ФЬЮЧЕРС РТС

▪️Тип сделки: sell limit
▪️Цена: 94750
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 95810
▪️Актуален: Сегодня до 23:30
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на индекс RTS. На данный момент наблюдается локальное и глобальное нисходящее движение. Все новые уровни и области формируются выше текущей цены, выступая в роли сопротивления. Не обновляются максимумы. При такой формации, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт, работая по локальному тренду. Мы выставили лимитный ордер, на продажу, от ретеста верхней границы новообразованной области сопротивления 94560 — 94850. Стоп лосс изначально размещаем, по правилам торгового алгоритма, за следующую область сопротивления 95500 — 95150. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается нисходящее движение, как минимум, до первого уровня поддержки 93410, где мы перенесем стоп лосс в безубыток, чтоб защитить открытую позицию. Уровень поддержки уже был неоднократно протестирован, соответственно будет или сильный ложный пробой с выносом всех покупателей, или закрепление ниже с продолжением глобального тренда. Поэтому тейк профит оставляем открытым, буду смотреть по динамики цены в момент ретеста поддержки.

( Читать дальше )

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера был трендовый день на стороне продавца с тестом ключевого сопротивления по сценарию №3 из предыдущего обзора и пробитием вновь образованной поддержки 1. Торги прошли со среднестатистическим объемом и с незначительным ростом открытого интереса. С наскока взять ключевое сопротивление не получилось, внизу у нас 2 поддержки. Если взять дневной график от 01 октября 2024 года, то там видно, что был размещен объем инициативы продавца, 04 октября 2024 года произошла защита продавца. А вчера произошел еще  один тест ключевого сопротивления. По факту продавец смог защитить и увеличивается вероятность продолжения нисходящего движения. Для восходящего движения покупателю нужно защитить действующую поддержку и выстроить поджатие к ключевому сопротивлению в виде треугольника.

Рисунок 1: Дневной график, представлены 2 сценария развития событий. 

( Читать дальше )

Индекс РТС
Растёт открытый интерес в индексе РТС
(ОИ — это количество открытых контрактов на фьючерс)
При росте ОИ, в большинстве случаев, растёт базовый актив (БА)



Коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,93
(по дневным, по ценам закрытия)




Это — позитив

При этом,
растёт оптимизм по индексу РТС:
80% участников рынка в лонгах
(значит, крупные участники рынка пока в шортах)
(конечно, возможно, крупные участники рынка просто хеджируют через индекс РТС, написал именно про оптимизм по индексу РТС)

( Читать дальше )

обрый день, друзья!

Cквозной анализ всех таймфреймов:

▫️долгосрочно - строят новый боковик, на 99 900 пойдут

▫️среднесрочно - Н1 в боковике, вчера накопили объем, сегодня расторгуют его вверх

▫️внутридня -  нужно лои проработать, вчера застыли на месте, за лоями ликвидность скопили, с открытия к 94 210 снизят оттуда в лонг включатся



✅ Телеграм, больше инструментов, ведение сделок и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера был трендовый день на стороне покупателя с тестом поддержки по сценарию № 1 из предыдущего обзора и пробитием сопротивления 1. Торги прошли со среднестатистическим объемом и с ростом открытого интереса. Наверху еще одно ключевое сопротивление, пробитие которого и закрепление выше с тестом будет означать о вероятной смене медвежьей тенденции на бычью. Шансы на успех высоки, так как рост цены сопровождается ростом открытого интереса. Количество игроков на понижение возрастает и со временем им придется ликвидировать свои позиции, а это толкнет цену еще выше.

Рисунок 1: Два сценария на рост. Сценарий 2 — это массив на весь день в широком диапазоне, так как рядом находится, вновь образованная, поддержка и ключевое сопротивление. Данный сценарий вполне вероятен. 

( Читать дальше )

Рост объёма говорит о интересе к активу.

В этом посте — об изменении открытого интереса по индексу РТС
(ОИ, количество открытых контрактов).
Рост, уже 125 414 контрактов (на закрытии 14 октяюря)

Коэффициент корреляции между индексом Мосбиржи и индексом РТС = 0,94
(считал по дневным по ценам закрытия, с 1 1 2022г)

Искажение (резкое падение) — около экспирации.
Но до квартальных экспираций сейчас далеко.



4 квартал, по статистике, лучший квартал по фондовым индексам США, т.е. вероятен позитивный внешний фон.
Ослабление рубля — позитив для экспортёров.

Негатив — это ожидание повышения ставки
(на заседании ЦБ РФ 25 октября интрига в том, насколько поднимут).

Второй день почти все акции растут
(т.е. рынок  растёт «широким фронтом»).

Основные бумаги в портфелях
(как уже несколько раз писал)
Сургут пр.
Лукойл
БСП об.

Думаю,
высокая вероятность продолжения рост.
Важно определить сильный рынок или слабый.
И уровни с нулями психологически важны.

Сейчас индекс Мосбиржи около 2800.
Думаю,
важно, сможет ли индекс уверенно пройти уровень 2800 и закрепиться выше.

( Читать дальше )

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера был импульсный трендовый день на стороне покупателя с формированием двух поддержек, с объемом выше среднего значения и ростом открытого интереса. Несмотря на реверсивную модель вчерашнего торгового дня, говорить о сломе тенденции пока рано, впереди еще два сопротивления, которые надо пройти.

Рисунок 1: Два сценария на рост. Сценарий 2 подразумевает факт закрепления цены, по сути — это массив на весь день в широком диапазоне.

( Читать дальше )

1) Рубль продолжает укрепляться, а это значит, что те, кто вошёл в шорты вчера и на прошлой неделе празднуют локальный триумф.💪

2) Наш диапазон, над которым многие смеялись, и который мы дали исходя из не научного подхода — берём диапазон Белоусова годичной давности и индексируем его на величину инфляции, также работает.😏 Нижняя граница этого диапазона — 91 рубль.

3) По ставке, многие предрекают ставку в 22% и даже в 23%. Опираясь на мнения наших источников, мы не думаем, что будет какое-то резкое повышение.

Наш ТГ канал: t.me/+iHpNkfN3js02YmNi

🕯Разворот РТС и рынка акций

1) Рынок акций взбодрился на «мягких» заявлениях Заботкина. Произошел куканинг тех, кто рисовал рынок ниже сегодня утром. Некоторые товарищи заявляют, что ставка в 20% уже в цене и это потолок

2) Индекс РТС также идет в рост, отдельные личности рисуют выше

3) Для тех, кто влез в шорты валюты, пока также происходит куканинг. Доллар к рублю по прежнему остается выше 96 рублей

4) Немного той аналитики, на которую мы ориентируемся. Уже два наших источника сообщают, что ЦБ РФ скорее всего «забьет» на высокую инфляцию, ставку сильно задирать не будут, а просто будут ждать окончания «бюджетного импульса» и вброса огромного количества бабла в экономику РФ. При реализации такого сценария, главными бенефициарами провала будут шортуны валюты и любители рублевых депозитов.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+iHpNkfN3js02YmNi

Кто сильнее на ваш взгляд?

1. Фантиковые инвесторы, усреднявшиеся на коррекции и считающие, что в сентябре было дно рынка.
2. Или РТС, который запросто может надолго пойти ниже 800-т пунктов

Во втором случае первым придётся лишь уповать на цены в рублях.
Ничего, специально для них пересчитаю с официальной инфляцией, в которую они, конечно верят (Хе-хе)

Отдельно разрешите от вашего имени поздравить покупателй дальних ОФЗ!

Ведь у нас есть два повода сделать это:
— RGBI достиг уровня поддержки в сто пунктов
— Самый дальний выпуск (26238) торгуется за полцены.

А индекс полной доходности ОФЗ в баксах сейчас там же, где он был десять лет назад ;)

Самый выросший актив с начала года — золото.
Никто из указанных в заголовке персон не держит за этот срок значимые позиции в нём. 
О чём это говорит?