Тактика

Приветствую всех участников!

USDRUB

Используя в работе шаблон: smart-lab.ru/blog/188078.php приходишь к следующим выводам: покупка на текущей неделе с (7.12.2015-11.12.2015). Держать покупку пока цена будет выше 67.863(по данному графику), при закрытии ниже данного уровня переход в противоположную сделку.




Всем удачных инвестиций!

     Итак в наш рынок я не особо лез после сбития нашего самолёта турками, бо было не очень ясно какие политические риски будут заложены в рынок. Один раз пытался брать от уровня 80, там меня отстопило. Вчера всё таки начал покупки именно на нашем рынке, покупал уже на вечерке пролив по ри. В основном это была покупка перепроданности с надеждой на как минимум отскок после 9 дней безостановочного падения на 15%. Основные мысли на данный момент:

1. По Ри — Пока я всё ещё остаюсь быком по нашему рынку. Теперь уже ясно что рост если и начнётся то уже в следующем году, но в следующем году я буду ждать рынок на уровнях выше 1100 по ртс. Текущие покупки попытаюсь не просто отыграть на отскок а потащить их посмотрев не уйдёт ли рынок обратно на 90. В качестве поддержки/ориентира по стопам можно использовать уровень 77. 

2. По ММВБ — мамба была главной «проблемой» для предыдущей попытки разворота рынка от 80-81. Тогда она явно недопадала до своих 1720. На данный момент эта цель выполнена и надеюсь мамба больше давить на наш рынок не будет. Но на самом деле чисто технически теперь картинка по мамбе будет постоянно «страшноватой» до тех пор, пока она не покажет снова уровни в районе 1850.

( Читать дальше )

Пока достаточно полных данных у нас нет из того что вышло я понял всё примерно так:

1. Решение может быть чисто техническим, чтобы учесть будущее увеличение поставок Ираном и учесть включение Индонезии. Особых надежд на сокращение прямо сегодня у нас и не было, техничность же увеличения рынок может недооценивать в данный момент.

2. Большая вероятность, что так же на это решение повлияло что в ответ на предложения договориться и снизить добычу странам Опек но вместе с Россией и Мексикой и т.д. наши «включили быка» заявив что добычу только нарастят. Так что со стороны саудов идёт своеобразное принуждение к диалогу, так что в середине декабря мы примерно поймём насколько конкретно наше руководство адекватно. 

3. Да тактически слив 4% в нефти за час штука очень неприятная. Но глобально на цену нефти скорее всего будет влиять не столько квоты ОПЕК сколько глобальный тренд сырья и его вероятный скорый разворот. На мой взгляд в конце концов тенденцию всё равно определят движения валюит и глобальные макроэкономические процессы после начала цикла повышения ставок от фрс.

( Читать дальше )

Последние дни ничего не скидывал бо на мой взгляд было слишком много политики в текущих движениях (ситуация с Турцией.) Основные мысли на данный момент.

1. По ри — Ри подошёл к зоне покупки, формально идеальной покупкой видимо был бы уровень в районе 81. На данный момент рынок недошёл до него 800 пипсов. Но именно 800 пипсов рынок недозходил в прошлый раз, когда ушёл с 80 на 90. Если эта циыфра повторится будет забавно.

2. ММВБ — если смотреть чисто на график то можно было бы ждать процентов на 3-5 ниже. Но пока не очень ясно насколько политика исказила технику за последнию неделю. Так что пока без позиции.

3. Си — здесь было бы логично дорости до 69 формально уровни в районе 68-69 зонап родажи по нему.

4. По нефти. Здесь пока самое интересное. Вчера вышла информация о возможном согласии Аравии на сокращение квот при условии бла бла бла… Тут интересен был сам момент выхода информации за 10 минут до важной статистики по нефти. На выноси сняли у людей шорты, чтобы потом легче падалось. Почему то давно не верится в такие совпадения. Но это всего лишь отдельный момент по нефти. Самое интересное:

( Читать дальше )

Итак, в предыдущих блогах там где дело касалось нефти я выдвигал политическую версию почему саудам нужна была доля на рынке нефти. С одной стороны нефть падала вместе со всем сырьем, с другой всем кто за ней наблюдал было очевидно что нефти падать «помогали». У нас на эту тему были многочисленные дискуссии в скайпе. Свою версию с саудами я выкладывал в блоге. В основном в ходе дискуссий я пришел к простому выводу — что если нефть давили сауды то лои по нефти видимо будут где то здесь. (сам покупал в нефти диапазон 44-45). Если же за её падением стоят амеры, крупныфе фонды и т.д. то нефть пойдет ниже. Просто потому что саудам бессмысленно давить нефть на более низкие уровни исходя из статистики средней себестоимости и объёмов по видам добычи нефти.

     На данный момент мы сегодня увидели пока еще отскок в нефти на заявлениях саудов. Что полностью подтверждает мои предыдущие мысли по нефти. 

     Общий вывод: Я все еще считаю что вцелом такое сильное падение стоимости нефти было прежде всего обусловлено общим падением цен на сырье. Но «помогало» нефти падать именно вмешательство ваудитов, которое на данный момент уходит из-за его дальнейшей нецесообразности.

( Читать дальше )

     Вчера обсуждали картинки по сырью. По инструментам в отдельности и по индесу crb. Картинки будут ниже.    Специально я этот авопрос не изучал, но при беглом просмотре, не смог найти еще одного примера 12 падающих сессий подряд. При вероятном отскоке будут формироваться различные дивергенции и прочие чисто технические вещи в такой сиуации.

     Многие инструменты выглядят ещё более перепроданными чем индекс в основном на факторе укрепления доллара и китайском факторе. По моему мнению в текущий момент преобладающим уже становится первый. Так что кроме различных чисто технических факторов, на данный момент всплывают вопросы вроде — чего мы ждем от валют. Чисто моё мнение что хаи по укреплению доллара (к корзине валют) уже либо были либо крайне близки по времени. 

    К тому же в сырье есть краткосрочные кореляции как со спотовыми рынками так и с валютами. И тут на первое место выплывает текущая рыночная кореляция — рост рынков=укрепление доллара, которая при любом двидении оказывает некоторое давление на сырье. Так что есть предположение, что для сырья все расцветет когда данная кореляция сменится на обратную. Возможно наилучшим вариантом будет как раз повышение ставки фрс с дальнейшем заявлении о взятие паузы. Данный вариант пока и является на мой взгляд наиболее вероятным. И возможно в сырье его начнут отыгрывать чуть раньше фактического разворота по валютам.

( Читать дальше )

       За последние дни прочитал не мало блогов о том как американцы валят нефть, якобы повторение истории с тем как когда-то «обрушили нефть чтобы развалить СССР». Уже и в видео об этом говорят. Решил дополнить эту теорию и разнообразить.

      Вот картинки наглядно показывающие что:

1. Это график меди: видимо злые амеры хотят развалить Чили и для этого прессуют медь.



2. График Аллюминия, тут очевидно как злые амеры валили аллюминий. Видимо хотят развалить Канаду:

( Читать дальше )

      Итак, в предыдущих блогах писал что покупать в трех случаях, одним из них был первый белый день в нефти. Писал на прошлой неделе, что первый белый день в нефти случится либо в понедельник, либо во вторник. Случился он в итоге в понедельник, так что во вторник наш рынок ушел на несколько процентов вверх и продолжил рост сегодня. На данный момент рынок вышел на уровни 88-89 где логичней было бы его зафиксировать, так что основные мысли на данный момент.

1. По Ри: уровень 88-89 пока выглядит логичным уровнем для фиксации позиций. Многое на данный момент упирается в то оформится ли разворот в нефти. В теории безопасней дождаться этого разворота на заборе и если мы пойдем сразу вверх, то покупать пробой уровня у 90 по ри. Либо же покупать немного пониже. В предыдущем блоге писал что при безоткатном движении к уровням 87-90 возможно эти уровни придется шортить, вышли мы сюда именно так но шортить желания тут не возникает после ваерашней силы рынка, так что просто забор.

2. По Мамбе — тут я уже писал, что картина будет бычей после пробития 1755. 1755 прошли после чего сразу же с ускорением улетели выше 1800. Прямо сейчас мы на небольшом сопротивлении по ней, следующее за ним 1850, при фиксинге от них откаты видимо стоит использовать для покупок, опять же с оглядкой на нефть. 

( Читать дальше )

Итак, в прошлом блоге скидывал условия по которым начну покупки на нашем рынке ни одно из них пока не наступило, до уровня 800 где у меня стояли заявки мы к сожалению недопадали 900 пипсов. Так что пока интрадею. В прошлом блоге писал что первый растущий день в нефти может случиться в понедельник вторник так что сегодня я интрадею от лонга. Пока основные мысли по рынку:
 
1.   По ри  все по прежнему — Да нас пытаются развернуть наверх прямо сейчас мы ушли выше 83, но для уверенных покупок мы недопадали ИМХО. Очень хотелось увидеть его на уровне 80 и посмотреть там на силу рынка. Пока формально эта попытка разворота может оказаться ложной, поскольку началась не совсем там где разворот был бы более логичен.  Так что позиционно покупать буду только после разворота нефти на днях и установления растущего тренда в ри или же если допадаем на 79-80 по ри и там покажем силу. При этом надо будет внимательно следить за характеристиками развития движения, уход выше прямо с текущих уровней может привести к тому что диапазон 87-90 уже придётся шортить.  

( Читать дальше )

Вот на днях смотрю я своего любимого Таманцева, и о чём думаю. Какая замечательная повестка дня, смотреть российское телевидение теперь безумно приятно:
— растёт клиентура частных клиник, так как бесплатные поликлиники и больницы всё чаще отказывают пациентам в лечении из-за недофинансирования
— инфляция стабильна — 0,2% в неделю
— потери туроператоров возместят когда-нибудь и как-нибудь
— дальнобойщики бастуют по всей стране, плата за проезд повысит стоимость товаров
— легкоатлеты России не будут участвовать в олимпиаде.

Повестка прямо скажем тревожная и мобилизационная.

В свете последних событий и публикаций у меня есть одна беспроигрышная стратегия для россиян — шортить рубль и российский рынок. А можно оба сразу через индекс РТС.

Ведь на самом деле, если в России всё будет хорошо, то и у вас всё на работе будет хорошо. И жена будет зарабатывать и дети. И зарплаты будут расти и т.д.

( Читать дальше )