Постов с тегом "ТРЕЙДИНГ": 30782

ТРЕЙДИНГ


Разработка: новые портфели на 3 паттернах, формула расчета риска. Monte Carlo test

Итак, собрали 2 флагмана: один чуть агрессивней с упором на побольше заработать (MAX), второй с упором на максимальную безопасность/осторожность (MIN). Стратегии работают на 14 ФИ и используют 3 графических паттерна на вход:

Разработка: новые портфели на 3 паттернах, формула расчета риска. Monte Carlo test

MAX — состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):


( Читать дальше )

Грядут перемены

Надо понимать суть момента. На место бюрократов приходят популисты. А значит грядут перемены. Меняются не только экономические, но и политические правила игры. Поэтому прежние паттерны можно выбрасывать. За несколько дней до 25.10 я заметил, что матрицу стали перестраивать, прежние нычки не давали денег. Я честно был в шоке и не знал, что это. Ну вот 25 у Набиуллиной случилась истерика, она стала требовать пожесче. А тут еще и Трамп выскочил как черт из табакерки… В общем все меняется, прогнозы пора выбрасывать, а за рынком надо смотреть внимательно и искать новые баги

нежданно-мохнатый плюс акций

Примерно 90% межбулочных отношений строятся на корысти. Остальные 10% строятся на такой жести, коррозии металла и психических отклонениях что корысть покажется благом и манной небесной. Лично у меня так получалось что всё время или сидел в просадках или просто чувствовал себя нищебродом и в уме приговаривал: вот-вот-вот б.ть отрастёт депозит. Потом это вошло в привычку.

Когда спрашивают как дела то обычно после свежепрочитанного стихотворения в стиле «крылышкуя золотописьмом тончайших жил» идёт фраза что опять б.ть рынок падает, дела не очень, пояса опять затянуты. И в такой ситуации вроде как неудобно навязывать тебе допы или просить денег на десятую пару баленсиаг. Конечно они всё-равно просят, и иногда берёшь допы, иногда нужно давать надежду что дела у тебя налаживаются. В целом норм способ сэкономить, без потери на качестве мохнатки.

И вот тут я понял зачем столько крипты разной, если бы просто был биток то трудно было бы изображать просадки, ты бы был лудоманом и дурачком тогда. А так всегда можно сказать что ты просто вложился в перспективную монету, не фартануло, но ты же типа инвестор, Баффет будущий. Так что наверно норм когда рынок не растёт особо, иначе мохнатка бы ещё сильней выросла. Ну и втб с газпромом получается норм компании тогда.

Можно ли сделать в России так, как было с GameStop ?

    • 15 ноября 2024, 20:51
    • |
    • Alexuz
  • Еще
Посмотрел тут фильм «Дурные деньги» про известную историю с Реддит про ревущего котёнка и про то, как физики-частники проучили мажорные хедж-фонды.
вот этот чувак на Ютубе и Реддите бустил бумаги

И вот закралась мысль — а возможно ли на российском рынке такая ситуация? Ну типа, что толпа частников разгоняет какую-то непопулярную бумагу?
Пока такой сценарий видится маловероятным, ведь должно сложиться несколько факторов:
1) компания должна быть популярной у людей, вызывающей симпатию (ну как те олдскульные магазины видеоигр, ведь таких поддержать — благое дело, а не зажравшихся эксплуататоров-монополистов)
2) денег у физиков должно быть достаточно. это в Америке прослойка инвесторов-любителей из среднего класса имеет бабло, а в РФ едва ли пенсионеры из-под матрасов подостают налик на такое дело. Да и смогут ли деньги частников потягаться с капиталами институцианальных инвесторов?
3) должна быть повсеместная медиа-поддержка, как на том Реддите у них. Какая платформа в России выполнит такую функцию? Ну популярные сайты типа Пикабу (ближайший аналог Реддита на русском) посещают инвесторы, ну может Смарт-лаб и Пульс  — но подержат ли там/тут такую волну?

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • GameStop

О применимости или неприменимости ARIMA

Пока рыночек пилит, мы тоже попилим чего-нибудь. Данная статься написана по мотивам главы 3 «Time-Series Analysis» из книги «Machine trading» E.Chan.
Все расчеты сделаны на matlab.
Первым делом, берем 5-минутки нашего любимого Сбербанка и разделим на две набора данных, первый набор 01.01.2020-01.01.2024 для тренировки нашей модели ARIMA(p, 0, 0), а второй набор с 01.01.2024г. — 08.11.2024г. для проверки модели.
Для тренировки модели используется средняя цена, т.е. 0.5*(High + Low). Для нахождения оптимального числа p (лаг) на тренировочных данных используем цикл, где перебираются p от 1 до 60 и определяем для каждого лага Байесовский информационный критерий (BIC). Оптимальный лаг будет иметь минимальный BIC.
В нашем случае получилось, что оптимальное p = 41 с такими параметрами: 

 

ARIMA(41,0,0) Model (Gaussian Distribution):
 
                   Value       StandardError    TStatistic      PValue   
                ___________    _____________    __________    ___________

    Constant      0.


( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за торговую сессию?

👉 Пятница закрытие! Ликвидности нет?! Что куда и как?

 

❌ Закрытие пятницы получается крайне слабым… Закрывается индекс в рамках вчерашней красной свечки, что определенно портит картинку. Да и в целом вся неделя получается крайне слабой с точки зрения ликвидности и предсказуемости движения.

 

Если же возвращаться к анализу и опустить факт закрытия в рамках предыдущего дня, то получается что закрытие лонговое, ибо закрывается ММВБ зеленой свечой с толстым телом + получился отскок от уровня поддержки 2700. Тут долго расписывать честно говоря нечего, так как больше позитива нет… Разве что сверху есть не закрытые гэпы и захваты, которые по хорошему бы пойти обнулить, однако снизу все это тоже есть…

 

❗️ Выходит, что закрытие само по себе слабо лонговое, так оно еще и находится в рамках предыдущего сливного дня, что возводит в квадрат слабость этого закрытия. Поэтому сегодня сказать цели по индексу будет просто невозможно, ибо закрытие 💩.

 

Конечно могу сказать, что целью роста является уровень сопротивления в виде уровня гэпа 2760, но это такие условности, что смотрится все это крайне слабо… Вечерка конечно чуток подскажет, но главное, чтобы ее не слили, ибо будет еще хуже. Пусть лучше тогда ее вверх гонят, раз такой непростой индекс последнее время.



( Читать дальше )

Первые цели в инвестировании

Первые цели в инвестировании

В комментариях к предыдущему посту о том, что сумма дивидендов в этом году уже перевалила за 400 тысяч рублей, коллега заметил, что это одна из его целей в инвестировании Достичь  400к дивидендов, чтоб забрасывать их снова на ИИС и получать вычет:

Круто! Первая ступень стремления моего предела! Получать дивиденды на карту в размере 400 тыщ, забрасывать их обратно на исс и получать 52 тыщ вычетом 👍

И тут я вспомнил, как около 7 лет назад я написал один из первых долгосрочных финансовых планов на десятилетие вперед.
Как сейчас помню, мы ехали в поезде Калининград-Адлер, чтобы отдохнуть в Абхазии. Путь был длинный, интернета не было и мы развлекались как могли.

Я взял простой листок в клеточку и стал планировать сколько и в какие активы вкладывать, и какой через 10 лет ожидается результат. Там точно была недвижимость, банковские депозиты и фондовый рынок. Ещё были некоторые цели по сайтам, которые я развивал в качестве допдохода.

Я тогда ещё прикинул, что если я буду пополнять свой ИИС на 400000 в год (абсолютно не знал где возьму эти деньги), то за 10 лет накоплю как минимум 4 миллиона в акциях и при средней дивдоходности в 10%, они будут давать мне денежный поток в размере 400000 рублей в год.



( Читать дальше )

Моя история о том, как пришел на рынок | Глава 2

Мой Телеграмм  t.me/sdrozdovv  Сегодня в 20.00 МСК в своем бесплатном Телеграмм — канале проведу стрим. Поговорим о ваших проблемах. Отвечу на интересующие вас вопросы.                                                                                                                                                               

Почему нас было трое, а остался я один?

Основная причина кроется в психологии. Мои друзья не стремились к повышению квалификации и полагались на мнения немногих экспертов на рынке. Они не хотели развиваться и совершенствоваться, предпочитая действовать по наитию и надеясь на удачу.



( Читать дальше )

Биткоин на кофейной гуще 15 ноября

Вчера вечером и сегодня утром биткоин болтался в широкой консолидации (НАКОПЛЕНИЕ), после чего цена бодро сходила вверх и отреагировала на значимый ценовой диапазон.

Бычий импульс я расцениваю как МАНИПУЛЯЦИЮ, после которой, обычно, начинается РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

Следовательно, до поступления новых вводных, в приоритете сделки на продажу, но только после отката к премиуму «местного» PD-массива и подтверждения на младших таймфреймах.

Хочешь знать где и когда я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».

Первая цель для фиксации профита $88600.
Биткоин на кофейной гуще 15 ноября


  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн