Торговая система

Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль продолжилось вялое снижение, а вот фьючерс на индекс РТС к концу дневной сессии оставался примерно на уровне ее открытия.
ТС, которые участвуют в Полигоне, в целом «плюсовали» сегодня, так как большинство из них пока держит короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

Всем привет. Сделал небольшой анализ системы на основе Лунных фаз за текущий год. Условия просты. Лонг – в Полнолуние на закрытии дня, Шорт – в Новолуние на закрытии дня. Если такие «значимые» дни попадают на выходные, то сделки совершаются на закрытии в последний рабочий день, перед выходными. Стопов, соответственно, нет.)

Взят индекс РТС, цены закрытия и три варианта: тока лонгуем, тока шортим, и, соответственно, делаем всё вместе:

Кому интересно, можно юзать)

P.S. Текущая поза, соответственно, лонг до 19 октября.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня слегка снизился, а фьючерс на индекс РТС немного подрос. Это на руку торговым системам, которые тестируются на Полигоне, так как большинство из них пока держат короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

В «Полигоне 5» участвует ТС «Четверка». За прошедшие дни работы «Полигона» результат этой ТС не воодушевляет. Поэтому я в форме видео даю свои предложения по улучшению этой ТС. Первые предложения (первое видео) касались мер по уменьшению влияния боковика.
В авторской версии ТС позиция может наращиваться. Поэтому в сегодняшнем видео я даю свои предложения, по тому, как бы я наращивал позицию. 
После этого я сравниваю результаты авторской версии «Четверки» и версии «Четверки» с моими изменениями. Подробности в прилагаемом видео. 
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Сегодня утреннее волнение на рынке фьючерса на доллар-рубль вскоре сменилось затишьем. Немного в середине дня «поволновался» фьючерс на индекс РТС, но и это волнение было недолгим.
Торговым системам, которые тестируются на Полигоне, в таких условиях трудно что-то заработать. Они ведь трендовые. Им нужен устойчивый тренд, а с этим сейчас не просто. Но и в таких условиях некоторые из них умудряются сделать профит. Так сейчас в лидеры на Полигоне вышла ТС «Дровосек». За прошедшие дни с начала Полигона ее результат 8.38%. И этот результат не случаен. Подробности в прилагаемом видео.

В «Полигоне 5» участвует ТС «Четверка». За прошедшие 6 дней работы «Полигона» результат этой ТС не воодушевляет. Причина, как мне кажется, слишком частые сделки без поправки на волатильность рынка. Поэтому я решил подготовить свои предложения, как такую поправку на волатильность рынка внести в скрипт данной торговой системы. Прилагаемое видео именно об этом. 
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Si растет, Ri снижается. Все это сегодня оказалось на руку торговым системам, которые участвуют в Полигоне. У нескольких ТС хорошие перспективы заработать, так как даже по текущим стопам они показывают приличный «плюс». Лидер прошлых дней ТС «Емеля» сделала несколько убыточных сделок и ушла в «минус». Подробности в прилагаемом видео.

     Добрый день. В предыдущих частях я описывал, как на C# сделал собственный тестер, применяя объектно-ориентированный подход, рассказывал про интерфейсы, про их реализации, и, рассказывал про работу с БД. На данный момент осталось совсем немного. В этом топике я опишу вариант расчёта результатов работы стратегии.

     Чтобы не запутаться, даже не читая предыдущие топики, поясню, что есть и к чему надо придти. Есть стратегии – это некий объект программы, который выставляет заявки на основе получаемой маркет-даты. Заявки (Order) регистрируются системой. Также, регистрируются сделки прошедшие по заявке (каждая заявка имеет список сделок — List<Trades> trades). После прогона стратегии, все заявки и сделки сохраняются в БД, и после, их можно извлечь и посчитать по ним статистику работы стратегии. По сути, эта статистика состоит из двух аспектов: сами закрытые позиции и оценка эффективности на их основе. Начнём с первого. Вот интерфейс, который принимает заявки со сделками, и, выдаёт, собственно, список закрытых позиций:

interface IClosePositionManager
{
   List<ClosePosition> ClosePositions (List<Order> orders);
}

Продолжение движения вниз фьючерса на доллар-рубль, которое началось в конце сентября, не получилось. В пятницу, ближе к середине дневной сессии «сишка» резко выросла и закрепилась на вновь достигнутом уровне.
Участвующие в Полигоне торговые системы среагировали на данное движение, перевернулись и теперь большинство из них держат длинные позиции по Si. Лучшие результаты за прошедшие дни у ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.