Торговая Система

Точки предельной неопределенности.

Я пытаюсь создать торговоую систему, основанную на управлении рисками. Начало описания системы находится здесь.

Мои точки входа не связаны с прогнозами типа: «Жду рынок значительно выше», «Вероятно снижение». Я ставлю заявки на вход в тех точках, где риск сделки будет минимальным. Одновременно это – точки предельной неопределенности, разворотные точки: или – или. И третьего не дано. Мне безумно интересны такие точки на графике. Глаза уже автоматически выхватывают их из множества разных свечей и уровней. У меня огромная коллекция разворотных точек и статистика: а что же в этой точке произошло на самом деле. Раньше я искал закономерность, желая предсказать будущее.

А у вас есть работающие закономерности: отбой или пробой?

И про торговлю:

Логические построения: «ЕСЛИ – ТО», предусмотренные торговой системой, основанной на управлении рисками.

Начало описания торговой системы находится здесь.

Я не мечтаю заработать миллионы. Я вообще не думаю сейчас о прибылях. Предполагаю, что мне, как и очень многим другим трейдерам, необходимо для начала научиться просто не терять свои деньги. Вот так просто: торговать каждый день и не сливать. Ну, ±. Убытки должны быть. Но торговый счет при этом должен не сильно отклоняться от исходного состояния. По крайней мере – в минус. А в плюс пусть растет. На рубль, на сто рублей, да хоть на копейку. Мне СЕЙЧАС большего не надо.

А я буду выявлять ситуации, в которых увеличивается риск потери депозита, и буду формулировать: что мне надо будет сделать в подобной ситуации.

У меня был прописан риск  серии убыточных сделок и, наоборот, риск «головокружения от успехов». Я планировал в таких ситуациях прекращать торговлю и формулировал: почему и зачем это надо делать. А благодаря моей пятничной ошибке 

Рано или поздно каждый трейдер, серьёзно относящийся к делу (не как к развлечению, без игромании), приходит к мысли, что ему необходима определенная система принятия решений о покупке-продаже ценных бумаг. Иначе торговля будет спонтанной, и ничем хорошим не закончится. И вот, трейдер начинает разрабатывать свою торговую систему, которая позволит оставаться хотя бы в минимальном плюсе.

На мой взгляд, процесс разработки собственной торговой системы стоит ограничить во времени, и при неудаче, найти в себе силы признать, что трейдинг вам не подходит, как бы это ни было сложно, и сменить род деятельности. Не заниматься же этим лет 10, например. Ведь за это время можно преуспеть в другой области, к которой у вас, возможно, больше способностей. Зачем мучать себя?!

В связи с этим вопрос: согласны ли вы с тем, что стоит ограничить время на разработку торговой системы? Или прибыльный трейдинг для вас именно та мечта, к которой вы готовы идти всю жизнь? Как долго, на ваш взгляд, должен длиться процесс поиска грааля? Сколько времени лично вы готовы затратить или уже затратили на это?

Я ничего не имею против них. Но потом все те, кто в результате такого «повышения финансовой грамотности» придет к выводу, что БИРЖА — ЭТО ЛОХОТРОН, своим детям и внукам вдолбят в голову то же самое. И будет население нашей страны слушать с самой высокой трибуны, что в обвале курса рубля виноваты плохие спекулянты.
 
На Смартлабе появилось видео, где какой-то мужик в пиджаке раздает кому-то за что-то дипломы, клубная музыка, кордебалет, завсегдатаи фотографируются в обнимку друг с другом… короче, очередной междусобойчик.  Это биржа подводит итоги уже порядком подзабытого ЛЧИ.

В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное.  И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.

Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1

Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются  только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.

Не клади все яйца в одну корзину © Сколько стратегий торговать?

В комментариях блога «Школота про управление рисками» мне рекомендовали сосредоточиться на чем-то одном: торговать или тренд, или боковик. И ни в коем случае не сочетать разные стратегии.

В основе этой рекомендации — желание предотвратить риски, связанные с потерей трейдером психологической устойчивости. Если трейдинг должен быть доведен до автоматизма, чтобы было меньше поводов попсиховать, то лучше сосредоточиться на чем-то одном. С этим я согласен.

Но сейчас у меня вообще мало возможностей попсиховать: возможности смотреть непрерывно на график и тильтовать у меня нет. Я могу проанализировать график с вечера, наметить план на день. Днем я могу посмотреть на график, поставить заявки и закрыть терминал. Если цена на мою заявку клюнет, то я открою терминал, чтобы выставить стоп-заявку со связанным тейком. Всё. Мне не до тильта. Может, пофиг на психологию?

 Кроме того, возможно, в основе такого мнения — неоднозначное отношение к диверсификации. Например, хотели разными стратегиями диверсифицировать риски, а получилось, что уменьшили прибыль, сочетая более прибыльные стратегии с менее прибыльными.

По-моему, фигня полная. Какая бы прибыльная стратегия не была на истории — в реальности все равно все будет иначе.

 У меня есть желание попробовать разные стратегии.

Хочется совместить сделки на разных таймфреймах — я писал об этом здесь.   

У меня уже на это не хватает депозита даже на самом дешевом фьюче — я не могу запланировать столько контрактов без увеличения риска. Но эта проблема со временем решится — денег я заработаю. А принципиальный вопрос останется: диверсифицировать стратегии или выбрать одну, которая на данном этапе показывает лучшие результаты?

Велкам в комментарии. Если вы не можете высказать свое мнение без того, чтобы обозвать меня недоумком (я уже перестал записывать все эпитеты, которыми меня наградило уважаемое трейдерское сообщество), фиг с вами — пишите, что вам заблагорассудится. Но не забудьте высказаться и по теме опроса.

PS: По рынку. Клюнуло в лонг по сберу и по газику. Стопы и тейки выставил. Вечером посмотрю, что из этого получилось и выложу результат.
PPS: Сделочки мои закрылись:


Больше торговать не смогу. Итог дня получился такой:

Всем удачи! Надеюсь, на ваши комментарии.