Информация
Блог им. Tasce
Управление рисками от Школоты # 12
- 20 февраля 2015, 00:01
- |
Ежики жались друг к дружке и ранили друг друга своими иголками © Разговор пойдет о волатильности. Она – источник заработка в трейдинге. И одновременно – причина убытков.
ATR – краеугольный камень всей торговой системы. Начало ее описания находится здесь. Точки входа в сделку и целевые уровни я определяю с помощью ATR. Но когда одна часовая свечка черной соплей увеличивает ATR вдвое – я или не успеваю войти в сделку, или получаю гарантированный стоп. Вот изменение ATR утром:
А вот – закономерный результат: в Sr –вход и стоп; в Gz – вход, увеличение позиции, стоп.
Затем цена потопталась на месте, нарисовала проторговку – снова наступает мое время: у меня опять клюет в лонг. Но в основную сессию сделки не закрылись. На вечерке нефть переполошила ненадолго всех, но энтузиазм быстро сошел на нет. ATR пошел вниз. Сделки пришлось закрыть по времени – до целей не доползли. Прибыль едва перекрыла убыток начала дня:
Блин, цена ходит лучше, чем вчера – моему депозиту плохо. Цена вечером ходит хуже, чем днем – моему депозиту снова плохо.
Но главное: я не слился и я в плюсе. Тестирование системы продолжается. Всем удачи.
PS: Кстати, почему Сбер – настолько «нефтяная» бумага? Все изменения цены на нефть отыгрывал лучше, чем рубль. Что-то здесь есть, неведомое мне (((
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
но нравится твоя системность в торговле! и еще скрины графиков со сделками)) у меня к этому слабость. если конечно этих сделок не 5 штук на одной пятиминутной свече))
«Ежики кололись, плакали, но продолжали карабкаться на кактус» ©
Вам не нравится мой блог, но вы упорно сюда приходите, чтобы как-нибудь обозвать. Мне забавно это наблюдать. Не уходите, с вами веселей ))))
1,5 получится, если войти на ложном пробое и выйти на ложном пробое противоположной границы. Чаще — меньше полутора.
Сделки совпадают с тестовыми?
Если да — то все это «не успеваю» или «получаю стоп» — пустой текст, уход от сути.
Если нет — то вы торгуете вслепую, и впереди сюрпрайз.
Торговать можно либо системно, либо по интуиции. Третьего не дано
На истории, собственно, так и было. Ничего удивительного.
НО ОБИДНО )))) Я же — нормальный человек, а не робот. У меня нормальные человеческие эмоции. Мне удается эти эмоции держать в узде, но они ЕСТЬ )
некоторые их жрут.
Подобные наезды оставьте для тех, кто пытается вас учить.
PS: посмотрел ваш блог. Мне кажется, что у вас нет морального права на кого бы то ни было наезжать. Поэтому спасибо, конечно, за ваше мнение… оно чрезвычайно важно для меня ))
1. Не узурпируйте свободу слова — не вам определять «как должно быть»: какими ДОЛЖНЫ быть посты и как ДОЛЖНЫ выглядят граали. Я лично вам ничего не должен.
2. За Граалем — это не ко мне — я еще ничего не достиг. Чего достигли вы -по вашему блогу понять не смог.
3. если я мешаю вашему разуму — внесите меня в черный список
Ну а так как сами ежики имеют мало представления о том как растет газонная травка, то на новой полянке они действуют точно так же как на старой.
:))
P.S. Меня, кстати, довольно давно смешит до колик ожидание Американской статистики на нашем рынке. При том что мы с Америкой даже не торгуем толком :) Сейчас это не так остро как года три-пять назад, но тоже есть.
P.P.S. На самом деле толпе просто нужно подтверждение своих действий, выглядящее хоть немного обоснованно. Поэтому и появляется такие формулы как нефть-курс-СБ. Хотя, между нами девочками, курс и нефть — не коррелируют, если конечно не считать общее направление движения — корреляцией :))))))
Ваша зарисовка про ежиков — это 100500 ))))
Интересна ваша система. Посмотрев подумал, а если из расчета ATR убрать свечи с 20.00 до 24.00 т.к. вечерняя сессия для фьючей обычно малоинформативна, а сделки если я не ошибаюсь проводятся в основном в дневную сессию. Как это повлияет на систему?
1. Вечерка вечерке рознь. Бывает движуха — не мне вам рассказывать;
2. Я смотрю ATR на каждом часовике отдельно.
3. Если на вечерке вышли в новый диапазон; волатильность при этом снизилась, то обычно утром происходит возврат в дневной диапазон. Поэтому рабочей проторговкой (тонкие линии малинового цвета) является диапазон основной сессии.
4. Вообще при изменении волатильности я перерисовываю диапазоны.
5. ATR, как и любой другой метод, это — упрощение. Цена не обязана остановиться на моей линии ))) Но лучше упрощенный метод, чем отсутствие какого бы то ни было метода.
На часовиках ATR, например, равен 160 п. Если диапазон проторговок соответствует этому значению, значит, я правильно выделил рабочую проторговку и диапазоны вверх и вниз от нее. Если не соответствует, то значит — это не мой рынок. Залезаю на забор и жду, когда все устаканется :-)
Только вы помните, что на этой системе я еще ничего не заработал? ;-)