Торговая Система

«Главное – не слиться. Чтобы в тот день, когда повезет, ты был в рынке.» ©

Это я сам себя цитирую ))))

Сегодня, вроде, повезло:

По всем сделкам получил желаемое. Молодец. Могу взять с полки пирожок )))

Но не стоит засорять Смарт-лаб такими картинками только с целью похвастаться.

У меня иная цель.

А был ли мальчик?

Сегодня получился новый рекорд по дневной прибыли. И это – тоже не просто школярское хваставство.

( Читать дальше )

Здесь можно увидеть итоговый отчет за
предыдущую торговую неделю (+10597 р.; +60942 Р.): youtu.be/LWRKI3mem_o

Результаты сегодняшней торговли см. здесь     youtu.be/fFGU13xxsmA




Всем успехов в торгах.     :)

Задача: посмотреть в какие минуты чаще всего достигается минимум и максимум каждого часа, на фьючерсе индекса РТС.

Сначала общий график, по всем часам за все время существования индекса.

Из графика видно, что есть несколько экстремумов: начало часа, конец, и 30 минут.

Теперь будем рассматривать каждый час в отдельности

10 утра (за все года)


( Читать дальше )

Здесь можно увидеть итоговый отчет за
предыдущую торговую неделю (+10597 р.; +60942 Р.): youtu.be/LWRKI3mem_o

Результаты сегодняшней торговли см. здесь     youtu.be/qxO2BM0vxwo




Всем успехов в торгах.     :)

 Перехожу со скальпинга на краткосрочную торговлю,  намерен находиться в позиции1-7 дней .
результаты по скальпингу:
  февраль + 80%   к счету
  март + 25%
  апрель +15 %
  май + 15% 
 
 Каким алгоритмом, методом лучше торговать ?
  золото, нефть  подбирать  усреднять ?
  ставить ли стопы???? 
 
 присматриваюсь к черепашьему супу  ,   ложным пробоям-например падающая звезда?
  или использовать фундаментал (те же золото, нефть)
  или алгоритм, торговую систему?????????????? 

Всех приветствую, занимаюсь разработкой торговых роботов с 2009 года.

Отвечу сразу на ряд вопросов, которые могут возникнуть в комментариях. Что такое стат. преимущество, форвардное моделирование, подгонка под кривую, проскальзывание, комиссия, рыночная неэффективность, и все остальное что может знать тот, кто занимается торговыми алгоритмами 6-й год я знаю.

Теперь по делу.

Есть алгоритм, созданный в прошлом году. До сего дня проходил всевозможные тесты, доделывались мелочи, встраивался ММ и т.д., сегодня я запускаю его в широкие массы. Ищу 3-4 инвесторов под работу на данном алгоритме. Алгоритм не продается.

Алгоритм в настоящий момент работает на акциях Российских эмитентов, в алгоритме нет индикаторов, подгонять нечего.  

Тесты представлены без рефинансирования, без использования плеча, в сделках участвует постоянно не более 100 000.  Покажу 2 вариации.

Тесты по 30.05.2015
Вариация №1

( Читать дальше )

Насмотрелся стейтов от SenSoR и Илья Нуруллин — оба ощутимо опережают меня по доходности сначала года.
Поиск причин показывает что как минимум у них гораздо меньше допустимая просадка, хотя и максимальная прибыль по сделкам пожалуй что меньше. Затем смотрел видео от Дар Ветер — тоже активно наставляет на ограничение минимального убытка. Более длительных наблюдений у меня, чем с начала этого года — нет. Поэтому вопрос к знатокам, неужели так делают все? Неужели все стараются минимизировать убыток (а не максимизировать профит/лосс) и только в стабильности есть путь к успеху?
И ещё вопрос — на основании каких критериев проводится граница между стабильной торговлей и не стабильной? Может ли в каких-то условиях просадка в 30% на нескольких годах считаться приемлемой?

У нас сейчас уже ночь. Василий Олейник любуется полнолунием. А я заглянул под конец дня в торговый терминал. И в очередной раз утвердился в мысли, что я не понимаю рынок. Абсолютно.

Периодически нам мерещатся тренды, диапазоны, уровни…

Я не умею прогнозировать изменение цены. И никогда не умел. И даже не пытаюсь этому научиться. Вот, например, сегодня с утра в голове сложилась некое понимание:

• Евро вниз, доллар вверх;
• Товары, номинированные в долларах, вниз;
• Si, понятное дело, вверх;
• В нашей фонде будут какие-то свои истории; из Сбера будут перекладываться в Газ или из Газа перекладываться в Сбер; но на снижающейся нефти и слабеющем рубле в целом фонда вниз;
• Ri, мотаясь между курсом доллара и фондовыми историями, все же вниз.

     И вот ближе к полудню по московскому времени это понимание дополнилось понятной картиной на графиках. С небольшим интервалом я открыл лонг Si и шорты по Ri, бренту, Сберу и Газу.

( Читать дальше )

Здесь можно увидеть итоговый отчет за
предыдущую торговую неделю (+10597 р.; +60942 Р.): youtu.be/LWRKI3mem_o

Результаты сегодняшней торговли см. здесь     youtu.be/pbdlBnQvYP4




Всем успехов в торгах.     :)

Здесь можно увидеть итоговый отчет за
предыдущую торговую неделю (+10597 р.; +60942 Р.): youtu.be/LWRKI3mem_o

Результаты сегодняшней торговли см. здесь    youtu.be/VTYRp1jKHv4




Всем успехов в торгах.     :)