Торговые роботы

Эмоции – то, за что мой блог любят и ненавидят. Не знаю как так вышло, что одновременно в моей голове уживается программист и поэт, но наверное Вам от этого охренительно весело. Мне иногда тоже, но порой нет нет, да и нет.

Но именно от этого торговать руками я не могу совсем. И я ушёл в алготрейдинг. В попытке защитить себя от эмоций, которые меня заливали с утра до вечера, когда я гонял ришечку руками. Столько лет уже прошло… 11 наверное. Но я нихрена не поменялся.

Как это бывает в ручном трейдинге

Заработал – выброс каких-то там гормонов, и вот ты уже считаешь себя самым крутым трейдером на планете, а Джесси Ливермор твой братишка.

Слил – ты самое грустное и несчастное чмо, проживающее на планете. Ибо мечты разбиты, и ты бесцельно бредёшь в пятёрочку за бутылкой водки.

 

Как оказалось. В алготрейдинге всё тоже самое…

 

Не передать словами, какие эмоции я испытывал, смотря вот на этот график:

 

 

И теперь, смотря вот на это, я е… ть как расстроен:

( Читать дальше )

В моем топике про итоги полугодия коллега Дмитрий Ермаков поднял тему про «бизнес эпохи будущего» в контексте торговых роботов.

Хочу отдельно высказать свое мнение о возможном сценарии развития трейдинга в будущем. Еще раз подчеркну, что речь всего лишь о возможном сценарии и не претендую на истину в последней инстанции.

Итак, в последний год много нейронки типа ChatGPT дошли до рядового обывателя. Это говорит о том, что уровень этих систем вырос до практического применения. А новые версии ChatGPT4, 5, 6,… уже плотно войдут в обыденную жизнь. Пока нейросети добились успеха в составлении текстов, рисунков и программировании. Рано или поздно нейронки доберутся до трейдинга. Уверен, что сейчас уже во всю идут работы в этом направлении у тех, кто может себе это позволить (тут я имею ввиду не простенькие нейросети в трейдинге, про которые уже лет 20 мелькает информация, а профессиональные, уровня ChatGPT3, 4).
И как сейчас большинство статистически обоснованных стратегий алго обыгрывают общую массу интуитивных трейдеров (за исключением, конечно Ильнура, Олега, Карпова и других профи), так и профессиональная нейронка сможет обыгрывать статистический алготрейдинг, в котором также интуитивно принимается решение, например в вопросе «система уже сломалась или просто в просадке».

( Читать дальше )

Этот июнь я закрыл чуть-чуть лучше, чем в прошлом году, а именно +68,23%

Но это не главное, а главное то, что я женился и мы уехали на месяц в Азию 😋 Компьютер открываю раз в день, чтобы посмотреть результат роботорговли и сделать отчет в канал.

Стейтмент моего марафона «Цель: +15% в месяц с помощью торговых роботов»:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

На конец июня обгоняю план, с 1 мая около +130% 🤑 Хз, что будет дальше...

Всем успехов в июле! 🤗

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).
 
29.06.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 1926.9 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 29 июня 2023 г. в 23:55 по мск.).

30.06.2023 г. прибыль была зафиксирована на открытии 
Срочного рынка рыночным ордером по цене 1925.9 п.п.
Профит от текущего трейда составляет 1.0 п.п. (+0,8%).

Статистика по ТС на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 года. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, она не определяет
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цены закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка

( Читать дальше )

Привет всем!)

Подведу свои итоги алготрейдинга за 1 полугодие 2023 года
В торговле использовал фьючерсы: Si, Eu, Cr.
Алготорговля велась только по тренду. Таймфрейм 5 мин.



Результат оцениваю как полное Г.

Роспил. Шаг вперёд, два назад. Неопределенность.

Всем традиционно удачи и спасибо, что тоже делитесь своими результатами!

Всем привет. Вот и заканчивается июнь 23 года, который войдет в аналы российской истории, сами понимаете почему. Слава Богу, что всё относительно хорошо закончилось. Не для всех, правда. 

Когда за 4 минуты до конца сессии робот открывает шорт позицию по доллару, а через 5 минут после закрытия биржи узнаешь, что в стране начался мятеж, помимо общей неопределенности будущего, мысленно прощаешься, с половиной, депозита. А на следующий день, глядя на цену доллара в обменниках, прощаешься со всем. Хотя в этот раз и пронесло, но с этим надо, что-то делать.




Что касается месячного результата.
Фактический результат торговли за месяц +7026 пунктов +35%


( Читать дальше )

Cерия статей по языку QLua и алгоритмической торговле для тех, кто хочет автоматизировать свою работу на финансовых рынках, освоить написание скриптов, индикаторов, торговых советников и роботов для терминала Quik.

В 2022 году ЦБ выпустил презентацию «Портрет клиента брокера». В ней указано, что в РФ всего 0,03% клиентов используют алгоритмическую торговлю.

Поэтому я понимаю, что людей, которые будут интересоваться темой программирования в трейдинге, совсем немного (хотя с ростом популярности изучения программирования доля со временем может подрасти, но вряд ли существенно).

У меня нет задачи популяризировать эту тему, скорее помочь тем, кто будет идти той же дорогой. Дело в том, что открытой информации по qlua и алгоритмической торговле через Quik в сети немного: есть несколько сайтов энтузиастов, где кусочками выложены разные полезности, часть из этой информации порой уже устаревшая (работает только на более ранних версиях терминала), есть несколько коммерческих проектов (продажи роботов, либо обучения) там информация актуальная, но за неё нужно платить. Есть интересные библиотеки, но отдельные (например, какие-то библиотеки визуального интерфейса) могут отваливаться с появлением новых версий квика.

( Читать дальше )

394 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 247:147

Закрылись еще 17 публичных сделок моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Транснефти (TRNFP) 14.06.2023 по 143000 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 136200 рубля.
• Робот AVP, купивший акции Сургутнефтегаза (SNGS) 15.06.2023 по 26.73 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 27.26 рубля.
• Робот AVP, купивший акции Татнефти (TATN) 15.06.2023 по 504.7 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 514.7 рубля.
• Робот AVP, купивший акции НЛМК (NLMK) 15.06.2023 по 164.92 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 169.02 рубля.
• Робот AVP, купивший акции Аэрофлота (AFLT) 15.06.2023 по 42.63 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 43.53 рубля.
• Робот AVP, купивший акции Системы (AFKS) 15.06.2023 по 16.751 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 17.081 рубля.

( Читать дальше )

Благодаря наводке @quant_trader (за что отдельное спасибо!), переписал свой первый скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/916765.php по выгрузке из терминала всех торгуемых бумаг. Теперь всё выполняется штатными средствами с помощью getClassSecurities.

Далее второй скрипт (из поста выше) выгружает из торгового терминала под закрытие дня (под закрытие основной, либо вечерней сессии — можно устанавливать, я делаю обе выгрузки) необходимые данные по всем бумагам списка.

Особенности запроса. Если ввести:

sec_list = getClassSecurities("TQBR")<br />message(sec_list)

то терминал выдаст строку, где через запятую будут все тикеры, при этом видим, что список не полон, обрывается на RTSB:

Как выяснилось, это связано только с ограничением самого терминала на вывод строки (не более 899 символов).

При этом если посмотреть длину строки, то будет видно, что символов больше:

sec_list = getClassSecurities("TQBR")
message(tostring(string.len(sec_list)))

выдаст 1281

Разбив строку по запятым получим весь массив тикеров для дальнейшей работы:

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Сам вопрос, собссно, обозначен в сабже.

Рискну привести свой (IMHO) ответ, возможно, непопулярный.

В основе теории портфельного управления лежат в-основном 2 коэффициента на каждую акцию.
Это Alpha (матожидание) и Beta (дисперсия / СКО). Не, ну еще попарные корреляции, но пока мы не про это.

На мой скромный взгляд (IMHO) тотальная импотенция портфельных управляющих связана с тем, что традиционный способ предсказания Alpha (анализ балансов © Грэм) не работает либо на долгосроке, либо в настоящее время. С Beta все значительно проще на самом деле.

С другой стороны, лично я могу вполне себе успешно предсказывать Alpha даже на дневках, правда, для этого требуется история 20+ лет. Если это умею делать я, то точно умеет делать и кто-то другой.

Опять же, многие успешные алготрейдеры (А. Г., к примеру) демонстрируют отличные результаты (опережающие индекс) вне анализа экономических показателей, исключительно на базе анализа прошлых приращений цен.

Отсюда я могу осторожно сделать вывод, что вся проблема — в неправильном подходе.

( Читать дальше )