Торговая Система

Собственно, все стратегии основаны на принципе: покупай дешево — продавай дорого. Вопрос только в определении понятий — дорого/дешево.
Основной принцип на графике:

Это фьючерс Сбера, 1 м график, по х — минуты. Дешево внизу, дорого вверху. Средняя прибыль ~40 п за сделку.
Я не боюсь, что кто-то что-то украдет, в смысле идей, да, они, собственно, и без меня очевидны. Один из наших коллег на СЛ уже «украл» — работает с этим уже три или 4 года — результат околонулевой. Ну, вы наверное знаете товарисча.)
Вот с этим я сейчас и работаю. Система совершенно другая — старая почти изжила себя — на графике все можно увидеть. Раньше ходы цены были несколько другими.  Сейчас требуются другие подходы к снаряду. Сеточники — не хочу, не нравится мне это, хотя bohemian rhapsody...
Вот, пока, чего не пойму, так это стратегию Мальчика BuyBuy. Может, вообще бы все переделал, если бы понял.))
А вообще, не скрою, я сюда, на СЛ, за идеями пришел. Варясь в собственном соку новые мысли не появятся.

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

 

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР первой стратегии:

Выросли до 449.79 по спаю.

Когда мы открывали позиции, то цена была 444.96. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 2.11 (синее в розовом) то, что продавали по 5.56. Речь о пут 445. Это дает плюс на 3.45 доллара. Затем, продаем по 1.42 то, что покупали по 4.16. Речь о пут 440 (желтое в розовом). Это дает минус на 2.74 долларов. От 3.45 отнимаем 2.74= 0.71*100= 71 доллара. Прошлый результат был 429 долларов. Значит, что общая прибыль 500 доллара.

( Читать дальше )

В торговой системе должна сочетаться и перманентность и адаптивность.  Я догадался как это сделать.

как пример, берем строим восходящий канал, по мере движения в нем цены, меняем объем инвестиций в инструменте

Да, именно! Решил посмотреть распределение сделок в августе под другим углом: за сколькими прибыльными трейдами сколько следует убыточных.
Конечно, лучше с начала года анализ сделать (позже сделаю), но пока август:

По горизонтали (абсциссе) число убыточных трейдов подряд после последней прибыльной сделки. (шкала справа)
По горизонтали (ординате) число прибыльных трейдов подряд. (шкала внизу)
По вертикали (Аппликата) число случаев. (шкала слева)
.
Всё нормально с распределением (Рэлея), если только не эти его ТОЛСТЫЕ ХВОСТЫ:
за август было серии по 6, 8 убытков подряд и две серии по 7 убытков подряд !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пипец капецкий.................
То есть в этом направлении надо копать… и устранять. Именно из-за этого ТС с начала августа лишь в небольшом плюсе: всего +100 п с начала месяца из-за этих серий стопосъёмных распилов...
.
Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade   

( Читать дальше )

Напишу сейчас, завтра некогда будет.
Итак, у некоторых наших товарищей (не будем называть имён, их, как минимум около десятка), в ТС во главу угла поставлены приращения цены, у других (их тоже есть), алгоритмы ТС основаны на ценах.
Какая из этих моделей более близка к реальности и более проста в реализации?
Рассмотрим самую примитивную модель рынка. Конечно, понятнее было бы нарисовать квадратики, но не имея технических возможностей для этого (смартфон) ограничусь эпистолярный жанром.
Начнем с текущей цены которую видят участники рынка и ее текущего положения относительно истории актива. Уже только из этих соображений они предпринимают некие действия меняющие цену. Другие участники смотрят на меняющуюся цену и ее относительное положение в пространстве, и также предпринимают некие действия, что также изменяет стоимость актива.
Теперь к участникам поступает поток новостей. Участники реагируют на них исходя из «веса» новости и опять-таки относительного положения актива на графике.

( Читать дальше )

     Пришла тут метафора того, что такое этика и мораль – из биржевой жизни.

      Это как торговая система в трейдинге.

     По моему убеждению, это именно то, что отделяет трейдинг от лудомании, позволяя:

     1). Иметь статистический перевес на серии однотипных ситуаций, не 100% гарантии, ясно дело, но с хорошей вероятностью.  

     2). Не ломать голову каждый день, действуя всегда по шаблону, причем твое шаблонное решение – лучше 90% решений тех, кто ломает голову каждый день.    

     3). Спокойно спать по ночам и вообще в любое время суток (я вот предпочитаю по утрам). Поверьте, играть в алгоритмы намного ленивее и спокойнее, чем в свою-гениальность-каждый-раз, она же обычно интуиция, лишь прикрытая рассуждениями.

     Я и портфель акций выбираю точно так же – не каждую как отдельный бриллиант по каким-то ее уникальным свойствам, а как пул, серию по однотипным параметрам. Скажем, пул моментума или акций роста. По тем же самым соображениям.

      Надежнее, ленивее и спокойнее – то есть лучше по всем параметрам, куда ни плюнь.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-9.21 (BRU1).

30.07.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 75.06 п.п. (точка входа не постфактум
была опубликована здесь 30 июля 2021 г. в 23:55 по мск.).

20.08.2021 г. трейд был закрыт на вечерней сессии
ФОРТС рыночным ордером по цене 65.08 п.п.
Уменьшение по позиции составляет 9.98 п.п. (93,0%) .

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Ни одного убыточного трейда 12 мес. подряд: ПРОФИТ +194,9%

За 07 месяцев 2021 года Профит составлял + 96% на позицию.
Размер торгового депозита вернулся к размеру начала 2021 года. 

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

 

 

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

 

ОБЗОР второй стратегии:

 

Выросли до 49590 по биткоину.

 

Когда мы открывали позиции, то цена была 46194. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 2473 (синее в розовом) то, что продавали по 3877. Речь о пут 44000. Это дает плюс на 1404 доллара. Затем, продаем по 1000 то, что покупали по 2112. Речь о пут 38000 (желтое в розовом). Это дает минус на 1112 долларов. От 1404 отнимаем 1112= 292:1000*3= 0.876 доллара. Прошлый результат был 4.71 долларов. Значит, что общая прибыль 5.586 доллара.

( Читать дальше )

Абсолютно бесплатно докажу, что твоя торговая система — говно. Без регистрации и СМС. Даром.

Систему мне присылать не надо. Засунь ее себе поглубже и как следует сожми. Никому не показывай.

Я дам тебе методику проверки системы. Она простая. Справится даже школьник. Ты сам проверишь и убедишься, что занимаешься херней. Гарантия 100%. От тебя потребуется только смелость и желание знать правду.

Если интересно, дави хорошо.


P.S.
Если у тебя нет системы или ты следуешь за пастухом, пропусти это пост и топай дальше))

Друзья, назовите основные, на ваш взгляд, показатели для торгового алгоритма в порядке убывания значимости (ТС)!