Технический анализ

EURUSD

Реализация сценария: не исполнен

Евро продолжил свое снижение, вопреки ожиданиям на рост. Разворота так и не случилось, сценарий не исполнен. Пара вместо этого ушла ниже поддержки на 1,1788, а впоследствии закрепившись, продолжила снижаться ниже разворотного уровня на 1,1755, и в данный момент торгуется в районе отметки 1,1705-1,1710.

Реализация сценария на рост определенно отменена, поскольку сигнальная зона нарушена и пройдена, что дает сигнал на смену приоритета с восходящего на нисходящий. Вероятно, текущее движение еще имеет потенциал для продолжения.

Прогноз: ожидается снижение

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Очень много людей сейчас в различных форумах и сообществах ожидает отката обыкновенных акций Сбербанка (тикер Мосбиржи — SBER) чуть ли не до уровня в 290 рублей. Мол не может быть постоянного роста, пора бы и скорректироваться.

Но, на мой взгляд, для такого глубокого отката в настоящий момент нет ни фундаментальных, ни технических предпосылок. Более того, я полагаю, что в течение сентября-начала октября мы увидим рост стоимости акций Сбербанка до новых исторических максимумов.

Фундаментальный фон и так всем хорошо понятен – он сугубо положителен. Это и завершение строительства легендарного проекта Северный поток-2, который, так или иначе, тянет локомотивом вверх весь наш рынок и предстоящая уверенная победа «стабильности» на выборах в Государственную Думу РФ (неужели кто-то сомневается?). Выплата дивидендов у Сбербанка тоже не скоро. Поэтому на внешнем фронте никаких негативных потрясений для акций банка не ожидается.

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС, после закрытия торговой недели, выглядит так:

1. Пробита линия восходящего тренда (синяя линия)
2. Цена торгуется в рупоре. Идет отскок от сопротивления формации
3. Пробита вниз ГиП, с целью в районе 170000
4. Цель по ГиПу сходится с районом поддержки рупора + полагаю, что будет крыться гэп на 169500
5. Продажи до цели в приоритете
6. Отмена сценария, при возврате в диапазон

t.me/madeyourtrade

Ну, ответ кроется в самом вопросе, ключевое слово «писать». Про технику много не напишешь, там всё коротко и сухо, а вот про фундамент можно пейсать бесконечно.

Напомню про обвал-2020. Я его ванговал, но чисто по технике. Когда появился модный насморк (это было ещё до обвала, но после того, как я его ванговал), я до конца не верил, что падёж будет именно из-за него. Но кто мог предвидеть ковид-фашистские меры? А то, что при их продолжении рынки пойдут на новые хаи? Напомню, что низ по сипи был поставлен в самый разгар локдаунов, весь этот бред не прекращался, но рынки до сих пор растут. И где этот ваш фундамент?

Про всякие фундаментальные показатели компаний ваще малчу. Это вот любителям Баффета. А вы ваще в курсе, например, что он родился «с серебряной ложкой во рту»? Сын сенатора и одновременно владельца инвест-компании. И покупает он не ожидания, как вы, а куски бизнеса с конкретным контролем там. Или то, что он вхож в политику, может влиять на решения, важные для купленных им бизнесов. Ну хоть про трубопровод Keystone XL

( Читать дальше )

XAUUSD

Реализация сценария: в исполнении

Золото так и осталось колебаться в прежнем боковом коридоре, не исполнив ожидаемый сценарий. В динамике цены практически нет никаких изменений – всю неделю котировки торговались в пределах уровней от 1780 до 1796, и только сейчас немного выросли, несколько преодолев этот уровень.

Пара все еще находится ниже сигнальной зоны, которая не нарушена. А последняя попытка роста может привести к ее ретесту. В случае успешного отбоя можно рассчитывать возобновление нисходящего движения. Поэтому прежний сценарий на снижение сохраняет свою актуальность.

Прогноз: ожидается снижение

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №70 от 11.08.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

К последней публикации поступил адекватный комментарий:

«Дивергенция, переход к восходящему тренду… Это всё замечательно. Только вот фундаментально-где источник, на котором компания начнёт генерить прибыль?»

Не хочу разжигать холивары между адептами фундаментального и технического подходов, но воспользуюсь данным вопросом, чтобы высказаться на эту тему 😄

В моем понимании фундаментал на практике немного переоценен, и я вижу только 3 применения ему в реальной торговле:

1️⃣ Разумные вложения с большим горизонтом по-хорошему требуют глубокого понимания бизнеса конкретной компании или хотя бы сектора.
2️⃣ Краткосрочные локальные ситуации, торговля на новостях. Нужно уметь грамотно интерпретировать новость, оценить, как поймет ее толпа и быстро среагировать. 
3️⃣ Дивидендная политика как триггер для переоценки.

Я в своей торговле реально использую только пункт 3️⃣. И то, только тогда, когда ожидание подтверждается графиком.

( Читать дальше )

Можно ли диагностировать поломку торговой системы следующим образом?

1. Накладываем на эквити коридор из 3 сигм.

2. Поломкой ТС считаем начавшийся частый выход эквити за границы данного коридора? 

Это будет означать, что тот участок эквити, что был ранее, не имеет никакого отношения к тому участку, что наступил далее - начался независимый временной ряд.

То есть система утратила контроль над событиями и процесс стал для трейдера неуправляемым.

И, соответственно, если это правило не нарушено, то система в порядке, если даже длительное время не отвечает ожиданиям. 

 

Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм. 

Плановый слив — системная просадка.

Внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.

Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.

( Читать дальше )