Торговая Система

Август: +2,47% 
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую. 

( Читать дальше )

За прошедшую торговую неделю было заработано 0,94 % прибыли. Маловато конечно, но сколько дали :)

Понедельная таблица динамики портфеля за все время торговли по системе Denoy System:

Решил выложить в блог свою тоговую стратегию, может для начинающих будет полезно, а опытные трейдеры посмотрят, поправят или, что посоветуют.

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Система: внутридневная, краткосрочная
Индикаторы:  ЕМА13, 26,
Таймфреймы для анализа Д1, Н4, для сигналов  Н1, М15; для подтверждения М15, М5
Если понял, что ошибся в анализе либо нечаянно вошел – немедленно закрыть сделку.
 
ПОДГОТОВКА К ТОРГАМ
      Просмотр ошибок предыдущего дня (скриншоты), анализ статистики.  
      Предварительный анализ по Д1 и Н4, составляем план:

1. По Д1 и Н4 – определяем значимые уровни, глобальный тренд, чертим уровни поддержки — сопротивления, линии макс. и мин. предыдущего дня,  трендовые линии
2. По экономическому календарю выделяем важные события по направлению и времени;

 
До сделки мы трейдеры – после риск-менеджеры
 
Прицел к открытию сделки


( Читать дальше )

За прошедшую неделю было заработано 3,22 % прибыли. Большинство сделок были от шорта. Почти полностью отбита последняя убыточная сделка, которую я совершил по ошибке.



В торговле используются инструменты срочного рынка: фьючерс на индекс РТС и фьючерс на акции сбербанка. Вот так выглядит кривая капитала с первого для (май 2013) торговли по моей новой торговой системе, которую я назвал Denoy System:

( Читать дальше )

Торговая система «EXCELSIOR» это сочетание фильтров (торговых фильтров, построенных на базе фрактально-волновой теории и фильтров по управлению капиталом и рисками), которые позволяют получать прибыль от сделок купли/продажи ценных бумаг на фондовых рынках.
1. Фильтр ликвидности.
Для получения наилучшего результата необходимо, что бы система работала только с ликвидными инструментами (с теми инструментами, в которых наибольшее количество участников, так как прогнозировать действие толпы проще, чем действие небольшой группы людей). Поэтому делается выборка бумаг из 21 ценной бумаги (первая 20-ка по объему + 1 бумага). Данное количество выбрано эмпирическим путем. По определению, считается, что оптимальный состав портфеля должен быть из 10 – 15 ценных бумаг, так как не всегда есть сигналы по всем бумагам, то 6 (шесть) бумаг это резервный список. Для российского рынка выборка бумаг выглядит следующим образом:
1. ВТБ
2. ГМК
3. Газпром
4. ИнтерРАО
5. Лукойл


( Читать дальше )

Подскажите господа трейдеры, есть ли у кого-нибудь опыт работы по этой системе. Работает она или нет?

Торговал сегодня в начале BRCM, по этой бумаге вышла новость, что отчет этой компании вышел плохим, и аналитики Deutsche Bank понижают целевую цену с 41$ до 36$


Дальше была акция ЕА, по которой также был отчет. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию, убыток, который был меньше, чем консенсус-прогноз.

( Читать дальше )

Общаясь с трейдерами часто начал задавать вопрос: есть ли у Вас торговая система (ТС)? Почти все отвечают положительно: "да есть." Далее когда пытаюсь уточнить некоторые детали, но натыкаюсь на отрицательные ответы, а иногда даже на агрессию, задаю я эти вопрос не один за другим, а в процессе разговора очень деликатно. А именно я спрашиваю: формализована ли она? Зафиксирована она на бумаге или ТС только у Вас в голове? Тестировали ли Вы ТС на истории? Как часто дорабатываете ТС?

Всем доброй ночи!


Дне недели назад я рассказал тут про свою новую контр-трендовую систему: http://smart-lab.ru/blog/128828.php
(там самая нижняя картинка)


Запустил её вживую с начала месяца, и вот что получилось:



( Читать дальше )