Блог компании Os_Engine | Range Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Зоны ускорения движения на графике в 20 лет. Свечи #16.

В этой статье мы поговорим о модификации Range свечек, разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Базовые свечи «Range» или свечи диапазона, в отличие от временных свечей, которые формируются на основе временного интервала, формируются на основе изменения цены.

Range Volatility Adaptive свечи автоматически подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге, и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5ть.

1. Смысл Range Volatility Adaptive свечей.

Адаптированные по волатильности Range свечи были разработаны специально для того, чтобы алготрейдеры могли безболезненно тестировать свои идеи на глубокой истории, применяя базовую идею Range свечей.

По инструменту увеличивается волатильность – размерность свечи увеличивается.

По инструменту уменьшается волатильность – размерность свечи уменьшается.

2. Расчет Range Volatility Adaptive свечей.

В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них:

1. Выбираем тип свечи – RangeVolatilityAdaptive.
2. Value type – тип минимального размера свечи. На выбор проценты и абсолютные значения.
3. Min movement – минимальный размер свечи в единицах, указанных в предыдущем параметре. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.
4. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней будет взята усреднённая внутридневная волатильность для дальнейших расчётов.
5. Vertical segments of volatility – количество отрезков, на которое мы базово разделим усреднённую внутридневную волатильность. От этого в бОльшей степени зависит то, сколько именно свечек внутри следующего дня будет. Чем больше это значение, тем больше свечей будет.
6. Min move volatility mult – мультипликатор для базового размера свечи от отрезка волатильности.

Процесс адаптации в картинках.

Этап 1. Рассчитываем усреднённую волатильность за предыдущие N (Adaptive days look back) дней:

В конце этого этапа у нас на руках усреднённое движение за N прошлых дней в абсолюте или процентах.

Этап 2. Разбиваем волатильность на отрезки, указанные в параметре Vertical segments of volatility:

В конце данного этапа мы разбили усреднённую волатильность на части. В данном случае на 100. Хотелось бы сразу разбивать её на кол-во свечей, но к сожалению, так это не работает, и присутствует большой элемент неопределённости. Поэтому разбиваем на условное кол-во свечей, которое хотим видеть.

Этап 3. Вычисляем новый размер базового размера свечи и новый откат для закрытия свечи:

На данном этапе мы посчитали новые значения для параметров. Можно строить свечи дальше.

В исходниках можно посмотреть адаптацию свечей здесь:

3. Как по Range Volatility Adaptive свечкам можно торговать?

Уникальность свечей – закрытие после определённого движения, привязанного к волатильности.

Исходя из этого, можно применять их в импульсной трендовой торговле. Если за очень короткий промежуток времени закрылось несколько однонаправленных свечей, идёт взрывное ускорение:

 

 4. Как запустить Range Volatility Adaptive свечи вOs Engine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору «АЛОР»:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Выбираем любой инструмент из списка, в нашем случае это будет «Sber»:

 

1. Выбираем тип свечи – RangeVolatilityAdaptive.
2. Value type – тип минимального размера свечи. На выбор проценты и абсолютные значения.
3. Min movement – минимальный размер свечи в единицах, указанных в предыдущем параметре. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.
4. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней будет взята усреднённая внутридневная волатильность для дальнейших расчётов.
5. Vertical segments of volatility – количество отрезков, на которое мы базово разделим усреднённую внутридневную волатильность. От этого в бОльшей степени зависит то, сколько именно свечек внутри следующего дня будет. Чем больше это значение, тем больше свечей будет.
6. Min move volatility mult – мультипликатор для базового размера свечи от отрезка волатильности.

После настроек мы видим график со свечками:

 

ВАЖНО!!!

Не забывайте, что адекватно подстроится под рынок и под то кол-во свечек, которое Вы выставляете, график сможет, только накопив минимум одни сутки истории ленты сделок. А сама адаптация произойдёт во время первого трейда на открытии второго дня.

5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код свечей по следующему пути: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/RangeVolatilityAdaptive.cs

Скачав OsEngine к себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php