Трейдинг

Добрый день!
Пишу в продолжение темы: «Аморальный фондовый рынок».  В предыдущем посте johndoe http://smart-lab.ru/blog/21034.php говорилось об аморальности завлечения масс в трейдинг.
Я впервые на смартлабе, поэтому представлюсь: Владимир, постоянный читатель смартлаба, торгую эпизодически, т. к. имею работу, результатами торговли похвалиться пока не могу. Приверженец ТА, при должном отношении к исполнению ТС верю и добиваюсь положительного результата.
Почему меня волнует тема аморальности российского фондового рынка? Я сам не совершаю операции уже несколько недель, даже в свободные дни – руки не поднимаются зайти в терминал. Хотя совсем недавно я мечтал не работать «на дядю», а зарабатывать (±) своим умом.
Дело в том, что недавно перейдя по двум-трем ссылкам с одного из трейдерских порталов, я наткнулся на инфу, пугающую цифрами. Торгующие на фонде хорошо считают: пункты в рубли/доллары и наоборот. Так скажите, почему при цене барреля $9 наша страна была державой с новейшим вооружением, ВПК, станко- и приборостроением, развитой промышленностью, бесплатными образованием и здравоохранением, наукой и действующим сельским хозяйством? А теперь при меньшем населении и армии и цене $100 нам ни на что не хватает, варим в китайских кастрюлях, а новым налогам уже никто не удивляется. Где деньги, Зин?


( Читать дальше )

Технологии Volfix.net, индикаторы Ишимоку и торговля волатильностью – вебинары, которые ждут нас сегодня!Присоединяйтесь  

• В 16.00 Красивая девушка из ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент Людмила Вохмянина познакомит вас с технологией торговли Volfix. Присоединяйтесь к вебинару «VOLFIX: аналитический концепт работы со статистикой по объемам». Технология VOLFIX – это анализ и работа со статистикой по объемам торгов, позволяющая минимизировать риск каждой сделки. Статистические данные по объемам четко определяют значимые ценовые уровни, с которых начинается движение рынка. Эти данные носят объективный характер и высокую прогностическую ценность. Вебинар БЕСПЛАТНЫЙ. Ждем вас http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=3017
• В 18.00 Александр Пурнов знакомит представит авторскую методику понимания объемов, систему входов в лонг/шорт по сигналам, которые дают проходящие объемы сделок. В практической части занятий будут рассмотрены примеры работы с фьючерсом на индекс РТС, Сбербанка, Газпрома, Лукойла, ГМК Норильский Никель. Присоединяйтесь к вебинару.
• В 20.30 завершим день с Данилой Поповым на видеотрансляции практического применения стратегии «Торговля волатильностью». 

Обзор фондового рынка США, 24 октября

Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. 
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.
 
В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
 
На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «что ты думаешь о рынке?» или «будет ли расти такая-то акция?» (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: «не знаю» или «подбрось монетку». Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что «такая-то акция будет расти». На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.


( Читать дальше )

Бегло прочитал этот пост вчера:

О случайности прибыли и закономерности просадок. По мотивам Мартынова, Кастанеды и Герчика

Комментировать не стал, в принципе со всем согласен. Правда, тас содержится небольшой наезд на Александра Герчика, который сегодня ночью даже отписался на смартлабе...

Правда потом тролли видимо набросились на Александра, и тот удалил свой пост.

Хочу выразить свое отношение ко всему сказанному.
Во-первых, я всегда с удовольствием слушаю Герчика. Почему? Потому что я на 99% согласен со всем, что он говорит в отношении трейдинга. Во-вторых, мне нравится оптимизм и заразительный позитивный настрой этого человека! 

В этой связи хочу прокомментировать высказывания г-на Vestnikov:
"тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%" 

Лично я такого не помню. Во всяком случае, А.М.Г. никогда не делал на этом акцента. Герчик всегда говорил о том, что сам предпочитал уносить деньги с рынка каждый день — таков его характер и особенность внутридневной торговли. В этом нет ничего плохого и предосудительного. 

В то же время, я совершенно понимаю негодование г-на Вестников. Собственно, Вестников совершенно справедливо говорит о том, что высказывает точку зрения со стороны системного трейдера.

Принцип Парето в отношении прибыльных-убыточных дней системного трейдера абсолютно нормален. Но! Для того, чтобы его соблюдать, вы на 100% должны иметь железное терпение и иметь 100%  веру в свою систему. Психологически очень тяжело 80% дней получать убытки. Это не подходит для большинства людей. И это не значит, что для того, чтобы быть успешным, надо обязательно иметь большую часть убыточных сделок

( Читать дальше )

  Я занимаюсь трейдингом вот уже год. Но только пару месяцев назад полностью сформировал свою  стратегию, так что под это дело уволился с работы и вплотную занимаюсь торговлей. И вот мой рабочий день начинается в 9 и заканчивается «всегда по-разному»(но не раньше 7), а  система предполагает небольше 4 входов в день.
  Так вот, за эти два месяца торговли по системе, пока ждешь сигнала на вход, я пересмотрел огромное количество фильмов и сериалов, перелапатил кучу сайтов, просто для того чтобы занять время ожидания. Но предел есть у всего...
Уважаемые смартлабовцы, предлагаю обсудить кто чем занимается пока ждем точек входа. 

На заводе хорошо, а в трамвае — лучше, я б кондуктором пошёл, пусть меня научат.©Кем быть? Маяковский В. В.
  Давно хотел поднять тему учеников. Над учителями, как известно, завеса тайны не висит. Это и понятно, они должны быть публичны, иначе как рекламировать собственный успех, конвертируя его в деньги путём проведения обучающих курсов для менее успешных? Что же касается учеников, то я бы, разделил их на пять категорий:
1публичные успешные,
2непубличные успешные,
3публичные неудачники,
4непубличные неудачники,
5не рыбо/не мясо(т.е. не обрёл, не потерял).
  С публичными, и при том успешными, всё ясно. Они у всех на виду, их все знают. Зачем о них упоминать, правильно? НЕПРАВИЛЬНО! ГДЕ ОНИ, ПЛЯТЬ??? В… Ответ напрашивается сам по себе, но он нецензурный. Конечно же, говорить о том, что этот вид сродни динозаврам и более не встречается, нельзя. Некоторые примеры всёже есть, вот только истоки успеха покрыты мраком. Успешны ли они благодаря обучению и правильному применению полученных знаний или своему работодателю, родителю, происхождению?  Да и надо ли это? Скорее, оценивать следует исходя из того, что человек сделал, что он говорит. Проблема в том, что как показывает практика, объяснить как следует поступать на рынке в той или иной ситуации проще, чем следовать этим объяснениям. Самое интересное, что это касается и самого автора инструкций, лекций, семинаров, советов. Примеров бесчисленное множество. А где же сами ученики?


( Читать дальше )

( Читать дальше )

«В те времена трейдеры, а то и просто старые простофили, ищущие бесплатную чашечку кофе и место, где можно поболтать, сидели, бывало, вокруг тикера, глядя на поток цен на ленте, отражающей одну за другой все сделки, происходящие в течение дня. Почти каждый день бывали на этих посиделках два примечательных старых чудака, Джек и Мюррэй. Они появлялись, чтобы учить нас жизни. Они были гораздо старше и опытнее нас, поэтому мы ловили каждое их слово. Мюррэй, старший из них, был маркером биржевого операционного зала во время краха 1929 г. и часто вспоминал, как он отметил падение цены акций „Bank of America“ ровно на 100 пунктов в первый день краха! Мы живо представляли себе молодого Мюррэя у доски, записывающего мелом последнюю цену, по которой торговались акции „Bank of America“, а затем стирающего ее, чтобы заменить ее значение более низким. Мюррэй говорил, что самое большое падение цены между двумя последовательными сделками составляло 23 пункта! Его рассказ был созвучен словам, которые часто любил повторять другой старикан и которые все еще звучат в моих ушах. Джек говаривал нам по крайней мере раз в день: „Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы, — и затем он добавлял: Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их“. Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги».

Ларри Вильямс

Подскажите бесплатную программу для анализа своих сделок. 
Мне нужно чтоб учитывалось сколько у меня в день прибыльных/убыточных сделок, сколько в пунктах/рублях средняя прибыльная/убыточная сделка, сколько максимальный убыток/прибыль в пунктах/рублях и время нахождение в среднем в прибыльной/убыточной сделке.
Нашла TradisonAnalytics_setup forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=16229, но как я понимаю на 2011г она уже не идёт. Есть что-то ещё подобное для ФОРТСА?
Читала тут что вроде кто-то для себя такую програмулину сделал. Если поделится такой программой нет желания, то можно хотя-бы исходя из моих данных по таблице ЛЧИ (Irina73reg) сделать анализ за 3.10., 6.10., 13.10., 14.10. желательно чтоб данные по дням были разбиты ещё и по временни — с 19.00-23.45, 10.00-14.00, 14.00-17.30, 17.30-18.45.
За ранее спасибо (ну и плюс если что с меня) :)