Техника

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. -  (Анатоль Франс) .

1. в рулетке вы рискуете только ставкой. Ни при каких условиях ваша потеря не превысит ставку. На бирже, особенно на срочном рынке это может произойти легко — даже если вы и поставили стоп, он может не исполниться. Исключением являются покупка опционов. Зато, в отличии от рулетки, где предельный доход фиксирован, на бирже (теоретически) нет лимита прибыли по сделке.
2. В рулетке вы точно также можете использовать разное плечо — от минимального (ставка на цвет, выигрыш 1/1), до максимального (ставка на цифру, выигрыш 1/35). И точно также, чем меньше ваше плечо, тем больше вероятность и меньше величина выигрыша.
   
3. Тренды в рулетке (такое бывает, особенно на высоковероятных ставках — допустим, пять раз подряд выпадает черное) носят исключительно случайный характер. На бирже тренды могут начинатся как случайность, но длительный тренд неслучаен. Зачастую тренды на бирже старательно планируются и ведутся — и их начало, и их окончание.
   

( Читать дальше )

Сегодня читая комменты к посту про казино я вспомнил про одного котэ. Точнее, про котэ Шрёдингера.

В чем суть и почему вспомнил: одно из любимых занятий трейдеров, особенно системщиков и роботостроителей размышлять о вероятностях. Довольно сложные теории при этом используются. Но на самом деле есть очень простая вещь, которая называется квантовая перепутанность, а эта вещь, в свою очередь, порождает другую простую вещь — эффект наблюдателя (а может эффект наблюдателя порождает перепутанность — это не суть важно на самом деле). Верите вы или нет, но в момент, когда вы открыли позицию, вы уже и в профите, и в лоссе одновременно. А вот что вы получите в итоге, зависит в первую очередь от вас.

Скажете — не грузите нас вашими Зеландами -трансерфингами и прочей хернёй? Но то, что я говорю — чистая правда. Причём научно доказанная. Я не хочу делать за вас никаких выводов. Просто задумайтесь об этом.  Ролик про котэ Шрёдингера  вам в этом поможет. Кстати, довольно неплохой сайтец — смартвидеос  (со смартлабом должно сочетаться), откуда взят этот ролик. www.smartvideos.ru/

Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

смотрим на дневной график индекса ртс (потому как на графике фьючерса недостаточно данных)



для сравнения смотрим на график 2008 года



Дополнение:



дополнение 2 (часовик) = тут и вовсе красота:

на самом деле, измерения доходности и их отражения  вещь хорошая не столько для кого-то, сколько для самого трейдера.  Смотришь на график, душа радуется. А если печалится — то ведь можно и не смотреть ;)  Я тут встретил новый для меня вид графика этого дела (хотя, мб, это и боян, но мне не попадался) = отражает количество профитов по отношению к риску на количество трейдов. Конечно, чертить такой график довольно запарочно, но зато полезно. 

www.tradermike.net/2006/04/my_path_to_100_r_in_profits_from_day_trading/

На этом сайте мнго другого полезного. Вот тут хороший обзор по управлению размером позиции
www.tradermike.net/2005/07/position_sizing/
а вот тут знатный позициоопределитель
oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx

Лично я уверен, что грамотное управление позициями — это самое основное условие успешного трейдинга.

Попалась мне в списке литературы серия постов про книгу некоего Дугласа «торговля в зоне». (http://smart-lab.ru/blog/wisdom/2217.php) Откровенно говоря, посты эти крайне мутны и я так в них никакой конкретики не увидел. А посему решил я тут напереводить про то, что такое настоящая торговля в зоне.

Активная трейдинговая зона — это понятие, применяемое в основном к акциям. Но и для фьючерсов сойдёт.  Для того, чтобы понять, чего это за зверь, надо представлять себе следующие вещи:

1. Кто и где покупает (для простоты будем рассматривать сейчас только лонг). 

а. Позиционщики — собираются держать позиции долго, как и следует из их наименования. Они обычно покупают прорыв из базы на объёмах, которые образованы покупками институциональных трейдеров (фонды там всякие с баффетами). Именно их покупки и образуют начало аптренда. При этом они надеются, что следущие за ними в пищевой   рыночной цепочке трейдеры продолжат это движение.
б. Трейдеры моментума.  Они покупают после начала  резкого движения и держат короткий промежуток времени. Они надеются, что вскочив на ракету, улетят высоко и быстро. Типичный пример — ловцы ударных дней.

( Читать дальше )

Что иимеем?  Пробили зону 191000-192000. Ожидаем сеня ретест и вижу цель 182000-183000. Ожидаемое движение индекса показано зеленой линией.