Торговые роботы

Новое чудо объявлено не так давно для растущих бумаг
smart-lab.ru/blog/1121015.php
и затем даже для не очень растущих
smart-lab.ru/blog/1124855.php

Как всегда у таких чудодеев, описание алгоритма неполно и неоднозначно.
На картинке автора чуда цена продажи на Close белой свечи всегда выше покупки первой из предыдущих чёрных свеч. В реальности это не гарантировано.
Поэтому уточним. Чтобы исполнить указание из первого описания стратегии

Ha зaкpытии бeлoй cвeчи зaкpывaeм paнee oткpытыe лoнги в плюc.

т.е. чтобы закрыть в плюс ВСЕ лонги, надо закрывать позицию не на первой попавшейся белой свече, а только по цене выше самой дорогой из предыдущих покупок.
Однако, тестирование показало, что гораздо больший выигрыш будет именно при закрытии позиции на первой белой свече!
При этом не все ранее открытые лонги закрываются в плюс.

Вот так выглядит страгегия  BlackAndWhite в программе WealthLab

for (int bar = 1; bar < Bars.Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive && (bar == Bars.Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.Count > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions[0]);
  } else if (bar < Bars.Count-10 && Close[bar] < Open[bar]) {
    BuyAtClose (bar);
  }
}

История торгов Сбера с 01.01.2018 по 31.12.2024 на дневках добыта с сайта

( Читать дальше )

До недавнего времени я испытывал торговые стратегии в программе WealthLab. Но на днях возникла потребность проверки её результатов. Поэтому состряпал частичный аналог на C++.
Проверка показала значительное превосходство самоделки по быстродействию и полное совпадение результатов с фирменной системой — до копейки.

Вот как выглядит скрипт на C# в WealthLab

for (int bar = 1; bar != Bars.Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive && (bar == Bars.Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.Count > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions[0]);
  } else if (bar < Bars.Count-10 && Close[bar] < Open[bar])
    BuyAtClose (bar);
}

и его аналог на C++

for (unsigned bar = 1; bar != Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive() && (bar == Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.size() > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions.front());
  } else if (bar < Count-10 && Close[bar] < Open[bar])
    BuyAtClose (bar);
}

На всё-про-всё ушла рабочая неделя — годы уже не те.

( Читать дальше )

Нейронный робот 🤖 трудится, не покладая рук.

Писал в конце февраля о результатах 3-го месяца его работы.

За неделю марта’25 нейронка постаралась, добавила +17💵. Это 3.3% от депозита.

Инвест инструмент этот рисковый, но я тестирую. Пока идет норм 👌

Мой телеграмм: t.me/aziuzginov/5660

На встрече трейдеров в Челябинске я показывал тестирование форекс-робота Флай Динамик и для меня было важно, чтобы каждый понял как работает робот. Потому что когда вы понимаете как он работает, тогда вы можете самостоятельно увеличивать его доходность и ограничивать риски.

  Презентация форекс-робота в Челябинске

У моего биржевого робота 23 настройки, которые влияют на торговую стратегию, но всего три настройки могут увеличить итоговую доходность в несколько раз. Об одной из таких настроек мы поговорим в этой статье.

Важные настройки торгового робота

Одна из настроек форекс-робота это «Расстояние между усредняющими ордерами». Чтобы понять что это такое, нужно знать что такое стратегия усреднения. Если вы не знаете, посмотрите на моём канале видео на эту тему.

Изменяя эту настройку, мы увеличиваем или уменьшаем количество открываемых роботом ордеров в определённом диапазоне волатильности. Например, если робот торгует в боковом тренде и диапазон канала составляет 1000 пунктов, а расстояние между усредняющими ордерами 100 пунктов, то при движении цены от одной границы канала до другой робот откроет 10 ордеров.

( Читать дальше )

«Вы знали, что большая часть трейдеров теряют деньги?
Эмоции, отсутствие времени, ошибки в анализе и недостаток дисциплины — вот главные враги вашей прибыли.

• Страх заставляет вас закрывать сделки раньше времени. 😨

• Жадность толкает на рискованные решения. 💸

• Отсутствие времени не позволяет глубоко анализировать рынок. ⏳

• Ошибки в анализе приводят к убыткам. 📉

• Недостаток дисциплины разрушает вашу стратегию. 🚫

Но что, если я скажу вам, что есть решение, которое поможет вам избежать этих ошибок и начать торговать с уверенностью? 🚀

---

Почему FOXGRID?

Наш торговый робот создан специально для того, чтобы решить эти проблемы.

• Он анализирует рынок за вас, используя продвинутые алгоритмы. 🤖

• Он минимизирует эмоции, принимая решения на основе данных, а не страха или жадности. 🧠

• Он помогает вам оставаться дисциплинированным, следуя стратегии без отклонений. ✅

• Он экономит ваше время, работая 24/7 и предоставляя четкие действия в заранее просчитанные моменты. ⏰

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Оптимизация параметров торгового робота — это ключевой этап в разработке эффективных стратегий автоматической торговли. Каждый параметр напрямую влияет на баланс между риском и прибылью, а также на общее поведение робота на рынке. В ходе анализа были протестированы различные значения ключевых параметров, таких как rbPercent, basketProfit и rbSizeFactor. Целью исследования было выявить оптимальные настройки, обеспечивающие максимальную прибыль при минимальном возможном риске.

Ниже представлены результаты оптимизации торгового робота Rebalance Expert PRO — https://jt-lab.com/en/store/rebalance-expert-pro, демонстрирующие, как изменение параметров влияет на ключевые показатели робота, включая прибыль, просадку и коэффициент риска.

Оптимизация rbPercent

• Наибольшая прибыль достигается при низких значениях rbPercent (4 и 6), но при этом увеличивается риск (максимальная просадка до -51.34%).
• С увеличением rbPercent коэффициент риска (RF) улучшается, стратегии становятся более стабильными, но прибыль снижается.

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Из недавних достижений: установлено (для Ri, Si, Br) как по списку сделок (если известны интервалы времени между ними) восстановить направление их совершения. Минимум математики и наблюдательности. «Стрела времени» выдаёт себя.

В этом смысле open и close имеют некоторые статистические свойства, одно из которых — концептуально асимметрично. Из этого также следует, что эти цены — не абсолютно случайны.



Если это не нарушение изотропности, то как минимум первая поправка к ней. Причём существует нарезка на свечи, которая восстанавливает идентичность направлений.



( Читать дальше )

VK Видео: 


RuTube:

( Читать дальше )