Теория и практика

Если принять, что на рынке  работают преимущественно торговые системы, устроенные на регрессионных связях, то ни какая информация ( читай чтение блогов и СМИ ) аналитика и другая " умственная " работа - ни при чем. А коли так, следует ли себе забивать пустым голову ... 

Инвесторы, инвесторы, консультанты, консультанты...

 Исходный вопрос обсуждения для меня и не только, это объем капитала направляемого на инвестирование. Но именно в этом вопросе  «классики» занимают весьма   противоречивые позиции. 

 Известный аналитический счет показывает, что в случае проигрыша, более 11% исходного капитала, вам необходимо будет доложить начальную сумму.  У  Л.Вильямса, оптимальное значение обсуждаемой величины рекомендуется в пределах 15…20%, после которой риски инвестирования,  превышают ожидаемую доходность.  

 Раньше, здесь или на Комон, уже не помню, я писал, что в условиях « случайного блуждания » вероятность повторения неблагоприятного исхода (проигрыша вашей ставки) 5...7 раз подряд, достаточно высока (15...20%).  То есть,  даже играя на пределе разумного – 20% ставки инвестирования от объема начального капитала, с учетом неблагоприятных исходов, сумма разового вложений – это 4% (четыре).  

Не знаю как у кого, но у меня  проблема принятия решения  в варианте swot-анализа  приходит на память в самую последнюю очередь. Вместе с тем по Д. Канеману  решение " первого взгляда " далеко не всегда является правильным, но скорее всего, ошибочно. 

Как-то мне приходилось читать, что руководитель довольно крупной компании обучил своих старших менеджеров принятию решений с помощью " фильтров ".  Идея метода представлялась очевидной и  подкупала простота. 

Смысл сводился к тому, что принимающему решение предлагалось определить 5...7 ключевых признаков и оценить их от 1 до 5-ти.   Проект предлагалось считать  хорошим, если набирал сумму  больше совокупных четверок и плохим если тройки.  То есть для 5 признаков анализа (сравнения), плохой - это сумма — 15 ( 5 x 3 );  хороший,  больше 20 ( 5х4=20). Соответственно для 6 и 7 признаков это — 18 и 24 и, 21-28. 

На днях я апробировал эту методику на себе в варианте принятия решения — стоит ли заниматься  старым « бизнесом » .  Представленные ниже критерии оценки были взяты мною из той старой статьи,  насколько я мог вспомнить.  Возможно, и вам это окажется полезным.

Из предположения, что доход = профит * вероятность.  

1. Канал      линейной регрессии с 7-го сентября вверх, с границами – 57,40 и 58,12.      Ожидаемая прибыль/убыток (спот       57,59), как разница спот +- верх, низ: потенциальная прибыль 0,53 (      58,12 – 57,59); против убытка 0,19 ( 57,40-57,59)
2. Вероятность  роста падения 50 на 50 ( хотя из логики      восходящего канала, вероятность роста, можно оценить и выше ).
3. В      заданных условиях вероятность прибыли превышает вероятность убытка почти в      три раза ( 0,53*0,5/0,19*0,5= 2,79 )       

Мы сидели на праздничных погулялках, и в числе  прочих,  разговор привычно перескочил на прогнозы курса доллара.  Одна из моих уже взрослых дочерей, вполне успешная молодая бизнес-леди заинтересовано насторожилась.

 По размерам её доходов, рабочим навыкам продюссирования отечественной и зарубежной рекламы (хозяйка организации – француженка), знаний трех иностранных языков и другой «ерунды», в виде администрирования съемочных кино проектов, их бюджетирования, уверенного управления автомобилем, др., отнести её к разряду «простой русской девушки», что ходят по просторам нашей Великой Родины, ну, очень трудно...

  — Слушай — сказать она тихо, что бы не прерывать,  домашнего профессора ( действительно профессор, д.т.н., но ужасный « грузилова » и зануда), – у меня здесь рисуется « свободные пол миллиона рублей, на днях заеду, скажи что делать ...?!.

 Дело в том, что пару лет назад, в рамках семейных « гешефтов », мы с матерью подставили её под ипотечный кредит в ВТБ, который она сознательно погашает. Будучи от природы, и отточенной профессионально, аккуратисткой, она, вероятно, этот кредит исправно платит, потому как банк постоянно предлагает её все новые и новые заманухи.

Здесь в блогах, часто упоминают девальвацию, однако, « сейчас не то, что давече » 

Если принять, что тексты википедии формируются людьми посвященными, то проще всего определиться знаниями  там. 

 Из определения вики: «Девальва́ция (лат. de — понижение; лат. valeo — иметь значение, стоить). 

В современных условиях термин применяется для ситуаций официального снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютамв системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями. 

В условиях плавающего валютного курса не происходит прямого официального назначения стоимости национальной валюты. Поэтому для ситуации снижения курса валюты применяется термин обесценивание (англ. depreciation), а для ситуации роста курса валюты — термин подорожание (англ. appreciation).   

В этих условиях обесценивание или подорожание будет не результатом принятия официального документа, а результатом изменения стоимости валюты под воздействием рыночных механизмов.