Трейдинг

Зачастую от людей, потерявших значительную часть от вложенных, например на акциях РФ за последний год, можно услышать:

«Убытком это будет, когда я продам, зафиксирую, а пока что это просто просадка, я ведь жду роста».

Зато каждые +0.00000001% роста уже считают прибылью, тут, видимо, закрывать ещё не нужно. 

Если весь ваш инвест-счёт — это абсолютно свободная сумма, которую вы полностью согласны безальтернативно потерять — это можно понять. 

Как те, кто ждут отроста акций AFLT, купив «подешевевшие» по 180 и 160, а потом став крепкими инвесторами в обесценивание своё счёта и лишение себя финансовых возможностей. 

Всё равно что расслабившемуся сотруднику повышать зарплату тем больше, чем больше он разочаровывает. 

Но если это ваш главный инвестиционный актив, спросите себя:

«Что если мне срочно сиюминутно понадобятся эти деньги?»
— На оплату обучения в ВУЗе детям?
— На оплату дорогостоящей операции членам семьи?
— На поддержку своего бизнеса?
— На непредвиденные жизненные расходы?

( Читать дальше )

PRA Group — не имя нарицательное, но это мировой лидер в своей области. Компания приобретает и взыскивает неработающие кредиты у банков и других финансовых учреждений в Америке, Европе и Австралии. По сути, PRA лучше всего работает, когда экономика достаточно слаба, чтобы производить много просрочек, но не настолько плоха, чтобы люди никогда не смогли погасить свои долги. Несмотря на Covid, исключительно сильная экономика последнего десятилетия, поддержанная беспрецедентным объемом денежно-кредитного и фискального стимулирования, пошла поперёк бизнес-модели PRA Group. В результате рост ее выручки застопорился, и акции пострадали. Она торговалась около 65 долларов за акцию в период с 2013 по 2015 год, но сейчас упала более чем на 60% до менее 24 долларов. В этом анализе мы изучаем путь волн Эллиотта, который проложила цена акций в течение этого потерянного десятилетия.
Недельный график показывает, что медвежий рынок 2015–2023 годов принял форму простой зигзагообразной коррекции, обозначенной (A)-(B)-©.

( Читать дальше )

Напомним, что основной характеристикой акций как биржевого инструмента является нестабильность цены. Одновременно с этим акции не всегда демонстрируют явно выраженный тренд. В среднем около 70% времени они находятся в состоянии бокового движения.

В такие периоды акциями можно и нужно торговать. Для торговли в фазе консолидации используются специфические торговые стратегии. Они рассчитаны на получение прибыли в условиях менее масштабного изменения цены.

Основные принципы торговли в диапазоне

• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает предположение о том, что бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.

Действительно, находящиеся в боковике акции обычно формируют четко выраженный горизонтальный диапазон. При приближении к его границам они могут неоднократно разворачиваться в обратную сторону.

• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора, с расчетом на возвратное движение цены. В самом лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.

( Читать дальше )

За последние месяцы я прочитал немало интересных книг и посмотрел пул классных фильмов. Отметил одну забавную закономерность – всё действительно сильное – про Армагеддон! Это или антиутопия, или атомная война, или какой-то катаклизм в виде землетрясения, цунами, эпидемий и прочих кошмаров.

Мы перестали лазать на балконы к своим женщинам, мы перестали выпускать оптимистическую продукцию: будь то литература, кинематограф или новостная сводка… Куда катится наш мир?

Трамп стал президентом США, и началось: Гренландия, «Американский залив», Панама, пошлины... Один сценарий хуже другого. А ведь с первого полета Братьев Райт до подвига Юрия Гагарина в космос прошло 60 лет активного технического прогресса. Те же 60 лет прошли с покорения человеком околоземной орбиты до сегодняшних дней.

Что мы совершили за это время?

Цифровизировались, изобрели тик-ток и новые варианты оружия массового уничтожения? Очень спорный и несколько деструктивный прогресс, не находите? Кажется, сегодня у человечества нет ни определённости, ни перспектив.

( Читать дальше )

✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Стараемся вести эфиры понятным языком, подробно отвечаем на простые вопросы. 

❓ Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться совершенно бесплатно.

( Читать дальше )

Бывало ли с тобой такое, что смотришь на инвестблогеров, которые откладывают по 50% от своего дохода, и думаешь: «Чем я хуже?». А потом пытаешься повторить их успешный успех, но вместо «красиво описанной в постах» уверенности в будущем получаешь дикий стресс, а рука сама тянется в подушку безопасности. У тебя же есть подушка безопасности и ты знаешь что это такое? Да?

Так сколько же откладывать, чтобы и копилось, и моглось, и спалось крепко? Давай разберёмся.

10% – ты уже капитальный красавчик

То, что ты уже начал часть заработанного сберегать, достойно уважения старины Уоррена. Когда ты только начинаешь инвестировать, 10% от дохода — это вообще норм. Без паники, без лишнего напряжения. Если стабильно откладываешь эту сумму, ты уже можешь считать себя начинающим рептилоидом мирового капитализма, и твои деньги начинают работать.

Пример: Зарплата 50К, инвестируешь 5К. Через 10 лет (если всё будет ок и рынок будет лететь на Луну) у тебя будет миллион. Не сразу, конечно, но ты уже на верном пути.

( Читать дальше )

Российский рынок акций переживает период эйфории, двигаясь вверх на фоне ожиданий переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Индекс МосБиржи за два месяца прибавил 40%, а акции отдельных компаний уже закрыли ключевые гэпы. Однако высокая волатильность и фиксация прибыли создают повышенные риски.

Рынок в моменте

Российский рынок акций продолжает находиться в эйфории в преддверии переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.

Благодаря усилиям Московской биржи теперь все основные движения проходят в утреннюю и вечернюю торговые сессии. Если у вас есть личная жизнь и нормальный сон – заработать на этом рынке не получится.

Сейчас в плюсе те, кто по счастливой случайности сформировал инвестиционный портфель перед заседанием ЦБ РФ в декабре прошлого года, когда неожиданно сохранили ключевую ставку. А также те, кто уверовал, что «Трамп наш».

В результате индекс МосБиржи за 2 месяца вырос на 40%, а Сбер с утра закрыл дивидендный гэп 2024 г. Рынок беспощадный, за 6 месяцев упал на более чем на 30% и потребовалось всего 2 месяца, чтобы отыграть большую часть потерь.

( Читать дальше )

 
Новатэк +1,7%

Точка входа ( отбой )

Риск | Прибыль ( 1к 3,5 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

Я долго не понимал что такого революционного в Формуле БлакШолс для расчета цен Европейских Опционов, численно цена опциона считается в 2 строчки, см. код ниже.

Оказывается, БлекШолс не открывали формулу, она была известна до них, а революционность заключалась в том как они предложили ее использовать — для Динамического Хеджинга (см. статью Талеба «Why We Have Never Used the Black-Scholes-Merton Option Pricing Formula»).

Этот подход позволяет продавать опционы с НЕДОСТАТОЧНЫМ обеспечением и защитится от Маржин Кола через высокочастотную ребалансировку позиций добавляя обеспечение динамически по мере надобности — что получило название Динамический Хеджинг.

Плюсы — выше прибыль, на тот же капитал можно напродавать много больше опционов, не заботясь об их полноценном обеспечении. Минусы — эта стратегия иногда не работает, и случаются огромные убытки, поэтому используют его в основном те кто торгует чужими деньгами (биржа, банки, фонды).

Цена Европейского Опциона, log_returns — сэмпл распределения доходов акции на день экспирации, в простейшем случае это Нормальное распределение со средним — процент по безрисковым облигациям на такой же период и сигмой равной недавней волатильности.

( Читать дальше )

   Всем привет. Сегодня предлагаю разобрать и поделиться выводами и мыслями из книги Майкла Ковела. «Биржевая торговля по трендам, как заработать наблюдая тенденции рынка».
   И так начнём. На сайте Литрес мы видим, что, для того чтобы плыть по течению тренда, недостаточно просто расслабиться. Книга Майкла Ковела предоставляет набор инструментов, совершенно необходимых для идентификации тренда, уверенного следования в его стремительном потоке и своевременного выхода до того момента, как течение вынесет вас прямо к смертельному для накопленной вами прибыли водопаду.

Выводы по книге:

1. Полностью погрузится трейдингу.

2. Открывать одну позицию от min. 2% до max. 6% от счёта, но не более.

3. Следовать тренду. Если цена пошла вверх, то можно докупать акции, при этом повышать стоп-лосс в без убыток.

4. Использовать долгосрочные индикаторы: «Д» ← «Н» → «М»                                                             

( Читать дальше )