Торговые роботы

Самое главное, что никакого отношения к слову алко это не имеет. В течении нескольких лет я торговал в связке программы технического анализа AmiBroker + торговый терминал QUIK через .tri и .trr файлы в основном на фьючерсах на срочном рынке. Не могу сказать что это было неудачным опытом, но со временем я узнал про распределение активов (Asset allocation) и понял что очень сложно соревноваться с бенчмарком в виде фондового индекса.

В теории это означает что можно купить индекс и забыть об этом, заниматься своими делами, бизнесом, семьёй — а индекс растёт (ну или падает, смотря какое время) и для этого не нужно прикладывать никаких действий. А за связкой AmiBroker + QUIK постоянно нужно было присматривать, следить не отвалился ли адаптер импорта через .tri файл. А ещё иметь несколько виртуальных машин с установленными копиями Windows на каждой виртуалке на одном физическом компьютере для разных брокеров. Возможна была установка только одной пары AmiBroker + QUIK на одну винду. Всё это мне не особо нравилось.

Согласовали розыгрыши алгопризов у стойки АЛОР на конференции 26 октября.

На конференции будем в четыре этапа разыгрывать обучения и готовые исследования по алготрейдингу. Для клиентов АЛОР, понятное дело. Можно будет зарегистрироваться прямо там, на месте! Не забываем паспорт! Можно заранее, вот ссылка: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745

Розыгрыш будет тут:

Как не попасть на «логические ошибки тестирования» и сделать робота правильно.

Заметка про то, как организовать логику робота, если Вы собираетесь вести большие тесты на свечных данных, а так поступают (или должны бы поступить) 95% всех, кто торгует роботами.

В общем, тема важная.

Основной её тейк такой: Если делаешь робота для тестов на свечках, старайся делать всю логику в событии завершения свечи.

И далее почему.

1. На свечных данных можно много и быстро делать тесты.

Отдельно на этом остановлюсь. И Арбитражи, и скринеры, и ребалансировщики, и тесты на одном инструменте – всё это просто и быстро тестируется на свечных данных.

При этом, если использовать ленту сделок для тестов, сразу же можно напороться на увеличение сложности тестирования в десятки раз (а то и в сотни).

Поэтому, если у тебя не ХФТ, использовать надо для тестов свечи.

2. В OsEngine очень много событий низкого уровня, и захочется на них подписаться.

В рамках слоя создания роботов есть события, подходящие для создания логики на тестах. В основном это конечно же:

Рассмотрим пример того, как усреднять позицию, выставляя в рынок одновременно несколько ордеров.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Методы, которыми будем пользоваться для усреднения позиций, называются BuyAtLimitToPositionUnsafe и SellAtLimitToPositionUnsafe. В отличие от старых методов (Без приписки Unsafe), данные методы не убирают предыдущие ордера на усреднение, и можно выставить в рынок множество ордеров.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Шорт, прикрытый стоп ордером, выход в плюс через профит, и два лимитных ордера на бирже для усреднения.

1. Открываем робот-пример. UnsafeAveragePositions.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:

Рассмотрим пример того, как выходить из позиции двумя (вообще можно больше, но в примере 2) лимитными ордерами одновременно.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Метод, которым будем пользоваться для закрытия позиций, называется CloseAtLimitUnsafe. Отличие от CloseAtLimit такое:

1. Старый CloseAtLimit, когда Вы его вызываете, отзывает все другие ордера на закрытие позиции.
2. CloseAtLimitUnsafe никакие заявки не отзывает. Просто выставляет в рынок очередной ордер, не обращая внимания на предыдущие. Т.ч. надо быть аккуратными при его использовании.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Шорт, прикрытый стоп ордером, и два лимитных ордера на бирже для закрытия в прибыль.

1. Открываем робот-пример. UnsafeLimitsClosingSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/UnsafeLimitsClosingSample.cs

Добрый день!

Сегодня я подготовил для вас полезный инструмент — код на Python, который загружает данные по выбранной валютной паре на указанном таймфрейме и создает датасет (данные берутся с биржи Bybit )
Возможно, кому-то этого будет достаточно, чтобы в будущем не беспокоиться о своих доходах. Но, конечно, это уже слишком большие ожидания от одного кода!

Обратите внимание! Для корректной работы кода обязательно повторите все шаги, описанные в README.

Этот пост в телеграмм