Торговые роботы

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Ease of movement.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора EOM.

2.      Как проводятся расчеты индикатора EOM.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор EOM.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе EOM.

4.1.   Стратегия на пересечение нулевой линии индикатора EOM и SMA.

4.2.   Стратегия на пробой экстремумов по индикаторам Ease of Movement и Price Channel.

4.3.   Контртрендовая стратегия, основанная на индикаторах EOM, Bollinger, OBV и Volume.

5.  Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора EOM.

Индикатор EOM (Ease of movement) был разработан Ричардом Армсом.

Индикатор EOM базируется на предположении, что объем торговли является ключевым фактором, влияющим на изменение цены актива. Чем больше объем торговли, тем сильнее оказывается влияние покупателей или продавцов на цену. Таким образом, индикатор EOM позволяет измерить легкость или сложность движения цены с учетом объема торговли.

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 30.10 — 03.11: +$545,48 (+2,73%)

💵Результат с начала месяца: +$292,17 (+1,46%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 998,53 (+124,99%)

( Читать дальше )

С теми программистами, что найдут в себе силы работать над коннекторами к OsEngine, я буду делиться результатами наших исследований в торговле и боевыми скриптами.

В этом посте поговорим про условия данной кооперации.

 

 

1 Тренд №1. WF + CT

Будет доступна программисту после одного любого коннектора для OsEngine.

Один из моих самых первых подходов к торговле трендом. Подход основан на Walk-Forwards и Cross-Tests. Я много про него тут писал.

Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.

 

2 Арбитраж для Крипты.

Будет доступен после ТРЁХ любых коннекторов для OsEngine 

История нашего отдела исследования из 2023 года. 

Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.

3 Symphony. MOEX.

Будет доступна программисту после ПЯТИ любых коннекторов для Os Engine.

История нашего отдела исследования из 2024 года. 

Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.

  

 

ВАЖНО НОМЕР РАЗ!!!

У меня не самые крутые подходы к алго, которые есть на бирже. Тут на СмартЛабе есть алготрейдеры гораздо круче меня, у которых за спиной десятилетия исследований и десятилетия боевой торговли. Но они с Вами ничем не поделятся, а я поделюсь. 

( Читать дальше )

Долго ли… Коротко ли…

Но на данный момент OsEngine состоит из слоёв, инверсий зависимостей, абстракций и прочей ООПшной галиматьи почти полностью. И чтобы понять там вообще всё – продвинутое знание ООП всё таки нужно.

 

То, что ниже будет написано, для написания Коннектора к OsEngine в целом излишнее. Однако, для формирования тебя как программиста – очень даже полезно. Поэтому, тем камрадам, которые любят делать всё на 5 с плюсом – пригодиться.

 

На данный момент у Вас

Должны быть:

1)     Базовые знания по программированию СиШарп: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954194.php

2)     Вы должны прочитать ОДИН раз вот эту книгу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954598.php

3)     Продвинутые знания по Си Шарп (включающие и ООП тоже): https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/956468.php 

4)     Мы здесь. 

 

Книга

Это то что читал в своё время я, но более свежее переиздание.

( Читать дальше )

Опираясь на мои статьи из серии «Коннекторы к Os Engine», можно и нужно писать Дипломные работы по направлению подготовки Программистов. В этом посте будем разбирать то, как это будет выглядеть. Сколько времени займёт, что ты получишь.

 

 

1. Это — юридически безопасно.

На основе нашего проекта уже защищено как минимум три дипломных работы в Российских Вузах. Это то, что знаю я. Наверняка их больше. И очень хорошо, что это уже случалось.

И в момент смены лицензии на коммерческую, в сентябре 2023, я отдельно разрешил бесплатно и явно использовать OsEngine студентам.

Ссылка на лицензию: https://o-s-a.net/doc/os-engine-base-licence.pdf

 

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА NLMK, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 193.94

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.6

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Требуются программисты API Finam 

Нужен программист с опытом в  API Finam Trade — торговля на счете ЕДП

✅Результат за 02.11: +$86,22 (+0,43%)

💵Результат с начала месяца: +$232,59 (+1,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 938,95 (+124,69%)

( Читать дальше )

Статья о том, как и где получить продвинутые знания по языку программирования Си Шарп. Знания практические, те что научат Вас писать довольно сложный код. И помогут разобраться в некоторых сложных концепциях.

Важно! Это – серия статьей. Начинать изучать программирование с нуля, с неё начинать не нужно. Оглавление серии будет в самом низу поста.

 

Рис. 1. Ты и сам не заметишь перехода…

 

Что уже у Вас должно быть за плечами на данном этапе?

На данном этапе Вы уже должны:

1)     Создавать переменные разными способами и точно понимать, что это такое.

2)     Полностью контролировать кавычки и области видимости в Вашей программе.

3)     Уверенно работать с циклами.

4)     Уверенно работать с операторами перехода.

5)     Осознать насколько поисковик Яндекс и Гугл важны в работе программиста.

6)     Решить 20 – 50 простецких академических задач по программированию на языке СиШарп.

( Читать дальше )

Нужна помощь с алго стоп заявками квика.
Скрин окна этой заявки:

Лу4ше, наверно, разобрать сразу на примере. Фью4ерсный контракт на мини-индекс Мосбиржи. Специально, 4тобы не было 1рубль за 1 пункт. Шаг цены  0,05, стоимость шага цены 0,5. Допустим есть некая отложенная стоп-заявка на покупку по цене 3200.  В слу4ае, если цена идёт против меня,  я определил, 4то буду выходить по стопу на уровне 3190,15. При этом я готов потерять не более 10 000 рублей в этой сделке. Зна4ит я могу войти 101 контрактом. Эти 101 контракт я прописываю в отложенной (не алго) стоп заявке, меня исполнили. В слу4ае убытков я хо4у выйти по цене, как уже писал выше, 3190,15. А тейк-профит поставить на уровне 3230. Какие цифры мне надо вводить в окне алго стоп заявки в полях «тейк профит» и «стоп лимит» при таких вводных при выборе в полях «тип....» зна4ение «деньги»? Нужно ли после клирингов или на следующий день делать какие-то перес4ёты в полях «тейк-профит» и «стоп-лимит», 4тобы сохранить для выхода из позиции те же самые уровни 3230 и 3190,15 соответственно?