ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

В этой статье мы поговорим о модификации Range свечек, разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Базовые свечи «Range» или свечи диапазона, в отличие от временных свечей, которые формируются на основе временного интервала, формируются на основе изменения цены.

Range Volatility Adaptive свечи автоматически подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге, и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5ть.

Как часто бывает, после успешного 2023 года, когда моя публичная стратегия «СудакТудак» принесла более 110% годовых, следующий квартал показал коррекцию. Январь был традиционно слабым, и первый квартал 2024 года на фоне низкой ликвидности принес несколько неприятных колебаний по фьючерсам на валюты к рублю и по связанным с ними фьючерсам, таким как Ri. Однако, во втором квартале мы адаптировались и восстановились. К сожалению, многие автоследователи не дождались этого момента и отключились. Тем не менее, это не оказало значительного влияния на общий результат.

Всего за пять лет моя стратегия показала учетверение капитала, чем воспользовались первые инвесторы, что является отличным результатом. Жаль что её пришлось перезапустить так как в 2022 году была отпугивающе большая просадка, хотя и не превышала просадку индекса, но распугивала автоследователей.

Стратегия «Обгоним совершенно всех», созданная для автоследователей с не слишком большими счетами, вошла в ТОП-10 стратегий автоследования на платформе Комон.

Во время использования удалённого сервера VPS вы можете столкнуться с проблемой рассинхронизации времени операционной системы и биржи. Это может вызывать проблемы, даже если накопленный рассинхрон несколько десятков миллисекунд.

Большинство бирж будут отказываться совершать некоторые типы операций, например, выставлять ордера. Естественно, это делает торговлю невозможной.

Чтобы решить проблему, можно:

• Раз в несколько дней вручную синхронизировать время на удалённой операционной системе через настройки.
• Установить специальный софт, который будет это делать за Вас. Об этом способе мы и будем говорить в этой статье.

Программа Dimension 4 поможет Вам в синхронизации времени системы. Её надо будет устанавливать ОДИН раз на все Ваши удалённые серверы. Далее она будет делать всё автоматически.

1. Качаем программу.

http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm 

2. Устанавливаем.

Там совершенно стандартный установщик. На всё соглашаемся и затем включаем программу.

Начнем с традиционной таблицы

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.

В этой статье мы поговорим о модификации реверсивных свечек (они же Reversal или Revers). Модификации разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Базовые Revers свечи представляют из себя уникальный инструмент технического анализа, позволяющий определить зоны безоткатных движений во время торгов и закрываются, только когда произошло значимое движение, а потом откат. Т.е. позволяют увидеть паническую покупку или продажу, при которой не было даже намёка на то, что кто-то может сдвинуть рынок в обратную строну от движения.

Reversal Volatility Adaptive свечи подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5.

Свечи типа «Tick Adaptive» — спецмодификация свечей Tick для алготрейдеров. Чтобы свечи адекватно отражали рыночную динамику и на прошлой неделе и 10 лет назад. Адаптируясь, свечи дают равноценные по значимости сигналы, исходя из текущей рыночной активности.

Свечи типа «Tick» (тик свечи) — это инструмент для визуализации и анализа рыночных данных, используемый в техническом анализе финансовых рынков. В отличие от традиционных временных свечей, каждая тик свеча формируется не по истечении фиксированного периода времени, а после совершения определённого количества сделок.

1. История появления Tick Adaptive свечей. 

Базовые Тик свечи начали широко использоваться в 1990-х годах, когда компьютеры стали мощнее, и трейдеры получили доступ к реальным данным о сделках в режиме реального времени.

Ну а свечи Tick Adaptive придумал (но это не точно, ибо если нигде в интернете этого нет, хотя я не видел, это очень странно) Алексей Ван в попытке адаптировать такой прекрасный механизм под то, чтобы не надо было в тестере останавливать торги раз в неделю и вручную подстраивать кол-во сделок, которые будут закрывать свечи. Ведь активность на акциях Сбербанка в 2010 году совсем не такая как в 2024 году, и тестировать роботов на базовых Tick свечах очень опрометчиво, а на Tick Adaptive – сам бог велел!

Большинство криптовалютных бирж транслируют данные по времени в формате UTC, что означает, что вам нужно будет перевести время в соответствующий формат, если вы торгуете на таких площадках. Это важно для предотвращения ошибок, независимо от того, где вы развернули торговлю — за компьютером дома или на удаленном сервере. Также следует помнить о смене формата времени при скачивании истории котировок (не для всех бирж) или в случае возникновения ошибки, например, этой: «Invalid request, please check server timestamp or recv_window param».

На рабочем столе находим дату и время. Обычно она находится в нижнем правом углу. Щелкаем ПКМ по ней.

В этой статье мы поговорим о Delta Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как агрессивные (тейкеры) продавцы и покупатели начинают друг над другом доминировать. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты за любые временные промежутки, а размерность свечей оставалась одной, несмотря на то, что фактически активность в разные годы на инструменте была разной.

1. Особенности модификации Delta Adaptive свечей.

Базово, Delta свечи дают понимание, не прибегая ни к каким дополнительным индикаторам, на каком уровне цены происходили агрессивные (и даже панические покупки или продажи). Дельта свечи показывают разницу (дельту) между объемами покупок (агрессивных покупателей) и продаж (агрессивных продавцов) за определенный период времени, что может давать совершенно отличные точки входа от классических индикаторных стратегий.

Данная модификация свечей под названием Delta Adaptive помогает подстраивать размерность свечи под активность продавцов и покупателей в разные годы, месяца и дни. Специально созданные свечи для алготрейдеров, чтобы они могли без проблем оттестировать свои стратегии на любую глубину истории.