ФОРТс

По мотивам встречи Смартлаба 17 марта.

Как уже всем известно, одним из докладов на этой встрече был доклад Вадима Закройщикова про фьючерсы на корзину ОФЗ на Фортсе.

Не буду углублять в специфику контрактов — кто хочет может заглянуть на страничку сайта РТС www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/
там подробная спецификация, презентации и т.д.

Вкратце, фьючерсов таких 3 — OFZ2, OFZ4, OFZ6 — соответственно представляют из себя корзины на 2,4,6 летние ОФЗ (срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет (для «двухлетней» корзины), от 3 до 5 лет (для «четырехлетней» корзины) и от 5 до 7 лет (для «шестилетней» корзины).

В каждом фьюче — 10 облигаций, ГО — 3-4,5% (т.е. плечи макс огромны), контракты поставочные.

По словам докладчика там огромная ликвидность. В целом да, формально так сказать можно, по обоим сторонам стоят гигантские заявки от маркетмейкеров с довольно узким спредом (хотя маркеты там утречком не всегда быстро просыпаются)

( Читать дальше )

Я – Трейдер. Я долларовый миллионер! К успеху за 6 лет.
Почему здесь нет таких постов?
 
Вы уже отдали рынку год? Два? Пять лет? Как результаты, они вообще кому-нибудь нужны? Вы знаете, что если регулярно делать 2500пунтов на RI в месяц (это 125пунктов в день) и начать торговать с 10 контрактов имея в начале не более 200тыс.руб. через 5 лет у вас должно быть 13 557 890руб. (комиссии и налог не учтены). На шестой тире седьмой (йоба – семь лет, этж адски долго!!!) год у вас уже есть все шансы стать долларовым миллионером. Всё, как бы просто, но и примеры таких успехов мне, например, не известны.
 
Первый вопрос, который мне хочется задать: Как на протяжении 60-ти месяцев, а это около 1200 торговых дней, постоянно делать прибыль в 125пунктов !UPD1 (вроде совсем немного)?
Ответ:
1. Необходимо иметь арсенал оттестированных систем с хорошими показателя доходности, крайне желательно диверсифицированных по инструментам и ТФ и в сумме имеющих по максимуму нейтральную позицию к рынку.


( Читать дальше )

Еженедельно и ежемесячно биржа РТС выкладывает данные по объему торгов контрактами на ФОРТС.

По итогам февраля 2012 «горячая десятка» выглядит так:
1. RI Фьючерсы на Индекс РТС
2. Si Фьючерсы на курс рубль-доллар
3. SR Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» 
4. ED Фьючерсы на курс евро-доллар
5. GZ Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «Газпром» 
6. GD Фьючерсы на золото
7. LK Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «НК „ЛУКойл“ 
8. BR Фьючерсы на сырую нефть сорта Brent 
9. MX Фьючерсы на Индекс ММВБ
10. SV Фьючерсы на серебро 

Что любопытно — по сравнению с февралем прошлого года золото вырвалось с 8-го на 6-е место, оттеснив Лукойл и брент. Также в десятку вошел новый фьючерс на индекс ММВБ, вытеснив НорНикель.
Остальные вошедшие в десятку те же самые.

Полюбилось золото трейдерам)

Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%

У кого какие выводы в связи с этим?
 

Вчера смотрел на количество открытых позиций на 3.12. Их было больше 900 тысяч. Сегодня 800 тысяч примерно. На 6.12 вчера было чуть больше 100 тысяч. Сегодня уже больше 200 тысяч.
Внешне это практически никак не было заметно, но переход вовсю происходит.
Для себя делаю вывод не трогать уже 3.12. Хватит, с него стекает ликвидность.

Коллеги, какие инструменты на РФР можно использовать для хеджирования кредита, выданного по ставке рефинансирования ЦБ РФ?

Всем привет!

Из-за проблем со здоровьем запустил свой счет и не закрылся в среду.

Теперь уже в спину дышит экспирация и я хочу уточнить некоторые моменты, т.к. я ни разу не был в позициях так близко к ней.

1) По непоставочным (Золото, Серебро, Риха, Бакс) — тут как, до скольки и какого числа можно держать позицию? Понятно, что ничего не поставят, но я хочу сам её закрыть.

2) По поставочным (ГП, Сбер) — вот тут я запутался. От брокера пришло, что 13го числа для выхода на поставку нужно сделать «какие-то определенные действия». Те, кто этого не сделает, будут закрываться после 12:00 14го числа. Так, в итоге, когда максимально я могу закрыть позицию, чтобы мне ничего не поставили?

Всем спасибо за ответы!  

Торгую в финаме. и вот какая проблема. через квик купил 6 контрактов на евродоллар. подождал, посмотрел, в квике выставил новую заявку, продал.
в чистых позах стоит ноль. но в личном кабинете насписывали денег за комиссию, а поза как я понял осталась незакрытой. что я сделал не так и как с этим быть?
кто поможет — спасибо.

Пошла жара.
Робот написал, что на ФОРТС проблемы и вариационка начала прыгать ужасно в разные стороны.

Добрый день.
Кому интересно начало тут http://smart-lab.ru/blog/38872.php. Писать, что и как делал робот каждый день не интересно, да и реже, интереса не прибавляется. Поэтому  вкратце напишу результат робота за февраль 2012 года —  +81%. Статистика она же подтверждение реальных результатов ведется на comon. 

Результат положительный оставляю робота трудиться дальше, ждемс когда его поимеет рынок)).