Торговые роботы

0:00 Куда я пропал со smart-lab.ru
01:09 Почему мне больше не интересна политика
01:58 Почему мне вообще были интересны политические темы
03:00 Как изменился Саратов за последний год
04:20 Почему меня потянуло на «высокое»
06:20 Для чего нужно учить стихи. Какая связь с трейдингом
07:50 Пушкин и золотой запас
09:00 О чем буду говорить дальше

( Читать дальше )

Всем привет, изменений довольно много, так что стоит написать статью.
Основное изменение, как вы уже догадались, в том что я включаю автоследование, а иначе зачем пишут такие статьи? ;)

1. Я опять выгрузил недавно в эксель данные из тслаба по роботам чтобы посчитать разные метрики, как это было сделано в этих статьях
тут корреляция и начало smart-lab.ru/blog/264251.php
тут про эффект от лимитирования общей позиции https://smart-lab.ru/blog/264482.php
новые картинки будут ниже.


( Читать дальше )

     Приветствую. В предыдущем посте описывался интерфейс  для генерации тиковых данных – ITickGenerator. Его реализации могут быть разными: данные могут генерироваться на лету, или браться из БД. В случае с БД, возникает необходимость в организации ещё одного слоя приложения – слоя доступа к данным. TickGenerator, всё также будет оповещать подписчиков (стратегии, которые выставляют заявки), но по тем данным, которые он получит из БД.

     Сейчас не важно, какая будет база данных, и где она будут храниться – на сервере, в файлах или в оперативной памяти. Не важно, также, какие специфические библиотеки и драйвера буду для этого использоваться. Сейчас, я просто приведу пример того, как можно разделить бизнес-логику приложения и слой доступа к данным.

     Я создал отдельный модуль, и там и развернул всю архитектуру, связанную с БД, основные компоненты которой: сущности, репозитории и дата-сервис.

     Хотя понятие сущности (Entity), само по себе, достаточно общее, здесь, буду применять его в узком смысле – это классы, представляющие таблицы БД, возможно, с какой-то дополнительной логикой. В простейшем случае, одна сущность – одна таблица. Между сущностями может быть связь (например, один ко многим), которая отражается и в связи между таблицами.  Сущность описывается полями класса, которые отражают колонки таблиц.

( Читать дальше )

Последние 2 месяца на российском фондовом рынке наблюдается летнее затишье. В целом многие торговые системы попилило. По основному счету результаты управления за август составили -5,3%. Грааля нет. Безусловно бывают убыточные месяцы, терять тоже нужно уметь. Главное, чтобы просадка была под контролем, в рамках допустимых лимитов. Тем не менее, с начала года доходность составила +25%. А за 45 месяцев публичной торговли портфель роботов увеличился на +231,8% с учетом реинвестирования по данным Comon.ru. Плюс к этому инвестиционный портфель облигаций приносит к капиталу еще около 5% в год.


По счету автоследования за август результат положительный +9,1%. Хотя диверсификация на нем ниже, чем на основном счете. Выстрелили отдельные стратегии, несмотря на общую тухлую динамику на рынке. В итоге за 7 месяцев по этому счету доходность составила +16,8%.

Статья переводная, из FT.

… активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г. Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%

***

Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом?

Ссылка на статью

Видеокурс об MQL 4. Полное собрание


( Читать дальше )

Намасте.
Если кто помнит 1 июня я начал вести публичную алготорговлю ботами.
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171
Анонсировалась годовая доходность 50%+ годовых.
Пока заработано 34.52% годовых, но в целом полёт нормальный, портфель был недогружен по рискам, рынок был не лучший, и ещё часть прибыли должна делаться на редких периодах которые не каждый квартал возникают.
Почему не дождался 16 дней до конца месяца а написал раньше? Сейчас объясню.


( Читать дальше )

Буду краток, не хочу лить воду как некоторые про 500 тысяч рублей и признании, что они жертвы финансовых домогательств.

Делаю арбитраж на крипте. Доха такая:



Профит брутто — это провит по торговле с учетом выведенных и зависших средств. Как видно, в июле попал на заморозку из-за BTCE. Эти средства уже не вывести. На других площадках выводятся, но долго (колонка 2 и колонки 3 — это аккумулируемые значения).

Что ищу.

Руки-головы. Людей, которым интересно зарабатывать на крипто валюте. Очень много вкусных вещей, но у меня всего две руки. Готов поделится реально работающими идеями, проверял руками. В обмен на совместную автоматику по торговле. Нужно много площадок соединять.

Накидайте рейтинга, чтобы могли мне писать личные сообщения. На сайте дебилизм с рейтингами, первый раз такой кривой подход вижу.

Продолжаем учиться языку MQL4 для Метатрейдер