Трейдинг

С середины прошлой недели наблюдается повышенная волатильность на мировых финансовых рынках, в т.ч. и на Московской бирже, что существенно повлияло на результаты арбитражных стратегий трейдеров. 

Увеличение ценовых колебанийпривело к расширению спредов (раздвижек) между связанными инструментами, такими как, например, акции и фьючерсы. Это создало дополнительные возможности для арбитража, позволяя трейдерам фиксировать прибыль на ценовых несоответствиях (неэффективностях).

С другой стороны, высокая волатильность повысила риски исполнения арбитражных сделок. Быстрые изменения цен могут привести к неожиданным убыткам, особенно при задержках в исполнении ордеров (т.н. проскальзываниях) или технических сбоях.

Рекомендации для арбитражеров

•Использование автоматизированных систем. Скорость – ключевой фактор. В условиях высокой волатильности ручное исполнение арбитражных сделок становится менее эффективным. Автоматизированные торговые системы «не спят». Они позволяют быстрее реагировать на рыночные изменения и минимизировать риски. 

( Читать дальше )

 
Мечел +2,9%

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 5 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

Усреднение позиций. Есть ли смысл? 

Разберемся на живом примере — акциях Сбербанка. 

Предположим, что Вы решили инвестировать на долгий срок и купили 10 акций Сбера в ноябре 2023 года (график на фото отражает период с середины октября 2023 года по 8 апреля 2025) по цене 289₽ за бумагу (красная метка).

 

Дальнейший график Вам был неизвестен, но Вы при каждом падении акций от локальных максимумов более чем на 5-6% усредняли позицию, добавляя в портфель ещё 10 акций (зеленые метки цен). 

 

Так как «локальное дно» невозможно поймать, поэтому метки расставлены на средних уровнях падений акций на 10% и более, предполагая, что на этих уровнях и были совершены докупки бумаг. Выше/ниже на пару % особо не изменит роли, так как средняя в целом окажется на одном уровне.

 

Таким образом, спустя время у Вас имелась бы позиция по Сберу не на 2890₽ и убытком в 60₽ (-2%), как в случае, если бы Вы купили и забыли, а на целых 19274₽ и прибылью 536₽ (+2,7%). При этом Индекс Мосбиржи с ноября 2023 года потерял более 13%.

( Читать дальше )

Дела у производителя мебели класса люкс RH были достаточно плохи. Акции упали на 67% с исторического максимума 2021 года, а основные показатели ее бизнеса ухудшались. Не говоря уже о том, что в кратком отчете Hunterbrook компания обвинялась в « приобретении двух частных самолетов, яхты и «личного пентхауса» для генерального директора ». Затем наступил «День освобождения» Трампа, и инвесторы RH освободились еще от 40% своего богатства за один день 3 апреля. Оператор сети Restoration Hardware закупает более двух третей своей продукции в Азии, причем более половины приходится на Китай и Вьетнам. Тарифы Трампа на импорт из этих двух стран в размере 54% и 46% соответственно практически гарантированно сильно усложнят жизнь RH. Несмотря на все это, и учитывая, что акции уже упали на 62% в этом году, мы задаемся вопросом, есть ли свет в конце туннеля. Что касается анализа волн Эллиотта, то для быков RH все-таки может быть некоторая надежда.
Дневной график акций RH показывает, что падение с $745 за акцию в 2021 году можно обозначить как простой зигзаг ABC.

( Читать дальше )

Признавайся: сколько раз ты покупал акции на хайпе и потом с сожалением продавал на просадке? Да, бывает. И чаще всего виной всему – эмоции и скрытые шаблоны мышления. Чтобы не попадать в эти ловушки, я собрал для тебя топ-5 книг по поведенческой экономике, которые помогут инвестировать с умом и без лишних нервов. Читаем, запоминаем, становимся мудрее!
🧠 Думай медленно… решай быстро – Даниэль Канеман

Книга о двух типах мышления. Первый – быстрый, как молния, но часто ошибается. Второй – медленный, вдумчивый, но ленивый. Почему это важно инвестору? Да потому, что решения на бирже чаще принимаются интуитивно и эмоционально, а это прямой путь к ошибкам.

Выводы для инвестора:
• Перед сделкой замедлись и подумай еще раз.
• Эмоции – плохой советчик, не поддавайся страху или жадности.
• Интуитивные решения проверяй холодной логикой.

🧩 Предсказуемо иррациональные – Дэн Ариели

Мы любим считать себя разумными, но ведем себя удивительно глупо. Ариели весело рассказывает о шаблонах нашей иррациональности, от которых сложно избавиться – зато можно научиться их видеть заранее.

( Читать дальше )

Бедность — это зараза. Она передаётся по наследству. От родителей к детям. Она поражает тебя и всех твоих близких. Оглянись. Все вокруг твердят: «не для нас это богатство», «на заводе много не заработаешь», «главное — не деньги». Но ты ведь хочешь большего. Богатства. Свободы. А не жить в долгах и на акциях «две по цене одной».

Спешу сразу тебя огорчить. Ты не станешь богатым. Никогда не станешь. Почему?

1. Ты не ведёшь семейный бюджет

Да и зачем его вести? Ты прекрасно помнишь что, куда и сколько потратил. Чёрные дыры? Мы что, в космосе? Автор, не пори чушь. Семейный бюджет ведут только сумасшедшие, у которых куча свободного времени. А у меня гараж, дача, рыбалка и охота. Это другое.

2. Ты живёшь в долг

( Читать дальше )

Хочу поделиться своим опытом разработки скринера и бектестера для анализа акций на основе фундаментальных данных. Это не только автоматизация, но и способ глубже разобраться в инвестиционных стратегиях, которые можно заложить в алгоритм.

Фундаментальный анализ — это метод оценки акций, основанный на финансовых показателях компаний, таких как прибыль, выручка, коэффициенты ликвидности и другие экономические параметры. В отличие от технического анализа, который фокусируется на движении цен, фундаментальный анализ помогает определить реальную стоимость компании и ее перспективы в долгосрочной перспективе.

При этом фундаментальный анализ не так популярен среди частных инвесторов, как технический анализ, поскольку требует глубокого изучения отчетности, макроэкономических факторов и финансовых коэффициентов.

Хочу создать собственный скринер и бектестер для анализа акций по фундаментальным показателям. Чтобы сделать это правильно, нужно понимать не только программирование, но и сам предмет — фундаментальный анализ. В этой статье я разбираюсь какие вообще существуют подходы, а также ищу источники данных.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи впервые за 15 дней показал рост к предыдущему дню на фоне новых переговоров и комментариев администрации США о том, что более 50 стран обратились к Вашингтону по поводу обсуждения пошлин, вот только закрепить результат по итогам вечерних торгов не вышло.

Китай вчера никак не отреагировал на предложение Америки отменить ответные пошлины. Время ожидания истекло и США введут дополнительные 50% пошлины, доведя их общий объем на китайский импорт до 104%, начиная с сегодняшнего дня.

По заявлению Трампа, пошлины в любой момент можно отменить, как только между сторонами произойдет диалог и Китай отменит зеркальные тарифы.

Важно понимать: что производства не находятся в США именно из-за высоких издержек производства там — высокая стоимость труда и сильный доллар. Даже если переезд заводов случится, конечная стоимость товаров заметно вырастет, а прибыли компаний упадут, поэтому предложение Америки выглядит на этом фоне не так привлекательно.

Переговорный кейс: Делегации России и США 10 апреля проведут консультации в Стамбуле. На встрече пройдет обсуждение нормализации работы дипмиссий.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла закрепиться выше сильного уровня 282875, хотя внутри дня и уходила выше него, а на вечерней сессии снова поехала вниз, пробив свою сильную поддержку в виде границы белого канала. Первые сигналы для лонга — возврат с тестом сверху указанных уровней, пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 282875, 258950, а также границ белого(276875) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 290200

На часовом графике цена отбилась от своего локального сопротивления 285100 и двинулась вниз, пробив несколько своих поддержек и войдя в желтый канал, что не очень хорошо для лонгов. Если ближайшая поддержка 270975 будет пробита с тестом снизу — движение вниз продолжится. Выход из желтого канала с тестом его границы сверху можно пробовать лонговать. То же самое можно делать в случае пробития горизонтали 279700

( Читать дальше )

❓Как технический анализ помогает ловить сверхдоходность?

Привет, друзья! Сегодня разберем, как совместить технический анализ с дивидендной стратегией, чтобы фиксировать доходность 15-20% годовых на десятилетия вперед. Даже если вы не фанат графиков — этот пост перевернет ваше представление о «дивидендных» сделках.

🎯 Суть стратегии:
Покупать акции голубых фишек (Лукойл, Сбер, Роснефть) на сильных коррекциях или в кризисы.

❓Почему это работает:
— Чем ниже цена покупки → тем выше дивидендная доходность.
— Дивиденды растут → ваша доходность как на дрожжах.

Пример 1: Сбер
— 2024 год: Цена акции падала до 220₽ в ноябре
— Дивы за 2024: ≈36₽ на акцию → доходность 16.6% годовых.
— Сейчас: Цена ~280₽ → доходность 12.8%.
Фишка: Те, кто купил на дне, зафиксировали пожизненную доходность 16%. Даже если Сбер вырастет до 500₽, их дивы будут давать 7.2% → но для них это всё равно 16% от цены покупки плюс рост котировок= бешеная доходность получается.

Пример 2: Лукойл
— Сейчас: Цена ~6100₽, дивы 514₽ → 8.4% годовых.

( Читать дальше )