Торговые роботы

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 18.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 13.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 07.07.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Не буду долго описывать свои приключения на спотовом рынке. Скажу только, что за год удалось только отбить убытки и понять как устроен этот рынок. Кто такие ликвидные провайдеры и почему с ними нельзя работать. 
Шаг за шагом пришел к выводу, что заработать можно (?) торгуя с банками напрямую. Уровень, конечно, для частного инвестора запредельный. Но кто ищет тот найдет. Буквально вчера подключился к пулу из 5 банков и одного ликвидного провайдера. Набор банков аналогичен тому, что использует CHF Clearing и ряд других компаний. Скорей всего и АльфаБанк в их числе. Линии некий прайм брокер представляет, но engine с которым я работаю по заверению владельца этого engine работает с банками напрямую. Все это часть проекта торгового с финансовыми компании из Азии и для Азии в первую очередь.
В ближайщее время проверю исполнение — решается вопрос с тестовым аккаунтом для меня. Пока только могу делать догадки. Вот наделал исходя из 65% вероятности исполнения лимитных ордеров и 12 usd с 1М комм. тестов на данных за вчерашний день. Жду возможности проверить на живом рынке :)