Постов с тегом "Управление капиталом": 336

Управление капиталом


Казнь криптофонда: Crypto Fund. Так работать нельзя (+бонус)

Ну что, криптокотики, сегодня будет разнос криптофонда, который вроде как даже криптофонд по-настоящему. И вроде бы даже не скам. Ну, так люди говорят. Но, сука, он выглядит как скам и ведет себя как скам — и что тогда о нем думать? Ведь если кто-то выглядит как бомж и пахнет как бомж, то вряд ли вы в нем признаете IT-миллионера из Силиконовой Долины, который вживается в роль бездомных в рамках благотворительной акции. К тому же это более чем вероятно будет бомжара — откуда в наших степях IT-миллионеры из Долины? Вот ровно такая же история происходит с Crypto Fund (https://crypto-fund.org/).

Вроде в составе есть известные люди с полноценным трейдерским и инвестиционным бэкграундом, вроде они должны понимать, как надо делать, чтобы не выглядеть говном в глазах розничного инвестора… Но не понимают и не делают. А может им посрать на розничных инвесторов, и они им нах не уперлись. Работают с чьей-то частной котлетой и ладно. Правда тогда зачем суетить по конфам? Зачем тогда городить фонд и вести какое-то подобие публичной работы? Непонятно. И таких «непонятно» будет еще вагон и тележка. Потому Crypto Fund выглядят как банда скамеров с трэшшапитокриптофондом на уровне 



( Читать дальше )

Как я пережил 9 апреля? Публичное управление капиталом. Итоги 53 месяцев

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Как я пережил 9 апреля? Публичное управление капиталом. Итоги 53 месяцев

( Читать дальше )

Пуля для банкира и криптофонды

В начале февраля расстреляли в Москве одного из владельцев НСТ-банка (Носта). Чувак остался жив, но получил бонусом два отверстия в себе. Его банк в 2015 году лишился лицензии за схематоз и пылесос вкладов у населения.

Так вот к чему я. На мероприятии в рамках доклада «Лохчейн. Как не стать криптолохом» я рассказывал, что если вы управляете деньгами, то управлять надо так, как если вас в любой момент могут вывезти в лес. И работать так, чтобы повода сделать в наши лихие времена этого сделать не было. Но до многих банкстеров и криптомагнатов это простое правило не доходит. Или может слишком велик соблазн, а человеческая натура слишком слаба.

Поэтому когда отдельных персонажей валят у подъезда, я могу лишь сказать «не жаль никого»

Криптофондам на заметку. Банкирам и инвесткомпаниям тоже. 



P.S. Здесь посты буду появляться с некоторым опозданием относительного моего основного блога на Я.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da
Свежатинка вся там. 


УК. Фиксированная пропорция. Вопрос

Дано: Формула отталкивающаяся от размера капитала, например, N = Cap / (ГО + MDD*k)

Я вижу два варианта использования этой формулы:
  1. Использую актуальное значение капитала в каждой сделке
  2. Замораживаю значение капитала в случае просадки. То есть Cap у нас либо увеличивается (в случае успешной сделки) или не меняется (в случае убыточной сделки)
Вообще мне импонирует 2 способ потому, что по нему выход из просадки быстрее. В формуле заложено, что ГО у нас хватит на тот же объем сделки даже при просадке в k раз больше максимальной (исторически). 

Какие есть подводные камни? Увеличением ГО можно пренебречь.



Торговля

План -  Хочешь Узнать будущее дождись его!
Стратегия — когда дорого продаю, когда дешево покупаю!
Управления Рисками — никогда не рискую своими, всегда рискую только вашими!
Управления Капиталом — чтобы заработать 100, нужно заработать 10!

Пс. Успехов!

Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.

Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца

По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.

Аналитик Малышок

    • 28 февраля 2018, 15:04
    • |
    • Vadim79
  • Еще
Тут вчера в топе увидел статью одного аналитика об Арсагере. С трудом осилил мысле-потуги автора до конца. В комментариях отметил, что как-то неправильно сравнивать Фонд облигаций и Фонд Смешанных Инвестиций(50/50 акции и облигации) с индексом ММВБ, выдавая это за просчеты фондов. На что комментарий был затерт быстро-быстро, а ответа от аналитика я не дождался. А дождался блэк-листа… Странный аналитик, а ведь это ресурс для обмена мнениями, где на осмысленные статьи можно получить уточнения авторов...
Ну да ладно. А вот еще что, не так давно читал, что у Малышок нет блэк-листа, он всем дает право высказаться, что у него масса высших образований, а еще в сотни раз больше прочитанных книг по данной тематике. И еще прибыльная торговля много-много лет подряд!
МАЛЫШОК — ОБЪЯСНИТЕ, почему Вы фонд облигаций сравниваете с индексом ММВБ? На каком из высших образований этому учат, или в какой книге? А если не сможете объяснить, то почитайте-поучитесь еще!

И в завершение действительно аналитическая статья уважаемого мной лично Андрея Мовчана. Ссылка на телеграм-канал:

( Читать дальше )

Потолок по нефти

Я тут заметил, что график у меня стоит недельный. Так что не ругайте. Иногда смотрю на другой, чтобы понять как там дела с позицией.

Потолок по нефти

Это докупка. Веду честные торги, репортажирую по ходу дела, снимаю видео.

Да, до потолка еще надо достать рукой. Думаем, предполагаем, уверены, что пройдет еще немного вверх.

Все по плану: smart-lab.ru/blog/453452.php

Это второй уточненный сценарий, как вариант развития ситуации, первый был выложен ранее. Основная проблема грамотного выхода из позиции состоит в том, чтобы точно определить, когда это лучше всего сделать с учетом того, что 23 на бирже праздник.




Чувствую, я уже в деле

Вот день только начался, а прибыль уже пошла. И чего я только посмотрел сейчас на монитор?)… материальная и за ней неосязаемая.


Джозеф Штубер (Joseph Stuber): Простые стратегии управления капиталом или выигрыш в долгосрочной перспективе

Джозеф Штубер (Joseph Stuber): Простые стратегии управления капиталом или выигрыш в долгосрочной перспективеРазница между успешным трейдером и убыточным трейдером в гораздо меньшей степени, чем вы думаете, определяется способностью успешного трейдера совершать прибыльные сделки. У каждого случаются убыточные сделки, и довольно много. Это — неотъемлемая часть бизнеса под названием трейдинг.

Однако успешный трейдер отличается пониманием того, что важным элементом каждой отдельно взятой сделки является случайность. Фактически, любая сделка, до определенной степени, — это азартная игра на деньги. Убыточных сделок избежать нельзя, и успешный трейдер принимает в расчет это обстоятельство. Многие стабильно успешные финансовые менеджеры смогли добиться высоких результатов, имея лишь немногим более 50% прибыльных сделок. И даже самые лучшие трейдеры оказываются правы только примерно в 60% случаев.

Однако, чтобы получить прибыль на длительном отрезке времени, такой процент успеха не требуется. Нет необходимости быть правым даже в 50% случаев...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20959-dzhozef-shtuber-joseph-stuber-prostye-strategii-upravleniya-kapitalom-ili-vyigrysh-v-dolgosrochnoy-perspektive



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн