: Talos Energy, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: USDP
Recommended price: 5.81
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: USD PARTNERS LP
SL: -1% TP: 5%

NYSE signals to SELL

Symbol: CNHI
Recommended price: 15.35
Signal strength: -1 (SELL)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: CNH INDUSTRIAL N.V.
SL: -1.6% TP: 4.6%

Symbol: PFE
Recommended price: 51.7
Signal strength: -1 (SELL)
Prediction date: 08/02/2022
Issuer: Pfizer Inc.
SL: -1.6% TP: 4.6%

DELETED28

Есть в интернете великолепный ресурс по опционным Greeks «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)» — почему то всю строку не захватывает. Применяйте Copy/Paste

И каждый раз когда я захожу на этот сайт, как всегда медленно и печально,  меня посещает одна и та же мысль, что чего-то на нем не хватает.

Но недавно я понял что именно. В таблице Греков есть дыры и из них тянет сквозняком.

А в конце абзаца под таблицей  есть фраза:

Three places in the table are not occupied, because the respective quantities have not yet been defined in the financial literature.

Не все ячейки матрицы заняты, потому что не определены в финансовой литературе.

Ё К Л М Н. Столько лет торгуем опционы и не все ячейки заполнены.

V — Fair Value опциона. 

Как видно в столбце Theta нет сразу двух Греков.

Давайте их придумаем и воспроизведем сами. А что, а вдруг.

1. dTheta/dT == d2V/dT2 — аналог Gamma = dDelta/dS == d2V/dS2

2. d2Theta/dT2 == d3V/dT3 — аналог Speed = dGamma/dS == d3V/dS3

Дадим им названия, которые как то должны ассоциироваться со временем Time. Theta связана со временем.

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА RUAL, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 75.64

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.6

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА DSKY, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 101.8

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.6

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

У меня отдельный скрипт ведет полный реестр колбеков за день.
OnOrder и OnTrade приходят,  OnTransReply нет.
Раньше были. В чем может быть проблема? Первый раз такое. Может сталкивался кто?

Результаты рекомендации модели для торгов 07.02.2022 smart-lab.ru/blog/tradesignals/764470.php

NASDAQ signals to BUY

Symbol: METX
Recommended price: 0.1825
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: Meten Holding Group Ltd. Ordinary Shares
SL: -1% TP: 5%

Symbol: GREE
Recommended price: 12.52
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: Greenidge Generation Holdings Inc. Class A Common
SL: -1% TP: 5%

Symbol: TXG
Recommended price: 90.84
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: BLDP
Recommended price: 9.28
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: Ballard Power Systems Inc.
SL: -1% TP: 5%

Symbol: DOCU
Recommended price: 118.41
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: DocuSign, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: VUZI
Recommended price: 6.21
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: Vuzix Corporation
SL: -1% TP: 5%

Symbol: WISH
Recommended price: 2.3
Signal strength: 1 (BUY)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: ContextLogic Inc. Class A Common Stock
SL: -1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: SYNL
Recommended price: 17.9
Signal strength: -3 (SELL)
Prediction date: 07/02/2022
Issuer: Synalloy Corp
SL: -1.1% TP: 3.1%

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VRTV, оптимальная цена для покупки — 86.73$. Цель — 93.1687$. Вероятность роста 81.1%
NVRO, оптимальная цена для покупки — 64.29$. Цель — 69.6074$. Вероятность роста 74.7%
BOOT, оптимальная цена для покупки — 83.6$. Цель — 88.7677$. Вероятность роста 73.2%


Результаты поста от 2022-01-10

ENPH, купили по 140.91$. Продали 11 января по 151.093$. Итоговый процент +7.23%
SKM, купили по 26.23$. Продали 7 февраля по 25.84$. Итоговый процент -1.49%
GTLS, купили по 135.71$. Продали 7 февраля по 116.54$. Итоговый процент -14.13%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет