Торговая Система

Сегодня четвертая, заключительная часть из серии «Торговля по тренду для новичков» 

Предыдущие посты:

Часть1  Введение

Часть2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

Часть3 Виды технического анализа. Дискреционный и механический подход

Итак, строим торговую систему. В процессе постепенно отвечаем на ряд вопросов.

1. Определяем рынок (актив), на котором будет работать данная ТС.

Можно сфокусироваться на одном рынке (активе), можно диверсифицироваться. Второй подход мне ближе. Это связано с тем, что свойством любого рынка является цикличность. Длительные боковики в активе рискуют привести к просадке в любом, даже самой хорошем, портфеле систем в одном активе.

Примером является Si (фьючерс на доллар-рубль). Инструмент обеспечивает сильные заработки в трендах, вызванных обесценением рубля. В то же время, в безкризисные спокойные годы портфели трендовых систем на этом активе сваливаются в просадку. Лет пять назад мы были свидетелями распила на затухании волы после 2014 года, сейчас полным ходом идет распил на затухании после всплеска 2020 года.

В начале апреля опубликовал свои Итоги 1 квартала. +11,4% на тот момент. Рынок был тяжелый, результат посчитал достойным. Но был один комментарий к посту, который заставил задуматься.

Рост рынка, по сути, безостановочно с 2015 года, привел к притоку огромного количества непуганых участников. Людей, мыслящих категориями «сколько иксов смогу сделать». Идущие во все тяжкие в погоне за подобной доходностью. И, конечно, вопрос времени, когда риски такого подхода реализуются.

Именно для новых участников задумал написать серию постов, рассказывающих о методе Trend Following, являющимся для меня «хлебом» уже более десятилетия. Мощный и зачастую несложный подход, который никогда не сломается.

Как правило, язык алготрейдеров непонятен большинству. Здесь попробую упростить и доступно объяснить природу трендов, механику работы трендовиков, плюсы и минусы этого подхода.

💶 ЕВРО долгосрок, среднесрок и краткосрок...

При проектировании ТС я разумеется рассчитываю тейк (иначе ради чего она затевается)))
Однако уж без чего точно нельзя начинать движение, так это без пристегнутого ремня стоп-лосса. Его конечно же я тоже рассчитываю.

Так вот, рассчитав тейк и стоп, решил я значит на истории построить не эквити, а оценить вероятность выноса позиций по стопу и взятие тейка.
И получилась интересная картина. Оба значения больше 50% процентов (тейк гораздо больше, стоп менее больше)
т.е. вероятность выхватить лося положительная, и сорвать куш положительная.

Ночь на дворе, поэтому у мозга уже не хватает сил моделировать ситуации и прогнозировать исходы. Решил пока что по этой теме остановиться на написании поста с вопрошанием к публике.
Уважаемые форумчане, ТС`о-строители, подскажите, сталкивались вы с такой ситуацией, что вы с ней делали, был ли у вас опыт эксплуатации ТС с такой особенностью, понравилась ли она вам?))

💷 ФУНТ кто в позиции — держим. Для повторного входа на бай — ждем коррекции к уровню объемов...