Торговая система

     Привет всем! В предыдущем посте рассматривались два объекта, которые формируют закрытые позиции и считают статистику торговли (IClosePositionManager, IResultManager). Сегодняшняя статья будет посвящена визуализации этих данных и общей архитектуре торговой системы.

     В своё время я рассказывал про паттерн проектирования MVC, что логика должна быть отделена от визуализации, и ещё, что у каждой формы должен быть свой презентер. Также хотел отметить, что проект лучше разбивать на несколько логических модулей (библиотек классов в c#). Свой проект я разделил на: definitions – содержит базовые, ни от кого не зависящие классы, интерфейсы и описания, local – реализация интерфейсов для локального тестера, smartcom – реализация интерфейсов для коннектора, в данном случае смарткома, strategies – вынес в отдельный модуль все стратегии, UI – внешний интерфейс системы (формы и их презентеры) и т.д. В каждом таком модуле я обычно создаю ещё несколько папок – в модулеUI, например, есть папка interfaces, presenters и views.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня весь день медленно-медленно подрастал. Фьючерс на индекс РТС двигался примерно теми же темпами в противоположном направлении.
Я уже писал, что ТС, которые участвуют в Полигоне, в большинстве своем держали шорт по Si или лонг по Ri. Причем большинство из них по своим текущим стопам уже находились в «плюсе». И сегодня вот по этим стопам их короткие позиции стали частично закрываться.
В лидерах по-прежнему ТС «Дровосек» (17,47%). Ему в спину дышит ТС «Лисица» (11,77%). Пытается догнать эту двойку ТС «ММ17» (2,20%). Подробности в прилагаемом видео.

Фьючерс на доллар-рубль начал сегодня день сильным движением вниз, но затем в течение дня двигался в обратном направление, и закрытие рынка оказалось выше открытия. Фьючерс на индекс РТС вел себя примерно также, хотя его движение в течение дня больше напоминало «боковик» нежели какое-то направленное движение.
ТС, которые участвуют в Полигоне, чувствуют себя хорошо, так как держат шорт по Si или лонг по Ri. Причем, большинство из них по своим текущим стопам уже находятся в «плюсе». Лидер Полигона на текущий момент не изменился. Это – ТС «Дровосек». За прошедшие с начало работы Полигона дни ее результат достиг 17,60%. Подробности в прилагаемом видео.

Представляю торговую систему «купи-продай».

Суть ее очень проста: Покупаем некоторое количество бумаг (start_qty), и выставляем заявки по лесенке на продажу через определенное количество пунктов.
Шаг лесенки назовем step. Да, бумаги следует продавать одинаковыми пачками, по qty_in_step лотов.
(Оставляем пока за бортом поста тему — а что делать, если купили, выставили заявки на продажу, а бумага пошла вниз?)
Поведение Equity при разных start_qty приведено на рисунке.



Индикаторы можете скачать со страницы www.xsharp.ru/indikators  файл StockTest.zip, два индикатора:
1. StockTest.lua — проставляет метки сделок. Ее следует добавить на график бумаги;
2. StockEquity.lua — строит кривую Equity, следует добавить на отдельное окно.

Успешной игры по тренду!

Сегодняшний день начинался тревожно: пятница 13-е, ожидание выступления Трампа. Но в действительности все оказалось не так и плохо. Было движение на рынке фьючерса доллар-рубль, которое при желании можно было бы подхватить, подрастал фьючерс на индекс РТС.
Как я уже говорил, большинство ТС, которые участвуют в Полигоне, держат шорт по Si или лонг по Ri, поэтому сегодняшнее движение на рынке пошло им на пользу. Некоторые ТС частично начали фиксировать прибыль, другие только подтягивают стопы поближе к текущей цене. Подробности в прилагаемом видео.

Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль продолжилось вялое снижение, а вот фьючерс на индекс РТС к концу дневной сессии оставался примерно на уровне ее открытия.
ТС, которые участвуют в Полигоне, в целом «плюсовали» сегодня, так как большинство из них пока держит короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

Всем привет. Сделал небольшой анализ системы на основе Лунных фаз за текущий год. Условия просты. Лонг – в Полнолуние на закрытии дня, Шорт – в Новолуние на закрытии дня. Если такие «значимые» дни попадают на выходные, то сделки совершаются на закрытии в последний рабочий день, перед выходными. Стопов, соответственно, нет.)

Взят индекс РТС, цены закрытия и три варианта: тока лонгуем, тока шортим, и, соответственно, делаем всё вместе:

Кому интересно, можно юзать)

P.S. Текущая поза, соответственно, лонг до 19 октября.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня слегка снизился, а фьючерс на индекс РТС немного подрос. Это на руку торговым системам, которые тестируются на Полигоне, так как большинство из них пока держат короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

В «Полигоне 5» участвует ТС «Четверка». За прошедшие дни работы «Полигона» результат этой ТС не воодушевляет. Поэтому я в форме видео даю свои предложения по улучшению этой ТС. Первые предложения (первое видео) касались мер по уменьшению влияния боковика.
В авторской версии ТС позиция может наращиваться. Поэтому в сегодняшнем видео я даю свои предложения, по тому, как бы я наращивал позицию. 
После этого я сравниваю результаты авторской версии «Четверки» и версии «Четверки» с моими изменениями. Подробности в прилагаемом видео. 
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Сегодня утреннее волнение на рынке фьючерса на доллар-рубль вскоре сменилось затишьем. Немного в середине дня «поволновался» фьючерс на индекс РТС, но и это волнение было недолгим.
Торговым системам, которые тестируются на Полигоне, в таких условиях трудно что-то заработать. Они ведь трендовые. Им нужен устойчивый тренд, а с этим сейчас не просто. Но и в таких условиях некоторые из них умудряются сделать профит. Так сейчас в лидеры на Полигоне вышла ТС «Дровосек». За прошедшие дни с начала Полигона ее результат 8.38%. И этот результат не случаен. Подробности в прилагаемом видео.