ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Занимаюсь разработкой и написанием высококачественных скриптов на Pine Script для платформы TradingView. Независимо от сложности вашей торговой стратегии или алгоритма, я готов создать индивидуальное решение, идеально подходящее под ваши потребности.
Благодаря моему опыту в области разработки скриптов на Pine Script, вы сможете получить максимальную эффективность и точность в анализе трендов криптовалютного рынка. Мои скрипты позволят вам принимать обоснованные решения, основанные на актуальных данных и трендах, и повысить вашу успешность в торговле.
Обратитесь ко мне сегодня, и мы вместе создадим скрипт, который поможет вам достичь ваших финансовых целей.
Качество, индивидуальный подход, эффективность — это то, что я гарантирую в моей работе. 

На Московской бирже торгуется более 2500 облигаций, но большая часть из них неликвидна — в стакане почти нет предложений и сделок совершается крайне мало. Это затрудняет покупку и продажу таких бумаг. При этом известные мне публичные сервисы не суммируют объемы торгов за период, поэтому сложно быстро найти облигации с высокой ликвидностью.

Пять лет назад написал Node.js-скрипт, затем адаптировал его для Google Таблиц, а теперь разрабатываю Python версию. При помощи сообщества на GitHub эта Python версия идёт к созданию полноценной библиотеки с расширенными возможностями: автоматический поиск ликвидных облигаций, расчет денежных потоков, сбор новостей по эмитентам и вычисление оптимального объема покупки. Все это направлено на помощь простым инвесторам, вроде нас с вами, чтобы оперативно находить выгодные инвестиционные инструменты и принимать решения на основе актуальной информации.

Критерии выбора ликвидных облигаций на Московской Бирже

Ликвидность это один из ключевых параметров, поскольку даже высокодоходная бумага бесполезна, если её невозможно купить. В моём скрипте для поиска облигаций используются несколько основных критериев:

( Читать дальше )

В этом видео Евгений Орман, основатель ALS платформы, делится своим опытом в алготрейдинге и объясняет, как автоматизация торговли меняет рынок. Вы узнаете о современных методах хеджирования позиций, работе алгоритмических стратегий и будущем трейдинга. Разбираем ключевые принципы, которые помогут трейдерам использовать передовые технологии для повышения эффективности сделок. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних трендов в алготрейдинге!

www.youtube.com/watch?v=LOMAsfy6LFY




Телеграмм канал Подписываемся!
t.me/rockettema 

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня говорим про то, как расширить функционал коннектора для раздачи новых данных. И добавление нового разрешения для коннекторов под источник.

Серия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.

1. Добавляем разрешение для коннектора. IServerPermission.

Для этого идём в интерфейс IServerPermission и добавляем туда свойство, обозначающее наличие реализации доступа к данным для источника.

В нашем случае (а мы хотим добавить источник «Новости») итоговый коннектор должен поддерживать подписку на новости. Мы должны это обозначить:

( Читать дальше )

СмартЛаба много не бывает, особенно, если Вы анализируете новости при помощи ИИ. В данной статье поговорим о том, как подключить к Вашим роботам на OsEngine новостную ленту с этого замечательного ресурса.

После появления в OsEngine нового типа источника данных для робота — BotTabNews, становится актуальным вопрос об источниках новостей, которые могли бы быть полезными в торговле на бирже для Ваших роботов.

В связи с этим мы не смогли обойти стороной такой популярный портал о трейдинге и инвестициях в русскоязычном интернете как smart-lab.ru  

На сайте smart-lab.ru постоянно публикуются новости из мира финансов на различные темы: акции, облигации, валюты, криптовалюты. Также есть раздел с торговыми сигналами.

Новый новостной коннектор OsEngine — SmartLabNews позволяет получать в структурированном виде новые посты, публикуемые на сайте smart-lab.ru на определенные темы и использовать их в коде своего торгового робота.

 

Настройка коннектора.

Запускаем OsEngine и выбираем Bot Station Light.

( Читать дальше )

В симуляциях важна производительность, можно ускорить вычисления за счет болшей памяти а) кеш, это отдельная тема б) приближенной функцией. Где вместо реально и сложной функции используется ее приближение из 100, 1000 или 10000 точек.

count = 1000
ys[i] = fn(x) for x in collect([xmin, xmax], { count })
last_i = count-1

И затем любое значение можно получить как

y = ys[trunc(last_i*(x-xmin))]

Со скоростью 4х операций и хорошей локальностью памяти.

Как вариант можно линейную аппроксимацию, тоже быстро, но это еще быстрее, и точность часто вполне достаточная, ее можно повышать/понижать числом точек.

Языки использующие структуры близкие к железу (C, Nim, и т.п) но часто достаточно JavaScript/Java они также работают достаточно быстро.

П.С. Python/Matlab используют векторизацию и многие типовые операции реализованы эффективно на C, но таки, не всегда удается уложиться именно в эти операции.

Доброго все дня,

Возможно несколько криво сформулирован вопрос, но задача у нас следующая:
Для нужд алгоритмической торговли необходимо отфильтровать нерабочие дни. Есть вариант сами руками прописать все рабочие и не рабочие дни на год вперед, но это как будто бы не правильно.

Есть ли возможность напрямую с бирже получить календарь с торговыми днями и неторговыми днями для Фондового рынка, Срочного рынка и Валютного рынка?

Цели статьи.

Хотел написать эту статью давно, потом был конкурс с денежными призами на смарталбе, да и Тимофей сказал что-то вроде: Почему бы тебе не написать эту статью черт возьми! С тех пор не прошло и года… и как скажет Silent Hamster, да, пацаны, да, я это сделал, черт возьми!

Цель данной статьи, послушать ваши мнения, что можно улучшить или ухудшить :), что сделано не так, т.к. я изначально не инвестор и по профессии вообще веб разработчик без высшего образования.

 

Обо мне.

Скажу сразу, писатель из меня так себе, слишком длинно излагаю мысли, что потом приходится перечитывать и сокращать их. Это текст уже прочитал несколько раз и сократил :)

Ну и для кучи, инвестором считаю себя плохим – покупаю акции, держу, забываю о них на месяцы, потом вспоминаю и начинаю что-то улучшать в портфеле и дописывать в скрипте… Я не пополняю стабильно счет, как это делают инвесторы, а ситуативно, например, не пополнял его может полгода-год, но прошлым летом пополнил, чтобы купить акции дешево, они потом еще упали осенью, но летом тоже было неплохое дно…

( Читать дальше )

✅ По боту указана стратегия торговли, желательно максимально подробно — при таких-то условиях делаем то и это, управление капиталом такое-то.

✅ Желательно — открытый код бота: можем сами изучить, как всё устроено и при необходимости поправить, улучшить.

✅ Есть результаты бектестов и форвардтестов на длительных периодах — год и более. В идеале — результаты реальных торгов по боту.

✅ Бот предоставляется с инструкциями по работе и настройке, автор бота на связи, чтобы пояснить любые моменты.

✅ Бот создан на платформе или языке, который используется максимальным количеством пользователей.

✅ Доходность в десятки процентов в день\месяц не могут быть стабильными на длительных дистанциях. Если обещают обратное — вас скамят!

✅ Если говорят, что бот не требует никакого внимания и работает на полном автопилоте — вам врут.

✅ Если нет ни слова о дополнительных расходах или усилиях для стабильной работы бота — уточните, это почти всегда обязательно.

✅ Ни один адекватный автор бота не будет гарантировать каких-то результатов. Всегда речь должна идти о средних, прогнозируемых, значениях и обязательна ремарка о рисках просадок.

( Читать дальше )