Заблуждение 11: Чтобы выигрывать на бирже — надо завладеть Граалем.
Многим Грааль представляется некой механической системой — чёткое выполнение правил которой ведёт к успеху.
Самая примитивная разновидность такой системы — это система автоматической торговли, правила которой удаётся формализовать с помощью математических формул (1).
Более сложная система — это та, которая использует не только график цен инструмента, на котором ведётся спекуляция, но и графики других инструментов или индексов (2).
Еще более сложная система та — которую очень трудно или невозможно автоматизировать.
Ибо в ней используются такие сигналы — которые являются достоянием личного опыта игрока и не поддаются переводу на язык математики (3).
Да, все эти разновидности механических систем похожи на Грааль.
Это и является опасностью для игрока.
Автор поста
smart-lab.ru/blog/556750.php
и комментаторы!
Слова «риск-менеджмент» в статье взяты мной в кавычки именно потому, что рекомендация ТП/СЛ >= 2 с риск-менеджментом имеет мало общего, но эта рекомендация помещается авторами в главы и статьи именно о риск-менеджменте. Из контекста статьи ясно, о чем идет речь, поэтому полемику по этому поводу считаю бессмысленной.
всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое ожидание прибыли в сделке от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!
Давно понял, лучше взять тейк равный стопу, чем трем стопам, при внутридневной торговле, если мат ожидания прибыли одинаковы.
Поскольку: 1) чаще входы 2) здоровее нервы 3) Капитал свободен для сделок на других тф или инструментах