Теория трейдинга

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 


( Читать дальше )

День перелома является немаловажным элементом анализа.
День перелома может происходить как на вершине, так и в основании определённого ценового движения

День перелома в высшей точке — возникновение нового максимума при тенденции на повышение с последующим закрытием в тот же день ниже предыдущей цены закрытия.

День перелома в нижней точке — возникновения нового минимума при тенденции  на понижении с последующим закрытием в тот же день выше предыдущей цены закрытия.

Особенности дня перелома:

• Увеличение объёма торгов
• Максимальная и минимальная цены в день перелома  обычно выходят за пределы диапазона цен предыдущего дня 

 

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

1. Самый верный способ первоначального накопления капитала — разница меновой стоимости.
--Разница может быть временной (дешевле сегодня, завтра дороже) и территориальной (первичное накопление капитала в Англии и Испании).
2. Средства, затрачиваемые на совершение спекулятивных сделок на фондовом рынке, не должны быть значимыми для торговца, идеальная сумма — месячный доход.
--Средства, вносимые на фондовый рынок, должны считаться утраченными, поскольку в противном случае неправильное восприятие рыночных механизмов может вызвать иллюзии относительно получения капиталов на рынке и, следовательно, ошибки при совершении сделок.
--При управлении чужим капиталом, трейдер должен учитывать установленные инвестором рамки и не выходить за них, желательно, институционально страхуя риски и соблюдая все формальные процедуры.
Инвестор должен иметь четкое понимание того, что рынок может приносить как прибыль, так и убытки.
 
3. Сумма, направленная на совершение операций на фондовом рынке, должна быть разделена на «высокорисковую» и «безрисковую» части — вторая называется так условно, риск есть всегда.
--Оптимальный вариант — разделить депозит на 5 частей


( Читать дальше )

Вопрос абсолютно нубский и даже, если честно, задавать его немного стыдно ((

Я торгую только в лонг — никогда не шортил, но вот сейчас решил разобраться с этой системой, но до конца не въезжаю — да и времени сидеть и самому въезжать не очень много

Поэтому вопрос к вам — расскажите мне систему шорта.

«Кредитные средства (торговый лимит) выставляются всем клиентам в торговой системе ММВБ в размере 95% от размера его собственных денежных средств и стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения (собственных средств). При этом клиент совершает операции на следующих условиях:

Ограничительный уровень маржи (доля собственных средств клиента в оценке портфеля) — 50%.
Требование о довнесении денежных средств направляется Компанией при уровне маржи, равному 35%.
Уровень скидки — 25%. Принудительное закрытие позиций производится в случае, если величина обеспечения (собственные средства с учетом скидки) становится меньше величины задолженности по маржинальным сделкам, что соответствует уровню маржи, равному 25%.

( Читать дальше )

Давно хотел написать о тех «столбах», на которых зиждится моя практика в торговле )) Они взяты из книг, форумов и из опыта.

• Забудьте о новостях, помните о показателях.
• Прибыль и душевные волнения стоят бок о бок.
• Всегда оставайтесь в стороне от рыночной толпы.
• Ловить падающие ножи – убийство
• Тенденции зависят от временных рамок, в которых они развиваются.
• Избегайте трейдинга при открытии рынка.
• Тренд — Ваш друг.
• Ждите разворота рынка сразу после исполнения вашего торгового призаказа.
• Идеальные условия для трейдинга появляются крайне редко.
• Контролируйте риск и только потом подсчитывайте доходы.
• Некого винить в своих неудачах на рынке, кроме себя самого.
• Сильное движение скрыто за зоной застоя цены. Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а закрывайте — в неспокойные.

( Читать дальше )

Картинки для привлечения внимания. Так торгуют плохие трейдеры:


А так — хорошие:



( Читать дальше )

Приветствую…Решил коротко написать о рыночных аномалиях…
 
Начну с того, что в теории финансов  принято считать центральной теорией гипотезу эффективных рынков (Efficient Market Hypothesis) и ее модель Capital Asset Pricing Model (CAMP). И если верить данной теории то инвесторы действую рационально, оценивая риск и доходность, и готовы на потенциальный повышенный риск, ради потенциальной повышенной прибыли.
 
С точки зрения данной теории и появляется такое понятие как аномалия. Аномалии – это то, что не может объяснить гипотеза эффективных рынков (EMH). Наверно еще можно так сказать: Аномалия – это неэффективность.


Определение: Аномалии – устойчивые конфигурации, которые позволяют генерировать более высокие доходы по сравнению с моделями гипотезы эффективного рынка при прочих равных условиях.


Но при подготовке данного топика я узнал о такой теории как гипотеза неэффективных рынков (Inefficient Market Hypothesis), напомню у меня были топики на тему рыночных гипотез: гипотеза фрактальных, когерентных и эффективных рынков. В ближайшее время сделаю топик за гипотезу неэффективных рынков (IMH). Гипотеза неэффективных рынков может объяснить такое явление как аномалия…но это уже отдельный топик…


( Читать дальше )

Скальпирование — это простая торговая стратегия, характеризуется очень близкими целями, сверхнизкими стопами и огромным количеством совершенных сделок за короткий период.

Как у любой другой стратегии, скальпирование имеет как стороников, так и противников. В роли первых часто выступают интуитивные трейдеры, которые показывают хорошие прибыли с этой стратегией. Противники выделяют несколько недостатков: торговля и мониторинг берет много времени, а также спрэд съедает весомую часть прибыли.
 

( Читать дальше )

Коллеги, кто-нибудь может рассказать об основах хеджирования?
Интересует:
-как выбрать инструмент для хеджирования (например, если база — fRTS), какие критерии смотреть?
-объемы входа, как распределять их между базой и хеджем?
-плечи, использовать-неиспользовать?
-как технически осуществлять вход руками или приводом?
-влияет ли использования хеджа на точку входа?
-с ростом прибыли по базовому активу, хедж закрывать или уменьшать, или ...? В какой момент?
В этой теме я «ноль», возможно вопросы поставлены некорректно. Скорректируйте:)
И что по литературе: выжимки, статьи, главы, книги,...?
Спасибо!