Торговая Система

Пожалуй, впервые за 4 года, с тех пор как начал торговать на Forex, я могу себе признаться, что удовлетворен своей работой

Да, были ошибки и в этот период, но при этом было мало ошибок в части «давай прибыли течь» — мне эта часть правила очень долго не давалась, наверное потому что слишком люто занимался частью «режь убытки», а там видимо другие качества нужны...  :)




Но это все лирика, собственно пишу для того, чтобы спросить относительно Профит-Фактора, не так чтобы уж очень серьезно, но некоторое время потратил на поиски информации о критериях анализа Profit-Factor'а и ничего толкового не нашел — есть определение, но нет критериев оценки.

Собственно, хотелось бы прояснить такие моменты:
1. Продолжительность (время и/или число сделок) торговли, после которого можно оценивать этот показатель
2. Какие границы устойчивости?

( Читать дальше )

Всем добрый вечер. Хотел бы вас спросить - каким методом вы отрабатываете свою торговую систему ?

 Что лучше, торговая система, приносящая 20 п стабильно каждый день или трендовая ТС которая ловит по 100 п и выше, но не регулярно и тем более не каждый день?

С сегодняшнего дня я начинаю долгий, трудный, но, надеюсь, успешный путь обратно за своими деньгами, которые у меня забрали мои жадность и самонадеянность. Шаг влево, шаг вправо от торговой системы будут жестоко караться (правда, я еще не знаю как). И я возобновлю публикацию своих торговых сигналов и результатов по ним. (С запозданием пишу, что сегодня был сигнал Лонг Газпром 189.20). 

ТС проще помтроить на минутке или на более крупных фреймах, кто как считает?

Положа руку на сердце, подумайте и ответьте - есть ли у Вас РЕАЛЬНО система торговли - надежная, проверенная настоящими деньгами и следуете ли вы ей? Подумали? Можете выбрать вариант в опросе. Так же, желательно, если вы прокомментируете ниже свой ответ. :)

На днях кто-то давал ссылку на эту книгу. Скачал, прочитал. Читается легко за 3 часа 140страниц. Жаль, что она мне не попалась года два-три назад, на данный момент вообщем-то для себя ни чего нового не открыл, но немного закрепил.  В книге по мимо метода черепах, описаны трендовые стратегии на боллингерах, средних и т.д. Немного об рисках и оптимизации.

Кому лень читать: Вся суть книги в последней бонусной главе.

Кому и ее лень читать, можете прочитать мои выписки:

Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.
Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.
Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены
для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,
которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.

( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Краткий анонс

Часто встречаю людей, которые хотят иметь стратегию торгующую всего одним лотом. Кто-то так хочет, что готов даже заплатить! 

Вдруг кому интересна торговая система вместимость которой до 10-15 лотов, что соизмеримо с торговым капиталом до 1 500 000 рублей. 

Проста до неприличия!

Расчетный интервал выделен серыми вертикальными линиями. Значение среднеквадратичной цены (фуксия), остальные сверху и снизу — линии сигм. Обычно цена не выходит за значение 3 сигм. Если выходит — признак пробоя



Для отслеживания флета надо реализовать алгоритм поиск первой свечи начала флета (можно использовать алгоритм экстремумов в приращении разницы текущей цены от некой длинной скользящей средней). Далее начиная с этой свечи вычислять среднеквадратичное значение и сравнивать со значением 3*sigma. Если цена лежит в этом диапазоне — считать что мы в зоне флета (алгоритм экспромтом высказываю, могу ошибаться, но направление вроде верное задал :) )

Вообще конечно можно было бы просто реализовать «поглощающую свечу» (я у себя это сделал) когда свеча формируется не через равные интервалы времени а поглощает дочерние свечи в нужном вам количестве  (до определенного условия) и проверяется условие обновления новых хаев или лоев. Задается дельта максимального отклонения от последних экстремумов и это является сигналом к началу тренда :)

( Читать дальше )