УралСиб

      Чистая прибыль банка «Уралсиб» по РСБУ по итогам первого полугодия составила 1 млрд 54 млн рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Уточняется, что по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года прибыль увеличилась почти в четыре раза.
По состоянию на 1 июля значение норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) составило 11,2% при минимуме в 10,0%. Нормативы достаточности базового (Н1.1) и основного (Н1.2) капиталов на ту же дату «выполняются с запасом и составляют 7,9% и 8,2% при минимальных значениях 5,0% и 5,5% соответственно».
 

Если внимательно взглянуть на отчетность Уралсиба на сайте ЦБ: http://www.cbr.ru/credit/101.asp?regn...t=20140501

видно что в мае месяце сосчета 50706 убыло, а на счет 60106 прибыло 38.524 млрд руб


( Читать дальше )

Правила успешных инвестиций от известных финансистов

Сергей Михайлов

Председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами»

145 млрд рублей под управлением

Один из основателей «Уралсиба» и ИФД «КапиталЪ».
«КапиталЪ Управление активами» занимает шестое место по объему средств под управлением (145 млрд рублей). С 2010 года увеличила активы под управлением на 74%, это самый высокий показатель среди всех частных управляющих компаний.


( Читать дальше )

Как вам Уралсиб? Не виснет ли квик на движениях, грамотно ли работает техподдержка, как вам тарифы, как обслуживание. Кидайте отзывы, пожалуйста. По фонде и по фортсу.

Обновляется в этой теме:
http://smoketrader.ru/index.php/banki/189-bankmap230514

Уважаемые трейдеры,
волатильность рынка, в последние несколько недель приводит к проблеме пересмотра рисков:
рисков на позицию, рисков на инструмент, рисков ликвидности и вега и гамма рисков позиции при торговле опционами.

Сегодня в 19:15 минут я проведу вебинар с обзором рисков присущих торговле на срочном рынке в поддержку новой услуги, оказываемой Уралсиб Веб-Брокером.
Услуга совмещена с тарифным планом и представляет из себя повышение требований по начальной марже для клиентов торгующих на ФОРТС.

Данная услуга вызвала бурное обсуждение ранее в этой ветке моих постов.
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/122116.php

С удовольствием готов пообщаться на эту тему в рамках сегодняшнего вебинара.
www.uralsibenter.ru/support_and_training/webinars/view/135664/

Для того, чтобы наши клиенты имели более осознанный подход при торговле, мы собираемся провести ряд вебинаров, которые были бы сконцентрированы на некоторых «тонких» моментах управления рисками на срочном рынке в большинстве наиболее часто используемых трейдерами стратегий:

( Читать дальше )

Стратегии игры на понижение на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE)

Вебинар
Дата проведения:                                       18 июня 2013 (вторник)
Начало:                                              20:00
Продолжительность:                                 1 час.
Тема:
На семинаре будет рассказано о методах, позволяющих зарабатывать на падениях биржевого рынка.
В программе: 

• О стратегиях игры на понижение и цикличности биржевых рынков.
• Биржевые инструменты NYSE для игры на понижение: Инверсионные ETF.
• Определение момента для начала игры на понижение.
• Определение момента фиксации прибыли.

Семинар проводит:
Сухов Дмитрий Львович
www.uralsibenter.ru/support_and_training/webinars/view/135696/

Как я и обещал, в поддержание идеи заведения нового тарифа в Уралсибе на ФОРТС я проведу несколько вебинаров посвященных рискам торговли на срочном рынке.

Зарегистрироваться можно тут:
http://www.uralsibenter.ru/about/news/6925/

Новые тарифы можно посмотреть тут:
http://www.uralsibenter.ru/about/news/6866/ 

Начало и продолжение обсуждения темы тут:
smart-lab.ru/blog/123055.php
smart-lab.ru/blog/123055.php


Вебинар на сегодня закончен, окончание перенесено на среду (ориентировочно) Запись длительностью 3 часа доступна тут:
http://my.comdi.com/record/134365/ 

*На правах беслатной рекламы, прости Тимофей мой личный бюджет это не потянет*

Как уже ранее я рассказывал в топике, вызвавшем очень бурную дискуссию, борьба за прибыльность на срочном рынке в конечном счете сводится к снижению плеч.

smart-lab.ru/blog/mytrading/122116.php

В ближайшее время 13 июня я собираюсь провести вебинар, в котором покажу конкретные ситуации в 2013 году по своим позициям, когда консервативный подход к рискам дал мне шанс вывернуться из очень неприятных ситуаций по счету. Если бы торговля осуществлялась на всю котлету как практикуют некоторые местные Джедаи, то вероятно счета были бы обнулены, не то что была бы получена прибыль, и Ситхи были бы у власти вечно :)

Очень интересно Ваше мнение относительно тематики планирующегося вебинара, я сейчас планирую немного поговорить про направленную торговлю и более детально сконцентрироваться на опционах:

( Читать дальше )

*на правах беслатной рекламы, прости Тимофей*

Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. Ответ один, навеенный постом уважаемого Гнома. Вспомните 2008 год, почти все клиенты работавшие с плечом потеряли все. Выжили единицы, ликвидность исчезла, ценообразование стало неадекватным. 
Я прекрасно помню котировки по пционам на центральном страйке бид 400 оффер 3000 итд. Как хочешь так и торгуй. Спрэд на фьючерсе РТС составлял до 400!!! пунктов и это не кромешный кошмар а история, которая учит.

Я много раз слышал от клиентов просьбу о том, мол последите за моей позицией, подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски. Это конечно касается опционов в первую очередь, но и других поз, например всевозможных арбитражей и статарбитражей. Думаю, что в погоне за ликвидностью мы немного все потеряли голову и стали браять на себя рисков при торговле больше, много больше, чем мы можем унести. Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день, и то не факт, при расширении планок более 2-х раз — его закроют раньше.

( Читать дальше )